Структура Рынка

Нашелся в сети вот такой отличный проект

Статья оттуда

Структура Рынка

Рынок – это сложная живая система или, как сказали бы специалисты Института Санта Фе, Комплексная Адаптивная Система, состоящая из множества Агентов, нелинейно связанных между собой. Вот некоторые из них:

• Финансовые институты разных стран мира
• Брокеры, влияющие на динамику изменения цен на продукты
• Политические законы и решения
• Интернет
• Природные условия
• Технологии
• и др.

Все они нелинейно связаны между собой, и все они участвуют в изменении динамики развития Рыночной Экономики. Исходя из существующего на данный момент контекста Рынка, активность этих и многих других элементов является основой постоянных изменений цен. Теоретически, если понимать «ключевых игроков» (основных Агентов системы) и характер их отношений между собой, можно с высокой степень точности предсказывать движения рынка и прогнозировать проявляющиеся тенденции. Так же на основе подобного понимания можно создать математические модели, способные делать довольно точный прогноз. Возможно, подобные модели имеют место быть, но доступ к ним, конечно же, есть лишь у небольшой группы субъектов. Обобщая выше сказанное, очевидно, что на то, чтобы понять всю сложность этой системы может уйти целая жизнь человека, а результатом может стать нечто близкое к «Экономике Внимания» Майкла Голдхабера.

Вместе с тем, в прогнозировании развития конкретных рынков, таких как Forex, NASDAQ, Dow Jones, РТС, нефть, золото и др. нет большой необходимости в понимании ВСЕЙ сложности этой системы. Любые изменения в системе накладываются друг на друга по законам Синергии и дают интегрированные показатели в виде цены на конкретном рынке. Напомню, что Синергия – это комбинированное воздействие двух или более факторов, характеризующаяся тем, что их объединенное действие существенно превосходит эффект каждого отдельно взятого компонента и их суммы. Поэтому достаточно иметь систему, способную достоверно прогнозировать динамику графиков рынков.
Если при помощи методов Технического Анализа мы способны осуществлять достоверные прогнозы движения цен, то этого вполне достаточно для достижения тех целей, с которыми мы работаем на рынке, а именно – производство прибыли.

Торговля с использованием внутренних свечей.

Нет, это не те свечи, о которых вы подумали. Внутренней свечой на рынке Форекс называется свеча, которая не превосходит предыдущую ни по максимальному значению, ни по минимальному. Максимум этой свечи расположен ниже максимума предыдущей, а минимум расположен выше минимума предыдущей свечи. Внутренняя свеча как бы поглощается предыдущей свечой.

Внутренняя свеча свидетельствует о смене тенденции. Но, само по себе, появление внутренней свечи еще ни о чем не говорит – необходимо наличие определенной тенденции, тренда, об изменении направления которого эта свеча будет оповещать. Для выявления определенной тенденции на рынке я использую полосы Боллинджера, а именно – касание крайних границ. Т.е. если внутренняя свеча появилась на графике после свечи, коснувшейся одной из границ полос Боллинджера, необходимо открывать позицию в направлении противоположной границы полос Боллинджера.

Параметры полос Боллинджера: период 15, стандартное отклонение 2. Временные интервалы, предпочтительно, не ниже часового. Система тестировалась на часовых свечах по паре EUR/USD.

Само по себе, касание границы Боллинджера в большинстве случаев, предвещает о развороте, при этом, появление внутреннего дня также является сигналом о завершении тенденции. Вследствие этого, я не могу утверждать – какой из этих инструментов является основным, а какой - фильтром. То ли внутренние дни призваны фильтровать ложные касания границ Боллинджера, то ли границы Боллинджера должны фильтровать ложные внутренние дни. В принципе, не столь важно кто сверху, важнее то, что это работает.

Открытие длинной позиции (покупка):

1. Предыдущая свеча коснулась нижней границы полос Боллинджера.
2. Текущая свеча является внутренней для предыдущей свечи (максимум меньше, минимум больше).

Открытие короткой позиции (продажа):

1. Предыдущая свеча коснулась верхней границы полос Боллинджера.
2. Текущая свеча является внутренней для предыдущей свечи.

Лучшим выходом из позиции является закрытие после пересечения средней линии полос Боллинджера в обратном направлении, либо сразу же после достижения противоположной границы. Стоп выставляется фиксированный – 50-100 пунктов, в зависимости от волатильности торгуемой пары.

Да прибудет с вами профит!

Автор здесь

Различные подходы к прогнозированию движения валют на форексе

Для правильной, а значит, прибыльной работы на любом финансовом рынке необходимо уметь прогнозировать движение цен. При прогнозировании любого финансового рынка используются:

Фундаментальный анализ - анализ экономического состояния стран происхождения валют (США. Япония. Германия. Великобритания и Швейцария), политических событий и слухов. В случае работы с акциями предприятий, кроме макроэкономического анализа, необходим микроэкономический анализ (на товарных рынках продовольствия, например, нужно ещё отслеживать погодные условия)

Технический анализ - анализ графиков, отражающих изменения цен;

Компьютерный анализ - анализ вспомогательных графиков, построенных как характеристики цен;

Психологический анализ - анализ ожиданий и предпочтений участников рынка.

Существует антагонизм между аналитиками, которые утверждают, что только фундаментальный анализ содержит в себе основную информацию о рынке и позволяет найти причину изменения цен, и техниками, которые считают, что изменения цен сами отражают предпочтения участников рынка, поэтому достаточно анализировать графики и не обращать внимание на причины такого движения. Кроме того, при следовании сложных явлений, в которых участвует активный субъект-человек, не существует однозначных методов анализа, а следовательно, нет и однозначных решений. Анализ рынка — это большая исследовательская работа поиску своего видения рынка, индивидуальных способов анализ прогнозирования его поведения.

Существует также влияние теорий и методов исследования на рынок. Как только большинство участников какого-либо рынка становятся приверженцами одной и той же теории, рынок начинает вести себя в соответствии с ней. В самом деле, ожидания участников решения основываются на одной и той же концепции и, тем самым воздействуют на рынок в одном направлении.

На форексе значима системность. C моей точки зрения, для максимальной прибыльности и стабильности работы на форексе необходимо осваивать все виды анализа. Но, во-первых, это весьма трудно, ибо придётся обработать очень большое количество разнородной информации; и, во-вторых, ещё более сложно скомбинировать все виды анализа вместе для того, чтобы получить прогноз, так как возникает очень много аргументов за и против. Оценить силу, значимость и точность каждого аргумента ещё сложнее.

Аргументом за такой постепенный и последовательный подход является следующее: постепенность обусловлена сложностью предмета исследования, а необходимость использовать различные виды анализа продиктована тем, что рынок изменчив.

И фундаменталисты и техники пытаются прогнозировать будущее, изучая результаты, а не причину: одни изучают результаты функционирования экономики (экономические индикаторы), а другие — результаты функционирования самого рынка (цены). При этом от тех и других ускользает причина таких результатов, если не считать иллюзий по поводу понимания этих причин. Главный аргумент фундаменталистов состоит в том, что результат их анализа позволяет выявить причину изменения цен, т.е. они ищут основу или первоисточник данного явления. Текущие цены тоже влияют на дальнейшее движение рынка и на развитие экономики страны, т.е. тоже являются причиной будущего изменения цен. Кроме того, анализ макроэкономики базируется на таких же многочисленных, разнообразных и противоречивых теориях, как и технический анализ.