Всё о Форексе

Интернет-Трейдинг Для Начинающих. С Чего Начать?

2011-01-25T13:09:00.000-08:00

Льюис Кэрролл "Алиса в стране чудес" – Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? – Это во многом зависит от того, куда ты хочешь прийти, – ответил Кот. – Да мне почти все равно, – начала Алиса. – Тогда все равно, куда идти, – сказал Кот. – Лишь бы попасть куда нибудь, – пояснила Алиса. – Не беспокойся, куда нибудь ты обязательно попадешь, – сказал Кот, – конечно, если не остановишся на полпути.

С чего начать новичку - или трейдинг для начинающих

Тут как у Льюиса Керола - если вы не занете куда хотите прийти или вам все равно, то абсолютно все равно с чего начинать (форекс, акции, фьючерсы или опционы), все равно, в конечном итоге, это вас никуда не приведет.

Определите свои цели

Я посоветовал бы начать с определения собственных целей. Это уже прилично вас продвинет к понимаю стоит ли вам заниматься трейдингом вообще и каким именно видом интернет-трейдинга стоит заниматься в ближайшие пару лет в частности.

Определите свои возможности

Это второй этап, который большинство новичков тоже пропускает. Итак, вам понадобится затратить определенное количество времени и не менее определенное количество средств для того, чтобы стать профессионалом и начать реально зарабатывать трейдингом.

Время - деньги

Вам понадобится минимум 5 лет ежедневной учебы и трейдинга как на демо, так и на реальных счетах. Этот срок я беру из своего личного опыта, а также из опыта моих знакомых трейдеров. Конечно же , период может варьироваться, но вряд ли он будет меньше 4-5 лет. Дело в том, что за это время формируется не только и не столько сама база знаний и опыт трейдера, но еще и его личность как человека, который в состоянии сохранять спокойствие в самых сложных ситуациях и выходить из них победителем. Да и сам этот срок достаточно приличный, для того, чтобы проверить насколько человеку нравится эта профессия и насколько он предан ей. Большиснтво "случайных" людей отсеивается в течении первых трех лет.

Деньги на обучение и первые реальные счета

Это достаточно крупная цифра. Само обучение не заканчивается никогда и требует постоянных капиталовложений как на оплату за участие в семинарах более опытных трейдеров, так и на пополнение первых реальных счетов трейдера. Причем нужно осознавать, что эти первые счета безусловно будут "слиты". В общем и целом за 5 лет, думаю, набежит от 10 до 15 000 долларов, если вы серьезно этим занимаетесь.

Не виноватая я - он сам пришел

Если вас не испугала такая перспектива, значит вы вполне адекватный человек и отдаете себе отчет в том, что для того, чтобы добиться успеха в интернет-трейдинге и зарабатывать впоследствии тысячи долларов в день, не выходя при этом из собственного дома, вам прийдется потрудиться. Что ж, дорогу осилит идущий. Удачи!

школа трейдинга Геннадия Бабака

Психология Трейдинга: Трейдинг Как Спорт

2011-01-25T13:07:00.000-08:00

У любого вида спорта есть цель - точнее стрелять, быстрее бежать и т.п. В трейдинге похожая цель - точно брать профит по разработанной системе (или нескольким системам), т.е. и в спорте, и в торговле на рынках нужно показать результат.

В спорте все атлеты перед стартом находятся в одинаковых условиях - будь то теннисный корт, бассейн, огневой рубеж. На рынках все также видят один и тот же график, но умение работать на нём зависит уже от мастерства самого трейдера.

Чтобы добиться успеха в торговле нужно, как и в спорте, посвящать этому достаточно много времени. Если вы будете час в день заниматься, например, теннисом, то через некоторое время конечно азы игры будут освоены достаточно быстро, но мастером вы станене вряд ли. Трейдинг также требует достаточно времени, особенно на начальном этапе.

У трейдеров тоже есть свои соревнования. Их почему-то называют конкурсами, хотя слово "турнир", как я думаю, для этого подходит более всего.

Турниры трейдеров бывают нескольких видов, как и различные дисциплины в спорте. Различаются турниры по продолжительности (соревнование может длиться как 1 день, так и два месяца или более), набору инструментов (где-то в правилах разрешают торговать на всех рынках, но возможны ограничения, либо разделение по номинациям), ограничению определённых видов торговли (обычно пипсовка и скальпинг).

В некоторых турнирах победитель определяется не по количеству прибыли, а по баллам, которые складываются из показателей прибыли, просадок, профит-фактора и ряда других на протяжении всего соревнования.

Важно участвовать только в тех конкурсах, которые совпадают со стилем вашей торговли. Если торгуете внутри дня или среднесрочно, то однодневные турниры вам вряд ли подойдут.

Целью победы в серьёзном конкурсе является не столько главный приз, сколько возможность обратить на себя внимание потенциальных инвесторов. Победа в конкурсе, который продолжается, например, несколько месяцев показывает, как умение трейдера делать стабильный профит, так и его психологическую устойчивость.

Сначала надо определиться, входит ли участие в турнирах в ваши цели? Ведь совсем необязательно доказывать всем, что вы хороший трейдер. Если же вы всё-таки ставите себе цель победить в трейдерском турнире, прославиться в трейдерской среде и найти хороший инвесторов, то к этому нужно подходить серьёзно и основательно.

Для успешного участия в любом соревновании нужно заранее готовиться и тренироваться. Если вы хотите побеждать в трейдерских турнирах, то сначала необходимо внимательно ознакомиться с его условиями. Главное, чтобы участие в конкурсе шло от вашей торговли, т.е. нужно искать конкурс, подходящий вашей торговле, а не наоборот менять свою торговлю под конкретный конкурс..

Если у турнира есть история, то посмотрите на результаты первой десятки. В случае, если ваша торговая система способна на аналогичное, можете начинать подготовку. ТС может показывать и меньший результат, тогда нужна дальнейшая работа над своей торговлей.

Желательно несколько раз поторговать в турнирных условиях. Можно завести отдельный счёт с аналогичным балансом, кредитным плечом и торговать там в точности по правилам соревнования. Такая тренировка будет крайне полезна, т.к. даёт возможность почувствовать ход конкурса и заранее быть к нему готовым.

Победа в конкурсе всегда повышает самооценку и даёт новые внутренние силы. Если же вы сможете выиграть несколько конкурсов, показав тем самым свою стабильность, то отбоя в инвесторах точно не будет, а может и на обложку forbes попадёте.

Удачных трейдерских побед!

Игнат Борисенко

http://virtuosclub.ru

Психология Трейдинга: Преимущества Торговых Систем С Высоким Процентом Прибыльных Сделок

2011-01-23T06:39:00.001-08:00

Автор: Евгений

Системы с высоким процентом прибыльных сделок более предпочтительны психологически. Никто не любит убытки. Все любят прибыль. Системы, которые приносят частые убытки и делают деньги за счет редких сделок с большой прибылью, неприятны в реальной торговле. Серия убытков всегда деморализует, независимо от вашего профессионализма или опыта. Серия прибыльных сделок всегда приятна, создает уверенность в себе и самоуважение, к тому же приумножает ваш капитал. Мы часто слышим о прекрасных и прибыльных системах, которые, тем не менее, были «выброшены» их пользователями по причине слишком долгого ожидания прибыли. Обычно это происходит с тренд-следящими системами с низким процентом прибыльных сделок. Торговля таких систем требует недюжинной веры и титанического терпения. Неудивительно, что многие трейдеры, пытаясь торговать такие системы, терпят неудачу.
Системы с высоким процентом прибыльных сделок обычно имеют низкий DrawDown. Допуская, что наибольший убыток на сделку строго ограничен, (а это обязательно в хорошей системе), катастрофический DrawDown более вероятен на серии сделок, в которой много убыточных и очень мало прибыльных. Очевидно, что при высоком проценте прибыльных сделок менее вероятна длинная серия сделок с редким выигрышем и частыми убытками. Если мы сможем создать систему с низкими средними убытками и высоким процентом прибыльных сделок, то это будет система с хорошей защитой от больших DrawDowns.
Системы с высоким процентом прибыльных сделок укрепляют дисциплину трейдеров. Как часто мы слышали истории о трейдерах, которые следовали своим системам, но, после серии убытков, решали пропустить очередную сделку, которая в итоге оказывалась очень прибыльной? Это не очередная история из серии сказок ужасов. Это реально происходит очень часто. Если мы торгуем систему с низким процентом прибыльных сделок, то, рано или поздно, возникает искушение начать пропускать некоторые сделки. Предположим, мы торгуем систему, которая дает только 30% прибыльных сделок. Начав пропускать сделки, поначалу, мы будем «вознаграждены» за наши нарушения дисциплины. Некоторое время мы будем получать пользу от пропуска убыточных сделок, до тех пор, пока мы неизбежно не пропустим очень прибыльную сделку. Обычно, такая система скоро «выбрасывается», потому что, пропустив прибыльную сделку мы вновь обратно «запрыгиваем» в систему, и тут же натыкаемся на очередную серию убытков. С другой стороны, если наша система имеет высокий процент прибыльных сделок, мы не будем испытывать искушение попробовать перехитрить систему. Прежде всего, мы будем понимать, что если пропустить какую-то сделку, то это, скорее всего будет прибыльная сделка. Таким образом, благоприятные параметры системы помогают нам поддерживать торговую дисциплину на должном уровне.
Системы с высоким процентом прибыльных сделок требуют меньшей диверсификации. Типичная тренд-следящая система требует постоянного поиска рынков с сильными трендами. Сильные тренды возникаю сравнительно редко и чтобы быть уверенным, что мы именно на нужном рынке и в нужное время, мы должны диверсифицировать нашу торговлю между множеством рынков. Мы не можем себе позволить потерять хотя бы один из этих больших трендов. Диверсифицируясь как можно больше, мы с высокой вероятностью сможем поймать большой тренд, компенсировать прошлые убытки, и получить новую прибыль. Несмотря на то, что некоторые портфельные управляющие верят в высокую прибыльность диверсификации даже с системами с низким процентом прибыльных сделок, в действительности, высокая вероятность больших DrawDowns на таких системах, заметно уменьшают эту прибыльность. С другой стороны, если мы торгуем систему с большим процентом прибыльных сделок, мы гораздо меньше нуждаемся в диверсификации. И если наша система тщательно разработана, так, чтобы всегда «ловить» большие тренды и редко приносить убытки, мы получим наилучший возможный сценарий. Конечно, диверсификация все равно полезна для нашей стратегии с большим процентом прибыльных сделок, но это скорее дополнительное расширение возможностей, чем необходимость.
Системы с высоким процентом прибыльных сделок требуют меньшего начального капитала для торговли. Если нам требуется меньше средств для преодоления DrawDowns и меньше средств для диверсификации, значит, нам требуется меньше средств для начала торговли по такой системе. Так же при высоком проценте прибыльных сделок мы можем более уверенно использовать полученную ранее прибыль для восстановления средств после любого большого DrawDown.
Системы с высоким процентом прибыльных сделок легче настраивать и проверять на наличие ошибок. Представьте себе систему с низким процентом прибыльных сделок, в которой длинные серии убытков нормальное явление. Как много убытков она успеет принести, пока вы поймете, что что-то работает неправильно? Я думаю, очень много. А теперь представьте себе систему с очень большим процентом прибыльных сделок. Любая серия убытков, отличающаяся от нормы для этой системы, быстро привлечет ваше внимание. Можно надеяться, что мы сможем быстро проверить систему и исправить любые ошибки, до того, как понесем серьезные потери. В системе с низким процентом прибыльных сделок мы успеем понести огромные потери, пока поймем, что надо что-то исправлять.

Как вы могли заметить, мы убежденные сторонники систем с высоким процентом прибыльных сделок. Мы утверждаем, что действительно не сложно создавать системы с приличным процентом выигрышей, если вы сосредоточитесь на этом параметре и будете требовательны именно к нему. Очень часто создатели торговых систем уделяют внимание только общей прибыли системы. Обычно это выливается в создание системы с «переподогнанными» выходами, берущими редкую, но неестественно большую прибыль, и очень узкими стопами, приносящими частые, но мелкие потери. Такой подход дает очень низкий процент прибыльных сделок и, в конечном итоге, разрушает систему. С другой стороны, если мы сосредоточимся на достижении высокого процента прибыльных сделок, мы сможем достичь этого без больших жертв и «переподгонок», получив в результате систему, которая действительно «дружественна» и надежна.

http://virtuosclub.ru

http://www.rusarticles.com/foreks-statya/psixologiya-trejdinga-preimushhestva-torgovyx-sistem-s-vysokim-procentom-pribylnyx-sdelok-4073192.html

Об авторе

Инвестиции В Pamm Или Free Trading Signals

2011-01-23T06:37:00.001-08:00

Инвестиции В Pamm Или Free Trading Signals

Автор: SignalForex

Говорят, что трейдинг - это игра... Торговля - сложна, так как около 95 % тех, кто пытается торговать, терпят фиаско. Трейдинг подобен азартной игре. А любая игра - основана на вероятности или пари в надежде выиграть деньги... Трейдинг - действительно "игра, основанная на вероятности", так как здесь нет 100%-й уверенности, что можно открыть сделку и гарантированно получить прибыль. А почему Вы торгуете (или инвестируете)? Вы поступаете так в "надежде выиграть деньги".
Азартная игра может стать склонностью, подобной алкоголизму, но нет никаких упоминаний о "патологическом трейдинге". Так что я предполагаю, что общество в целом должно все же признать патологическую версию трейдинга. Если для Вас столь важно доказать вашим друзьям и знакомым, что Вы не играете на деньги, когда торгуете, пусть будет так. Но независимо от того, как Вы называете трейдинг, это лишь формальное название, потому что, хотите Вы того или нет, Вы играете на деньги.
Никто не придумал абсолютный сигнал или индикатор, который позволил бы трейдеру ожидать следующий рыночный ход с уверенностью 100 %. Существует некоторый риск. И снова, это то, что делает трейдинг азартной игрой. Так что аналогия с игрой на деньги - полезна. Факт, что Вы можете потерять деньги, должен находиться в центре вашего сознания; Вы не вкладываете свои деньги в застрахованный FDIC сберегательный счет. Как только Вы принимаете риск, Вы можете предпринять меры предосторожности, чтобы защититься. Если Вы не хотите действовать, как "патологический" трейдер, разумно четко определить свой риск перед входом в сделку, предпринять меры для защиты и проработать стратегию выхода, на случай движения судьбы против Вас. Так как трейдинг - вопрос вероятностей, в ваших интересах ограничить свой риск маленьким процентом от общего количества капитала в любой отдельной сделке. Это поможет Вам пережить серьезную просадку и остаться в игре. Тогда Вы будете действовать подобно профессиональному игроку, а не любителю.
Если Вы смотрите на торговлю, как на игру шансов, это позволяет Вам думать в терминах вероятностей: трейдинг - вопрос накопления капитала с помощью шансов на протяжении ряда сделок. Результат отдельной сделки обладает небольшой важностью, если при достаточном числе сделок Вы получите общую прибыль.
Когда Вы работаете, согласившись с утверждением, что Вы играете в игру шансами, где, чем больше сделок исполните, тем лучше результаты будут соответствовать распределению вероятности в вашу пользу, тем более уверенно Вы будете себя чувствовать. Поскольку Вы исполняете стратегию множество раз, можно напомнить себе, "я доверяю своей стратегии, многократный ее повтор заставит вероятность работать на меня". Вы будете чувствовать себя спокойнее, увереннее, и легко торговать с наивысшей производительностью. В конце концов, есть множество преимуществ рассматривать трейдинг, как азартную игру. Принимая это, Вы немедленно подтвердите потенциальный риск и предпримете шаги, чтобы его минимизировать. В то же время, Вы сможете использовать иную стратегию мышления, смотря на торговлю с точки зрения вероятности. Спокойный, уверенный подход, который принесет с собой такое мышление, даст Вам преимущество.

http://www.rusarticles.com/foreks-statya/investicii-v-pamm-ili-free-trading-signals-3958319.html

Об авторе

Как брокеры противостоят хакерам

2010-07-01T02:56:00.001-07:00

Мошенники. В России национальные особенности биржевой торговли мешают хакерам наживаться на клиентах интернет-брокеров. Впрочем, прецеденты уже были.

Олег Мальцев

Мы обеспечиваем защиту всех ваших активов и транзакций», - с ходу успокаивает посетителей своего сайта один из ведущих американских интернет-брокеров E-trade. Его клиенты недавно стали жертвами мошенников и потеряли средства, вложенные в ценные бумаги. «Наше обещание звучит очень просто: мы компенсируем любые убытки, связанные с незаконным использованием брокерских, банковских услуг и кредитования», - уверяют в E-trade. Российские брокеры ничего подобного инвесторам не обещают.
Представьте, что вы под прицелом.
Сообщения о том, что за рубежом хакеры нанесли ущерб фондовым посредникам и их клиентам, появляются на лентах новостей довольно часто. Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) вынуждена даже проводить ликбез среди приверженцев онлайновой торговли. «Представьте, что у вас есть несколько минут, чтобы проверить свой брокерский счет через интернет. И вдруг вы обнаруживаете там намного меньше средств, чем ожидали, хотя рынок накануне не падал и ваши ценные бумаги не теряли в цене, - описывают возможную ситуацию эксперты SEC. - Как и многие инвесторы, вы можете пользоваться всеми удобствами онлайнового брокерского счета: проверять информацию в любое время дня и ночи, покупать и продавать ценные бумаги или же переводить денежные средства между счетами. Но если вы не предпримете шаги для защиты личных данных, то сможете рассказать собственную историю потери активов».
Далее SEC приводит распространенные способы «выуживания» сведений для несанкционированного доступа к счету инвестора. Во-первых, это программы-шпионы, которые попадают в компьютер жертвы и отсылают информацию мошенникам. Во-вторых, так называемый фишинг, когда инвестора просят по доброй воле предоставить идентификационные данные. Фальшивка будет замаскирована под официальный запрос, скажем, от имени брокерской организации. Третий способ - банальное подглядывание из-за плеча при вводе личной информации, а также «ручной» поиск данных на компьютере, которым вы пользуетесь для выхода в интернет. Затем эксперты дают несколько практических советов инвесторам (см. «Что рекомендует SEC?»).
Собеседники «Ф.» припоминают несколько случаев незаконных транзакций по брокерским счетам в России, но широкого распространения такая практика пока не получила. По объективным причинам.
Тонкий и толстый.
С технической точки зрения существует два способа взаимодействия с брокером - так называемый «тонкий клиент» и «толстый клиент», рассказывает директор управления ценных бумаг «Тройки Диалог» Алексей Цыганок. Первый обходится без специального программного обеспечения - достаточно зайти на сайт фондового посредника, ввести регистрационное имя и пароль. И все - можно заключать сделки. Технология «толстого клиента» подразумевает, что на компьютер устанавливается торговая система - например, Quik, GL, «Алор-трейд», «Альфа-директ» или другая. «Тонкий» вариант намного удобнее, ведь поручения можно отправлять с любого компьютера, подключенного к интернету. Зато второй способ более надежен. Этим и объясняется то, почему проблема несанкционированных операций через брокеров в России стоит не слишком остро, считает Алексей Цыганок. Исторически сложилось, что американские частные инвесторы чаще пользуются «тонким клиентом», а российские львиную долю операций проводят через торговые системы, которые взломать труднее.
Однако постепенно ситуация меняется. Многие брокеры в России уже предлагают заключать сделки по технологии «тонкого клиента». Такую возможность дает и «Ренессанс Онлайн» через систему WebQuik. Окно торгового терминала открывается в виде страницы обычного интернет-браузера, например Microsoft Internet Explorer. Для обмена информацией используется стандартный метод защищенной передачи данных (SSL). В качестве дополнительной защиты разработчики предусмотрели для клиентов «Ренессанса» обязательное применение электронно-цифровой подписи (ЭЦП) при работе через WebQuik, уточняет гендиректор компании Максим Малетин.
Потеря информации, позволяющей незаконно распоряжаться чужими активами, может происходить не только на стороне инвестора. Брокеры и биржи тоже находятся под прицелом мошенников. ММВБ каждый день пресекает две-три попытки высококвалифицированного сканирования и взлома сети. «Атаки на интернет-сервисы идут непрерывно и исчисляются сотнями или даже тысячами в день. Однако абсолютное большинство из них нацелены не на нашу компанию, а “бьют по площадям”», - говорит начальник информационно-технического управления «Олмы» Максим Петров.
Письма вандалов.
«Атон» и «Ист Кэпитал» постоянно сталкиваются с хакерскими атаками, признают в компаниях. «Как правило, это программы, сканирующие внешние IP-адреса и пытающиеся подобрать пароли для внешнего входа. Их источники имеют очень обширную географию - Средняя Азия, Европа, Россия и Соединенные Штаты», - перечисляет начальник управления информационных технологий ИК «Ист Кэпитал» Сергей Дронов. В борьбе с обычным сетевым хулиганством помогают стандартные средства выявления и блокировки - антивирусные программы и межсетевые экраны.
«Олма» один-два раза в год вынуждена предотвращать более серьезные проблемы - отражать так называемые DoS и DDoS атаки. Здесь принципиально иная ситуация. Злоумышленники не стремятся проникнуть в систему для кражи информации, а пытаются парализовать ее работу. На сервер брокера начинает поступать огромное число ложных запросов, причем из множества источников одновременно. В результате все ресурсы расходуются на их обслуживание, и сервер становится недоступным для обычных пользователей. «Теоретически мы беззащитны перед такой формой интернет-вандализма, но резервирование ключевых компонентов систем и помощь провайдеров позволяет свести перебои в обслуживании клиентов к минимуму», -уверяет Максим Петров.
Даже если злоумышленник сумеет войти в систему под видом клиента, вывести средства со счета будет непросто. «Средства будут перемещаться из денег в бумаги, из бумаг - в деньги, двигаться с одной торговой площадки на другую. В нашей компании электронным способом их можно вывести только на расчетный счет, который указан клиентом в «бумажной» анкете», - рассказывает исполнительный директор ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Александр Щеглов. Для перечисления третьему лицу или получения наличными необходима личная явка или же нотариально заверенная доверенность. «Подкупленный нотариус по-прежнему намного опаснее, чем взломанный сервер», - резюмирует исполнительный директор «Алор Инвеста» Алексей Хорунжий.
Как забирают чужие деньги?
И все же мошенники нашли способ, позволяющий дистанционно «высасывать» чужие активы. Это можно сделать через биржевые сделки с низколиквидными ценными бумагами. Предварительно злоумышленник приобретает на свое имя пакет акций какого-нибудь эмитента третьего эшелона. Получив доступ к счету инвестора, на его деньги он начинает скупать бумаги этого эмитента. Из-за низкой ликвидности котировки тут же взлетают. «На пике рынка» проводится продажа собственного пакета. Как только искусственная подпитка спроса исчезает, цены моментально возвращаются к начальному уровню. Подешевевший «неликвид» оседает на счетах ничего не подозревающей жертвы.
Именно так действовал на американских площадках 21-летний выходец из России Алексей Камардин. В июле-августе прошлого года он взломал счета в нескольких крупных брокерских компаниях, в том числе в упоминавшейся E-trade. Незаконные доходы злоумышленника SEC оценила в $83 тыс. Брокеры компенсировали их своим клиентам из собственного кармана. Алексей Хорунжий в этой связи напоминает, что биржи для пресечения манипуляций ограничивают максимально допустимый диапазон колебания цен во время одной торговой сессии. «Эти меры ограничивают возможные потери до незначительного процента от общей суммы активов», - успокаивает Максим Петров. По его словам, «Олма» ведет параллельный учет клиентских операций в нескольких системах. И даже получив полный контроль над 90% таких систем, хакер не успеет на этом много заработать и нанести ущерб инвесторам.
На сегодняшнем этапе развития российского рынка заниматься взломом брокерских счетов просто невыгодно, считает трейдер CYGroup Сергей Максимов. Это слишком дорого, учитывая средний размер суммы на счете. «Сейчас действия самих клиентов как раз и являются узким местом в системе защиты. Нужно ответственно подходить к использованию ключа электронной подписи, оповещать брокера при его утрате и ограничивать доступ к своему компьютеру», - подводит черту Александр Щеглов.
ДЕЛО ТЕХНИКИ: Легким движением ЭЦП…
Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) по функциям аналогична собственноручной подписи инвестора.
Перед входом в торговый терминал необходимо вставить в компьютер флеш-карту или дискету, на которую записаны уникальные ключи доступа. Даже если мошенник украдет ваш пароль, то не сможет провести сделку. Отметим, что по поводу этой технологии мнения собеседников «Ф.» расходятся. Некоторые брокеры разрешают клиентам пользоваться ЭЦП по усмотрению. Другие делают ее обязательной вне зависимости от способа выхода на рынок - через отдельный терминал или интернет-браузер. «Мы пришли к выводу, что это громоздкая система, которая не дает достаточного эффекта, поэтому отказались от нее», - делится опытом «Тройки Диалог» Алексей Цыганок. Главный риск для частного инвестора - это передача носителя с ЭЦП другим лицам, - считает Сергей Дронов.
Что рекомендует SEC?
Повысьте уровень защиты при работе в интернете. Обязательно применяйте персональные средства сетевой безопасности и специальное программное обеспечение антивирусное, блокирующее спам и шпионские программы.
Если брокерская компания дает такую возможность, пользуйтесь электронными ключами (электронно-цифровой подписью, ЭЦП - «Ф.»).
Будьте внимательны при загрузке программ или файлов данных из интернета. Дважды подумайте, перед тем как кликнуть по рекламе бесплатной игры или любого другого приложения. «Шпионы» могут быть замаскированными под программные продукты известных разработчиков.
Желательно использовать ваш личный компьютер для доступа к брокерскому счету. В противном случае не забудьте очистить папку «Временные файлы интернета» и удалить все записи из папки «История» после завершения работы.
Брокеры не будут запрашивать или перепроверять персональные данные по электронной почте. Если сомневаетесь, позвоните в вашу компанию и уточните, был ли подобный запрос. При этом пользуйтесь только стандартным телефонным номером, а не тем, что будет указан в письме.
Будьте осторожны со своим паролем. Лучший пароль - тот, который трудно угадать. Постарайтесь использовать в нем одновременно числа и буквы (как строчные, так и прописные). Разным брокерским счетам необходимо назначить разные пароли, а затем регулярно их менять.
Будьте особенно бдительны при работе через беспроводные сети (в частности Wi-Fi). Многие точки доступа в интернет-кафе, отелях, ресторанах и т.д. используют пониженный уровень безопасности, чтобы облегчить посетителям пользование сетью.
Закрывайте все программы по окончании работы. Если вы пользуетесь веб-интерфейсом, не забудьте нажать кнопку «Выход», чтобы завершить сессию. Поставьте в интернет-браузере запрет на запоминание вводимых имени и пароля.

© Финанс 2002-2006. Материалы, предоставленные журналом «Финанс.», являются его интеллектуальной собственностью и охраняются российским законодательством об авторском праве и средствах массовой информации. Любое копирование, тиражирование, распространение, или любое иное использование редакционных материалов журнала возможно только с предварительного разрешения правообладателей. Ссылка на издание обязательна. Для электронных СМИ - гиперссылка.

Интернет-трейдинг лайт

2010-07-01T02:53:00.001-07:00

Чтобы самостоятельно торговать на фондовом рынке, частному инвестору понадобится доступ на биржу - система интернет-трейдинга. D’ разбирался в многообразии предлагаемых систем и их возможностях
Как и многое другое в России, история интернет-трейдинга началась не совсем легально. В свое время специалисты Гута-банка использовали недокументированные возможности биржевого терминала ММВБ, «прикрутив» к нему собственное программное обеспечение. Говоря по-простому, систему «хакнули». Это позволило банку предоставить удаленный доступ к торгам третьим лицам. Так, во всяком случае, гласит легенда. Сегодня рынок удаленного доступа к биржевым торгам для всех желающих легален и многообразен. Последнее обстоятельство даже создает для неподготовленного инвестора некоторые трудности с выбором того или иного программного комплекса. Как работают эти системы и как определиться с выбором, постарался разобраться.
Шаги большого пути
С точки зрения технологий российские биржи современнее некоторых американских, где до сих пор проводятся «голосовые» торги, красочную картинку с которых так любят тиражировать СМИ и кинематограф. На наших биржах все в электронном виде: брокеры не бегают по площадке, не размахивают руками и не разговаривают одновременно по пяти телефонам. Торги заключаются в том, что участники, используя современные средства связи, выставляют заявки на покупку и продажу в условно центральный компьютер, действительно расположенный в здании биржи. До появления интернет-трейдинга доступ к центральному компьютеру могли иметь только брокерские компании по специальным каналам связи. Но в конце 1999 года ММВБ разработала «шлюз», позволивший получать доступ к торгам сторонним программам, и опубликовала правила подключения. Началась эра интернет-трейдинга.
Систем интернет-трейдинга сейчас насчитывается около 20. Некоторые брокеры создали их самостоятельно. Другие системы созданы ИТ-компаниями, и эти разработки сейчас доминируют на рынке. К ним относятся в первую очередь QUIK, NetInvestor, TRANSAQ, «ИТС-Брокер». Наиболее распространен QUIK, ставший фактически именем нарицательным, синонимом понятия «система интернет-трейдинга».
Первое время разработчикам приходилось выслушивать массу претензий от пользователей и бороться с «глюками» своих систем, повышать скорость их работы. Но постепенно расширялся и спектр их возможностей. Отдельно стоит упомянуть систему «Инвестор» от ИТ-компании «Инист», отличавшейся высоким качеством изначально: ее разработчики получили большой опыт, поучаствовав ранее в создании системы для Российской товарно-сырьевой биржи и модуля для торговли ГКО на ММВБ. К сожалению, маркетинговые просчеты компании привели к практической потере рынка.
Аналогичным образом из недр рухнувшей Московской центральной фондовой биржи вырос TRANSAQ, и финансовые компании часто применяют его для внутренних целей, но не для предоставления клиентам. Сейчас по большому счету качество систем подтянулось и вышло на эволюционный уровень. Программы имеют весьма схожие базовые функции, отличаясь лишь в интерфейсе и «фирменных» дополнениях (например, в NetTrader существует «женский» цветовой вариант программы - розового цвета). Впрочем, удачное решение в одной из них со временем реализуется конкурентами - это лишь вопрос времени.
Три базовых варианта

Итак, основное предназначение системы - получение биржевой информации и возможность самостоятельного совершения сделок. К тому же в ней отображается состояние портфеля инвестора - количество купленных/проданных акций, денежные средства, а еще, как правило, в программе есть возможность просматривать ценовые графики.
Важным свойством системы является возможность установить условную заявку - стоп-лосс или тейк-профит. Срок ее действия можно определить на несколько дней или месяцев вперед. Например, дать задание системе продать имеющиеся акции «Газпрома», когда их цена на торгах достигнет 400 рублей. И система методично, вплоть до даты истечения приказа, будет отслеживать стоимость акций «Газпрома» и при выполнении условия продаст их. Важно, что этот приказ будет храниться на сервере брокера, поэтому инвестору после его выставления необязательно держать свою программу запущенной.
Пожалуй, перечень основных функций системы интернет-трейдинга данным коротким списком исчерпан. Для их реализации инвестор может установить на свой компьютер отдельную программу. Это самый распространенный вариант, дающий пользователю максимум возможностей. Программа будет содержать все данные, которые передаются биржей в «шлюз». Такая программа может обмениваться данными с другими приложениями, например транслировать данные о торгах в программы для технического анализа графиков цен: MetaStock, Omega Research и Wealth-Lab, а также в MS Excel, Access и некоторые базы данных. Программа способна получать данные из других приложений и проводить собственные расчеты, что может использоваться для автоматизации торговли.
Второй вариант попроще, он представляет собой веб-версию программы. В этом случае инвестор имеет возможность подключаться к торгам с любого компьютера, введя логин и пароль. Главной причиной создания веб-версий стала нескончаемая война пользователей и системных администраторов корпоративных или домовых сетей. Установленный без разрешения сисадмина QUIK не в силах пробиться через средства сетевой защиты, то есть пользователь фактически становился заложником взглядов администратора. Веб-версия же будет применять http-протокол, так что конфликта интересов здесь не наблюдается.
Правда, функциональные возможности такой версии будут ограничены: динамический обмен данными с программами теханализа окажется невозможным, а информация о торгах будет поступать в сокращенном виде - например, таблицы котировок будут показываться не полностью.
Однако для многих инвесторов это и может оказаться оптимальным вариантом. Из распространенных промышленных систем веб-версии существуют у QUIK, NetInvestor, NetTrader, I-Deal, Finam Web-Trade и изначально «заточены» под работу с браузером. У разработанной ВТБ 24 программы OnlineBroker также существуют две версии.
Третья возможность - торговать на бирже с использованием наладонного компьютера (КПК) или смартфона - пока не получила широкого распространения. Базовый функционал здесь присутствует полностью, излишков же нет по понятным причинам. Версий для КПК немного. Это PocketQUIK, NetInvestor Pocket PC, PockeTTrade разработки ITinvest и версия NetTrader для КПК. Первые две работают только под Windows, а третья также и на смартфонах под управлением Symbian или имеющих функцию i-mode. Что касается совместимости КПК и смартфонов с программами, то по этому вопросу следует консультироваться с брокером и разработчиками в процессе принятия решения о подключении. Основным вариантом подключения к торгам в ближайшем будущем этот способ вряд ли станет - скорее это мобильное дополнение к основному сервису.
Следует еще раз подчеркнуть, что причины для использования полноценной программы для трейдинга должны быть вескими. Если вы будете покупать акции «Роснефти», РКК «Энергия» или энергосбытовой компании на неопределенно долгое время, то бесплатно предоставленная брокером веб-версия программы будет приятным бонусом, вполне достаточным для ваших целей. В действительности же очень многим нравится возможность самостоятельно совершать сделки, а не оставлять брокеру заявку по телефону, не видя реальной ситуации на торгах. Помимо положительного ощущения от самостоятельных действий сделка выглядит абсолютно прозрачной для инвестора. Если же вы только начали интересоваться фондовым рынком, то имеет смысл получить бесплатный тестовый (игровой) доступ. Искать такую возможность следует на интернет-сайтах брокеров и разработчиков торговых систем.
Стоимость базы
Начнем с КПК. Подключение PocketQUIK обойдется в сумму порядка 3 тыс. рублей с ежемесячной платой 600 рублей практически у всех брокеров, и эти деньги на самом деле пойдут разработчикам системы. NetInvestor Pocket PC можно использовать бесплатно: достаточно скачать его с сайта разработчика, установить на КПК и настроить. Также ITinvest своим клиентам предоставляет PockeTTrade бесплатно, NetTrader, соответственно, тоже.
Ценовая политика в остальных случаях у брокеров примерно следующая. Систему интернет-трейдинга, разработанную самостоятельно, все дают бесплатно. За системы сторонних разработчиков в некоторых случаях придется заплатить, причем и за веб-версию. Например, в БКС за QUIK (webQUIK) возьмут 354 рубля в месяц, но эта сумма будет зачтена в брокерской комиссии. Таким образом, если инвестор совершал сделки и заплатил брокеру комиссионных больше 354 рублей, то QUIK обойдется бесплатно. В противном случае придется раскошелиться. При этом брокер возьмет 247 рублей за изготовление ключей с электронно-цифровой подписью на год (для обычного QUIK), но эта сумма также может быть скомпенсирована за счет брокерской комиссии. Активными игроками такие расчеты игнорируются, а инвесторам необходимо учитывать стоимость обслуживания в компании полностью. Приведенный пример, пожалуй, самый затратный. Если выбранный вами брокер потребует большего, то поищите другого.
Техника безопасности
Определенное внимание следует уделить своему компьютерному «железу» и каналу доступа в интернет. Разработчики и брокеры дают некоторые рекомендации по мощности компьютеров, но обычно они занижаются. Если инвестор пользуется, например, только webQUIK или TRANSAQ, то рекомендованного Pentium III 600 с 256 Мб памяти действительно хватит. Но если предполагается использовать MetaStock с графиками по 10 акций, индикаторами и дополнительными вычислениями, например в MS Excel, то необходимо что-то более мощное.
Кроме того, следует уделить внимание настройке антивируса, который может серьезно тормозить работу программы, и firewall, блокирующего ее деятельность. «Алор» в числе требований к оборудованию указывает, что «не рекомендуется использовать видеокарты S3 Trio», и с этим можно согласиться. Общие советы смогут дать в неформальном общении ИТ-специалисты брокера.
Что касается скорости поступления данных о торгах в систему, то задержка будет в любом случае, но ее нормальное значение составляет одну-две секунды от реального хода торгов. Распознать большую задержку очень просто: данные в таблице с котировками акций должны меняться почти непрерывно, а выставляемая на торги заявка должна появиться в «стакане» через одну-две секунды. Если время задержки больше, то следует выяснить причину, опять же если для вас это имеет значение. Информация с бирж поступает к вам, например, в QUIK сложным маршрутом, но начинать разбираться необходимо с себя, сисадмина и провайдера. Крупные брокеры предоставляют клиентам для подключения несколько серверов, использующих каналы разных провайдеров, поэтому внутри одного брокера есть варианты для пробы. Если же вы уверены в приемлемом качестве собственного канала связи, а переговоры с брокером не дали положительно результата, ищите другого. Их много, а вы со своими деньгами один. Относиться к брокеру в данной ситуации следует как к оператору связи.
Если говорить о количестве потребляемого программами трафика, в среднем за торговую сессию рассчитывайте на 10-20 Мб. Если настроить программу таким образом, чтобы получать информацию только по необходимым вам акциям, то количество входящего трафика сократится.
Кого выбирать и чего ждать
Выбирать новичку следует прежде всего брокера (это отдельная тема), а не систему, ибо сравнивать программы между собой не очень простое и корректное занятие. К тому же наличие у брокера промышленной системы интернет-трейдинга не означает, что вы получите все имеющиеся функции в программе. Разработчики продают системы блоками, поэтому в том же QUIK у определенного брокера может не быть модуля для просмотра графиков цен акций за большой промежуток времени или будет отсутствовать лента новостей. Пожалуй, дополнительным важным фактором для инвестора является получение отчетности от брокера. В процессе использования QUIK БД «Открытие» отчеты о совершенных сделках, удержанной комиссии и состоянии портфеля приходят по e-mail буквально через 15 минут после окончания торгов, что фактически идеальный вариант.
Кроме того, существенной частью системы для некоторых является дополнительная информация с мировых рынков - курсы валют, стоимость товаров (нефть, металлы), мировые биржевые индексы, ход торгов российскими АДР, которая транслируется в реальном времени. Такие информационные блоки также являются опциональными и от брокера к брокеру могут отличаться. В разрозненном виде все это можно посмотреть в интернете, но активным игрокам важно их иметь под рукой. Именно они, совершающие сделки на бирже ежедневно, уделяют выбору инструмента большое значение и поэтому являются генераторами идей для совершенствования систем. За несколько лет благодаря этим активистам системы обогатились таким количеством «рюшечек», что сейчас разработчики начали делать облегченные версии. Например, появились Aton-Lite («Атон») и SmartTrade Light (ITinvest). При беглом осмотре выяснилось, что в первой программе отсутствуют условные заявки, но удобен поиск финансовых инструментов, а во второй нельзя открыть больше трех «стаканов», что напомнило версию Windows, разработанную для стран третьего мира, не позволяющую работать в сети и запускать одновременно более трех приложений. При этом полноценная SmartTrade имеет интересную функцию: условные заявки могут быть привязаны к значениям четырех индикаторов. Похожая функция, названная «плавающий стоп», реализована в QUIK, NetInvestor, Alfa-Direct. Например, программа будет все время следить за максимальной стоимостью, и если цена упадет от нее на заданное количество процентов, то акции будут проданы.
Другая модная тенденция - мобильные сервисы. Например, «Атон», Альфа-банк и NetTrader дают возможность пользователям получать уведомления по e-mail (бесплатно) и SMS (стоимость в Альфа-банке - 3 рубля) об исполнении ранее выставленной торговой заявки, достижении цены акции заданного уровня и пр. В связи со скорым сокращением времени торгов на биржах до 18.00 инвесторам, возможно, станут интересны системы «ночных торгов» (их предлагают своим клиентам NetTrader и «Тройка Диалог», которая сама котирует некоторые акции). Трейдеры могут заключать сделки друг с другом в любой день с 20.00 до 10.00 через системы интернет-трейдинга, а также в российские праздничные дни.
Многие брокеры предоставляют несколько систем интернет-трейдинга, поэтому подобрать приемлемый (бесплатный) вариант удастся, даже если в вашем городе выбор брокеров небольшой. Например, «Финам» дает клиентам три системы, а «Церих», у которого принцип взимания платы за QUIK аналогичен БКС, предоставляет бесплатно собственный Z-Trade, оставивший приятное впечатление в процессе собственного опыта реальной торговли.
Константин Илющенко
www.expert.ru/printissues/d/2007/05/internet_treyding/

В чем «фишки» торговых программ

2010-07-01T02:49:00.001-07:00

Выбор. Наряду с распространенными программами для биржевой торговли брокеры предлагают собственные разработки. Глаза, казалось бы, разбегаются, но принципиальных отличий мало.

Олег Мальцев

Выбирают не торговую систему, выбирают брокера, единодушны собеседники «Ф.». С одной стороны, большинство современных программ для заключения сделок через интернет обладают схожим или даже одинаковым набором функций. С другой - даже торговые платформы с одним названием могут отличаться, поскольку полный список доступных операций зависит от конкретного фондового посредника. У некоторых из них, впрочем, есть особенности, на которые полезно обращать внимание. Прежде чем рассказать о таких «фишках», необходимо расставить точки над «i».

Свой-чужой.

В интернет-трейдинге применяются две технологии взаимодействия клиента с фондовым посредником - «толстый клиент» и «тонкий клиент». В первом случае инвестор устанавливает отдельную торговую систему на своем компьютере. Как правило, через нее можно не только заключать сделки, но и просматривать новостные ленты, получать исторические данные о торгах, строить графики, обмениваться сообщениями с другими пользователями, а также следить за состоянием брокерского счета. «Тонкий клиент» - это доступ к торгам прямо из окна стандартного интернет-браузера. Первый вариант надежнее, второй - несколько удобнее. Самые распространенные системы интернет-трейдинга представлены в трех вариациях - «тонкого клиента», стандартного «толстого клиента» и отдельной программы для карманного компьютера.
Брокеры либо поддерживают собственную программную разработку, либо приобретают продукт сторонних производителей, который и предлагается инвесторам. По первому пути пошли, например, Альфа-банк и «Алор». Он выгоден фондовому посреднику с большой клиентской базой, а также в том случае, когда программа открывает доступ к сопутствующим финансовым услугам, напрямую не связанным с интернет-трейдингом. «”Альфа-директ” в значительной степени интегрирован в автоматизированную банковскую систему Альфа-банка. Благодаря этому мы поддерживаем низкие издержки на эксплуатацию», - рассказывает директор по операциям с ценными бумагами в интернете Алексей Потапов.
Некоторые инвесткомпании и банки предлагают сразу две-три программы на выбор - для пользователей с разным уровнем подготовки. Так, «Нэттрэйдер» наряду с Quik поддерживает собственный продукт Nettrader.ru. Он проще, обладает интуитивно понятным интерфейсом. «В целом обе системы имеют как отдельные преимущества, так и недостатки. Клиент может протестировать в течение двух недель демо-версии, чтобы определиться, в какой программе ему удобнее работать», - объясняет заместитель гендиректора «Антанты Капитал» Ирина Хазе.

Присмотритесь к брокеру.

«Я бы рекомендовал обращать внимание на удобство интерфейса и оперативность, ведь в моменты быстрого изменения рынка скорость реагирования становится критическим фактором», - инструктирует гендиректор компании «Ди Си Кэпитал» Никита Четвертных. Отметим, что практически моментально сделки можно заключать только в условиях прямого доступа на биржу. Для собственных операций некоторые фондовые посредники пользуются программным обеспечением торговых площадок. А заявка клиента в большинстве случаев попадает на торги по стандартной схеме (см. «На биржу через шлюз»). Задержка в доли секунды, которые уходят на проверку параметров сделки на сервере, критически важна, в частности для арбитражеров - игроков, зарабатывающих на диспропорциях между рынками.
Начальник управления активных операций ИФК «Ригрупп-финанс» Дмитрий Чернов советует комплексно оценивать условия работы через конкретного брокера. «Профессионализм бэк-офиса, возможность оперативно получить поддержку по телефону, удобство и быстрота ввода и вывода денег, прозрачный и понятный документооборот - все эти факторы для частного инвестора более важны, чем технические параметры торговой системы», - рассуждает он.
Остановимся подробнее на самых известных программах интернет-трейдинга.

Quik.

Набор функций, доступных в Quik, зависит от конкретной инвесткомпании или банка. Брокеры могут пополнять базовую версию дополнительными модулями - например для заключения сделок на валютном рынке и в секторе госбумаг ММВБ или секции срочного рынка РТС. Другие возможные опции - несколько лент новостей, возможность подавать внебиржевую заявку брокеру, экспорт данных в системы технического анализа. Некоторые конфигурации Quik позволяют инвесторам дистанционно проводить все основные операции по брокерскому счету - отправлять поручения на ввод или вывод денежных средств, переводить их между несколькими счетами. Quik поддерживает отдельные виды условных заявок. В частности, это ордеры на ограничение убытков и фиксацию прибыли, а также торговые поручения, вступающие в силу после исполнения активной заявки. Разработчики утверждают, что среди отличий от других торговых терминалов - высокая скорость работы и надежная защита информации. Наряду со стационарным клиентским терминалом разработаны приложения WebQuik и PocketQuik.

Netinvestor.

Не менее 50 российских банков и инвесткомпаний используют эту информационно-торговую систему. Netinvestor может быть подключен ко всем основным российским площадкам, поддерживается трансляция ленты новостей. Наряду со стационарным терминалом выпущены web- и java-версия, которые не требуют установки на компьютер и запускаются в браузере. Одна из отличительных черт Netinvestor - развитая система обмена сообщениями и файлами, позволяющая также вести переговоры с другими пользователями в режиме чата. Функция on-demand, реализованная и в некоторых других системах, обеспечивает загрузку данных в торговый терминал только по интересующим ценным бумагам и за определенный срок. В результате снижается нагрузка на канал связи, а значит, быстрее проходит обработка информации. В Netinvestor встроен базовый набор индикаторов технического анализа, хотя для более детальных исследований потребуется дополнительный софт. Терминал может быть состыкован с любыми внешними источниками, в частности, торговыми роботами на базе программ теханализа. Брокер может организовать сбор внебиржевых заявок через Netinvestor.
Transaq.
Еще одна российская разработка, которую внедрили порядка 20 банков и инвесткомпаний. Для участия в торгах достаточно канала даже с низкой пропускной способностью, а это важно инвесторам, которые выходят в интернет посредством телефонной линии. Transaq позволяет получить исчерпывающую информацию о составе и денежной оценке активов и обязательств, составляющих портфель трейдера. Имеется полезная функция предварительного расчета максимального количества лотов, которое может быть куплено или продано по текущей цене с учетом всех ограничений по кредитованию. В целом опция кредитования высоко автоматизирована по сравнению с аналогичными программами. Поддерживается экспорт во внешние системы теханализа с возможностью досылки данных, пропущенных из-за отключения от сервера. Transaq удобен и для брокера: он содержит автоматическую систему кредитования операций клиентов и управления соответствующими рисками в режиме реального времени. Дополнительные настройки позволяют учитывать ограниченную ликвидность отдельных инструментов.

«Альфа-директ».

Система разработана Альфа-банком и позволяет выполнять все стандартные операции: отправлять заявки на биржу, читать ленты новостей, обмениваться сообщениями с другими пользователями, экспортировать данные. В последней версии доступно порядка двадцати встроенных индикаторов теханализа. «Альфа-директ» поддерживает некоторые виды условных заявок, в частности «стоп-лимит» и «следящий стоп», а также содержит набор функций «сигнал» - оповещения на мобильный телефон, по электронной почте или на пейджер об операциях по счету и о событиях на рынке. Эта опция помимо прочего служит дополнительным фактором безопасности. При входе в систему под именем пользователя тот сразу же получит уведомление. Топ-менеджерам удобно дистанционно контролировать подчиненных, заключающих сделки. Причем для доверенных лиц можно самостоятельно назначить различные права доступа к системе. Например, руководитель компании делегирует трейдеру полномочия на совершение торговых операций, бухгалтеру - на получение финансовой отчетности, а аналитику - на просмотр котировок и информационных лент.

Aton-line.

«Атон» предлагает свою торговую систему в двух модификациях - облегченной и базовой. Первая ориентирована на начинающего частного инвестора. Ее основное преимущество - интуитивно понятный интерфейс. Доступны все основные операции, отчеты о сделках и состоянии портфеля, лента новостей. Зато невозможно выставлять стоп-приказы, пользоваться механизмом перевода активов, торговать с «плечом» и открывать короткие позиции. Базовая модификация Aton-line допускает все эти операции и включает в себя дополнительные опции, такие как экспорт информации в программы технического анализа и автоматическое выставление заявок по сигналам, которые генерируют механические торговые системы (МТС). Ее можно запрограммировать на выдачу оповещающих сигналов при отклонении котировок интересующих ценных бумаг на определенную величину. В обеих модификациях Aton-line реализован расширенный поиск тикеров с возможностью отфильтровать результат по биржам, отраслям, другим параметрам. Пользователь может переключаться между режимом максимальной скорости обновления данных и режимом экономии трафика.

«Алор-трейд».

Как и следует из названия, эта программа доступна клиентам «Алора». Разработчики постарались сделать ее максимально легкой в использовании и быстрой в работе. Они утверждают, что новому пользователю потребуется совсем немного времени, чтобы освоить систему, разобраться с основными функциями и приступить к торговле. Операции с любым объектом доступны через контекстное меню (вызывается нажатием правой кнопки мыши). Высокая скорость обработки данных и отправки заявок обеспечивается за счет минимального использования ресурсов на компьютере инвестора. Разработчики особенно рекомендуют торговую систему активно торгующим игрокам. Теханализ можно проводить в программе «Алор-тик», которая проще таких пакетов, как Metastock и Omega. Обычно для сохранения биржевых данных приходится оставлять программы теханализа работающими в течение торговой сессии, или же позже загружать недостающую информацию. С «Алор-тиком» такая необходимость отпадает - котировки хранятся на сервере брокера и всегда доступны инвестору. В программу встроено около 50 индикаторов теханализа наряду с различными графическими инструментами - трендами, каналами, уровнями Фибоначчи и т. д.

«Онлайн Брокер».

Собственный продукт ВТБ24, сменивший прежнюю разработку Гута-банка - Remote Trader. Внешний вид несколько отличается от многостраничного интерфейса, привычного для большинства пользователей. Работа с окнами построена по иерархическому принципу (аналогичному компьютерному «дереву каталогов»). Через «Oнлайн Брокер» можно заключать биржевые сделки с ценными бумагами и проводить внебиржевые операции на Forex. Модуль экспорта умеет передавать потоки котировок во внешние приложения в режиме офлайн, поэтому пользователю не обязательно перезагружать информацию каждый раз при обрыве связи с сервером. Динамику цен любого финансового инструмента можно представить в виде графика. Правда, в отличие от Quik нет возможности построить график по любому значащему числовому параметру - например, суммарному спросу и предложению или спрэду. Зато в систему встроен многофункциональный модуль технического анализа, который содержит более 20 индикаторов. Клиентов, работающих на международном валютном рынке через «Oнлайн Брокер», ВТБ24 снабжает дополнительной новостной лентой. Система поддерживает субброкерские операции и настройки, вплоть до размещения собственного логотипа.

Z-trade.

Торговая система разработана ИК «Церих Кэпитал Менеджмент». В компании утверждают, что она приемлема и для новичков, и профессионалов. Стандартный интерфейс достаточно простой, доступно множество пользовательских настроек. Одна из отличительных черт - очень высокая устойчивость программы. Но зато она более «тяжелая» и требовательная к ресурсам компьютера по сравнению с конкурентами. Она позволяет продвинутым пользователям произвольно задавать автоматически вычисляемые поля, например для пересчета котировок по текущему валютному курсу. Инвестор может наблюдать за динамикой рынка, контролировать состояние счета, пользоваться маржинальным кредитованием, загружать новостную ленту и комментарии аналитиков. Наряду с базовыми торговыми операциями в Z-trade доступны поручения на покупку-продажу ценных бумаг типа «стоп-лосс» и некоторые виды условных заявок. Программа позволяет экспортировать информацию в любую систему теханализа и в Excel.

SmartТrade.

«Ай Ти Инвест» предлагает базовую и облегченную версии программы интернет-трейдинга SmartТrade. Базовая умеет работать с МТС и позволяет торговать целыми инвестиционными портфелями. Пользователь может сформировать собственный биржевой индекс, сохранить его и вести торговлю получившимся пакетом как обычной ценной бумагой. Комбинация реальных инструментов в нужной пропорции представляет собой «синтетическую акцию». Среди других отличий базовой версии SmartТrade - отображение очереди заявок прямо на графике эмитента, построение и технический анализ собственных индексов, а также функция «скользящий стоп». Ее суть в том, что позиция по определенной ценной бумаге будет оставаться открытой сколь угодно долго, пока по ней набегает прибыль. А как только котировки откатятся на заранее заданную величину, сделка будет автоматически закрыта. Любой график может быть связан с окном котировок, то есть при выборе новой ценной бумаги данные будут отражаться с прежними настройками и параметрами технического анализа. При необходимости можно запретить связь и «заморозить» график конкретного инструмента. Выпущена модификация SmartТrade для карманных компьютеров.

ЗА КУЛИСАМИ: Как брокер решил

Любопытно, по каким критериям сами фондовые посредники выбирают, с кем из компаний-разработчиков сотрудничать.
Важна стоимость услуг, а также привычность программы для клиентов. Для инвесторов, которые самостоятельно работают на рынке не первый год, распространенные системы интернет-трейдинга становятся своеобразным стандартом, как Windows для большинства пользователей ПК. «Но мы выбирали не столько из-за удобства или привязанностей, сколько из-за того, что разработчик помимо программного обеспечения предоставляет комплексное решение, куда входят и дополнительные сервисы, и отлаженная система технической поддержки», - раскрывает детали Никита Четвертных. Теперь «Ди Си Кэпитал» рассчитывает на поддержку, в том числе если произойдут непредвиденные перебои на собственном сервере. Все это гарантирует стабильную работу клиентов на биржах.

Рабочий тайм-фрейм

2010-06-11T07:07:00.000-07:00

Цены на валюту изменяются каждую секунду. Потому что постоянно меняется очередь заявок. Но ввиду того, что доступ к стакану валют простым смертным заказан, приходится работать с графиками – свечными, барами и так далее. Стандартный набор, который доступен в торговых платформах, в общем-то мало чем отличается от платформы к платформе - это минутные графики, часовки, 4-часовки, дни, неделя, месяцы… Есть экзотика в виде 6-часовых графиков в платформе Rumus от Форекс Клуба, что, по мнению автора, является абсолютно бесполезным прибамбасом.
Если средний банковский день длится 8 часов, при этом реально только 4 часа осуществляется котирование рынка (остальное время идет на внутренний клиринг и сделки, которые пойдут следующим днем), то 6-часовая свечка в терминальном времени совершенно непонятно какую несет смысловую нагрузку.
Автор пропагандирует позиционную торговлю. Это означает, что часовые графики и ниже не могут и не должны использоваться для принятия торговых решений. Исключение составляет ситуация, когда не совсем ясно положение рынка относительно котировочных фильтров старших фигур. Забавно так же смотреть на то, как ведет себя рынок на младших таймфреймах перед выходом какой-либо важной новости.
Вообще говоря, по мнению автора, единственная ситуация, когда могут быть использованы минутные и часовые графики – это отработка навыков торговли при изучении вышесказанных котировочных фильтров. Если учесть, что в позиционной торговле единственным рабочим периодом является квартал (минимум), то работать с графиками тайм-фреймом ниже дня противопоказано для здоровья: не стоит забывать о колоссальной психологической нагрузке, которую испытывает трейдер в работе. Если смотреть квартальное изменение господствующих на рынке тенденций, то легко можно заметить, что цена от месяца к месяцу меняется строго по прямой – всплески рыночной активности в этом случае есть ни что иное, как котирование рынка ведущим банком с желанием осуществить сделку по более выгодной цене. Эти пробросы объясняют странного вида свечи на графике цен, совершенно непонятные на первый взгляд движения в рынке, а так же отнимают у трейдера драгоценное здоровье и деньги.
Для примера можно рассмотреть ситуацию развития Мирового Финансового Кризиса в конце 2008 и начале 2009 годах. Отчётливо видно, что на фоне ухода в доллар рынок валют провалился в даун по паре EUR/USD от уровня 1,55 до минимума 1,23 в IV квартале 2008 года. При этом, однако, уровень изменений цен за IV квартал составил всего 1,4%, несмотря на то, что от начала IV квартала рынок от уровня 1,37 показывал падение на 11% до минимума 1,23. Приведенный рисунок показывает, что автор имеет в виду – за IV квартал цены EUR/USD изменились всего на 200 пунктов – от 1,37 до 1,39.
Рекомендации как торговать такие тенденции, когда рынок мотает из стороны в сторону, а цена при этом за квартал меняется на жалкие двести пунктов выходят за рамки настоящего параграфа. Вернемся к выбору рабочего тайм-фрейма.
Если у трейдера большой широкоформатный монитор, то возможно ему покажется комфортной работа с 4-часовыми графиками. В этом случае, для более качественного восприятия рынка, учитель вашего покорного слуги Влад Гуров, рекомендует работать с 4-часовыми графиками следующим образом: прямыми линиями соединяются цены закрытия на конец дня, линиями другого цвета соединяются цены закрытия по неделям (или месяцам). При этом преследуются две цели – достаточно глубоко виден рынок, фильтруется ненужный шум, а так же видны квартальные тенденции – единственные тенденции, торгуя которые можно заработать деньги на рынке Форекс.
Собственно, именно по картинкам, построенным таким образом, и даются обзоры на сайте Lightsweet, за редким исключением – автор работает только по дневным и недельным графикам и анализирует только цены на закрытие месяца и квартала.

Консервативный скальпинг intraday

2009-05-20T08:09:00.000-07:00

Ширяев Н. А. “Консервативный скальпинг intraday”

Видео урок был подготовлен Международной Академией Биржевой Торговли “Форекс Клуб” а преподнёс для нас Ширяев Николай, который является успешным трейдером а также автором торговой системы “Консервативный скальпинг intraday”. Данная система покоряет все больше и больше трейдеров так как в основе лежат самые распространённые индикаторы и простые правила.

Видно что торговая система построена на 2 изюминках. Первая можно сказать изюминка состоит в том что автор торговой системы сложил инструменты так что они позволили ему различать торговые участки от бокового тренда. Что бы трейдер мог определять более выгодные участки для сделки. Вторая изюминка, это то сто торговая система специфически применяет 10 - минутные свечи ( отсюда и определение “скальпинг”) но он используется для поиска нормальных ценовых движений - продолжающихся до нескольких часов и движения ценны до нескольких десятков пунктов.

В видео уроке Автор описывает об используемых инструментах а также об правилах торговой системы.

“Консервативный скальпинг intraday”

Видео уроке представлены 5 частей в которых раскрыта торговая система.

Введение
Идеи системы
инструменты системы
инструменты системы
уровни Pivot Points

Год выпуска видео урока: 2008
Страна: Россия
описания: биржа, форекс
Продолжительность: около 6 часов
Краткое содержание видео и особенности торговой системы:
# Принципы построения торговых систем
# Самые популярные индикаторы как элемент системы
# Уровни Pivot Points для установки целей
# Правила торговой системы «Консервативный скальпинг intraday»
# Управление капиталом
# Примеры сделок на разных валютных парах!
# Цели соответствуют часовым ходам. Отслеживание сигналов на 10-мин интервалах.
# Условия - для трендового и бокового рынков.
Формат: флэш-видео для просмотра на компьютере
Продолжительность – около 6 часов!
Вес: 463 МБ

Видео кодек: Flash
Видео: графическая оболочка с flash (720×576 пикселей)

Часть 1
Часть 2
Часть 3

Биржа как место столкновения хищников и их жертв

2009-05-16T01:08:00.001-07:00

1. биржа ничего не производит и не может иметь никакой иной прибыли... кроме проигрыша большинства трейдеров .

* Баснословные заработки 3% трейдеров = проигрышу 97% трейдеров в мире (за минусом брокерских комиссионных и др. издержек).
*
Трейдеры форекса имеют преимущество перед трейдерами иных биржевым
рынком (акций, индексов и т.д.), т.к. к их прибыли прибавляются помимо
проигранных депозитов неудачников еще и потери на обменных курсах
банков, инвестфондов и всего населения в мире, обмениющих евро на
американские доллары, рубли и обратно... как правило, на самом пике их
роста и развороте

2. на бирже (еще отчетливее, чем в жизни) трейдеров можно условно разделить на "хищников" и "жертв"
* биржа - это слепок и продукт общества, у которой не может быть иных законов, чем законов общества, порождающих биржевую игру
*
истинные алгоритмы и законы общества на бирже проявляются честнее и
отчетливее потому, что на бирже нет "добавочной стоимости" и ее
перераспределения через государственные льготы и субсидии, которые в
жизни сглаживают разницу между жертвами и их хищниками .
*
п олучается парадокс, биржа честнее самого демократически защищенного
государства - вместо лести и лжи... через биржевую торговлю вы всегда о
себе узнаете реальную правду - хищник вы... или неудачник и жертва (в
государстве "жертва" может довольствоваться положением "среднего
класса" и даже гордиться им. На бирже - четкий водораздел, определяемый
рынком - достигнешь ты вершин или останешься внизу пирамиды успеха
вместе с толпой

Общие черты истории государства и биржи

*
реальная история любого государства - это наука искусства обмана
руководителями своих граждан. Цель любого политика - власть,
открывающая дорогу к распределению финансовых потоков, значит личному
благосостоянию и могуществу его семьи, клана, партии
* в
странах бывшего СССР - при казнокрадстве в 30%-70% (по данным
независимых экспертов и Счетных палат) - увеличение разрыва между
бедными и богатыми, так и экономические провалы власти закономерны
(попробуйте разворовывать в любом предприятии 70% дохода и посмотрите,
что должно получиться в итоге) .
*
в странах Запада безусловно нет подобных вопиющих фактов коррупции,
отмывания государственных средств и воровства, в т.ч. из за условий
жесткой конкуренции СМИ, принадлежащих противоборствующим партиям. Но,
суть государства и политиков та же, значит и целей политиков, рвущихся
к власти (Или вы верите, что их политики
выбрасывают миллиарды долларов на избирательные кампании ради
благородных целей помощи стране и каждому из граждан в отдельности? С
каких пор благородство нужно делать лишь получив доступ ко власти под
фотовспышки журналистов публично? А миллиарды долларов тратить на
рекламный пиар вместо благотворительной помощи тем же нуждающимся?
Тогда зачем им власть?)
* Но... причины экономических неудач президенты и премьеры любой страны никогда публично не
списывают на свою безграмотность и коррупцию, постоянно находя
"объективные причины" - внешних и внутренних врагов, оппозицию,
нерадивых исполнителей, объясняя безусловно временный характер
переживаемых трудностей и счастливое и прекрасное будущее своих
избирателей .

* жертва - верит во все, что ей хочется верить,
мечтая о том, что когда нибудь наступит лучшее время, благодаря
реформам, проводимым этой властью... или когда на смену этому
президенту придет иной президент... или верит в оппозицию (которая так
хороша... пока сама не стала властью), не понимая сути, что для любого
нового хищника он как был, так и останется жертвой
* хищник прекрасно
понимает, что для более крупного хищника - он всегда только жертва, в
том числе, что любому президенту (губернатору, мэру и т.д.) он, как и
весь народ нужен в качестве "избирателя" и "налогоплательщика" и во
власть люди идут не для того, чтобы стать "слугами "с воих избирателей
или народа
* понимая этот алгоритм, хищник строит свою игру в которой первичны его интересы
- бизнес, карьера, дети, семья, друзья, четко понимая, что не стоит
лезть в чужие игры более крупных хищников между собой и думать
необходимо о своих интересах и своем пути в жизни, четко понимая
алгоритм политика и толпы .

подтверждение 1-го закона форекса как рынка хищников и их жертв

* заключено в классической фразе "рынок всегда прав",
о первичной сути которой почему то мало кто задумывался и анализировал
как ее алгоритм, так и последствия и рекомендации, вытекающие из этого
выражения
* эту суть легче понять через
армейский жаргонный алгоритм "командир всегда прав, когда он не прав
см. пункт 1-й" (командир любого подразделения - хищник перед
подчиненными и одновременно потенциальная и бесправная жертва перед
вышестоящим начальством)

1-е практическая рекомендация из 1-го закона рынка форекс

1. обязательное использование стопов / локков
2. алгоритм расположения стопов / локков - как ренген высветит вашу торговую систему
3. если вы не знаете где располагать стопы / локки - прекратите торговать, т.к. вы не видете грань

* между продолжением текущего тренда и его сменой на четко ОБОЗНАЧЕННОМ рынком таймфреме
* грань, за которой вас превратят в жертву, профессионально и абсолютно незаметно для вас.

Если у вас шанс стать успешным трейдером на рынке форекс

1.
Осознайте этой 1-й закон биржи (общества и государства) деления мира на
хищников и жертв перед изучением технического анализа в последующих
главах книги
2. Этот 1-й закон биржи МФ является
алгоритмом мышления 3% хищников в мире, чья логика абсолютна не похожа
на логику мышления остальных 97% трейдеров в мире (в Академии МФ за 4
года обучалось и продолжает обучение несколько тыс. человек. Поверьте
на слово

* все неудачники (независимо от возраста, образования и национальности) похожи друг на друга как близнецы братья в "толпе"
* все успешные - индивидуальны по своему и имеют общие между собой черты, совершенно противоположные основной массе людей

Кто вы - потенциальная жертва форекса или все-таки будущий хищник?

* Ваши будущие проигрыши и победы формируются до того как вы откроете и закроете первую сделку
* П рочтите заново, что написано выше в этой главе.
*
Если каждая клетка вашего организма сформирована как "жертвы" и вы во
всем будете мыслить как "толпа" вокруг вас (соседи, бабушки на лавочке
или в очереди в магазине, политологи и политики по телевидению (между
собой политики говорят совсем не то, что по телевидению), у вас нет ни
малейшего шанса добиться успеха как на форексе , так и в жизни и войти
в число 3% лучших профессионалов в мире по данной специальности .
*
п одумайте над глубинным смыслом фразы А.Чехова о необходимости "по
капле выдавливать раба из себя". Раб - классическая "жертва". В чем и
зачем нужно интелегенту Чехову сравнивать себя с рабом, расчленяя
явление на алгоритм и по капле осознанно выдавливая раба из себя
* Успех в любом деле - это поиск алгоритма происходящего, в результате которого можно и нужно идти вслед за трендом (в жизни, трейдинге , на бирже) по скрытому от "толпы жертв" алгоритму движения

3. никогда в жизни и на форексе не идите вместе с "толпой"

* толпа - всегда жертвы (хищники - ваши политики, олигархи, руководители банков, бирж, корпораций и т.д.)
* пока вы не увидите алгоритма обмана / "развода толпы" со стороны хищников (или по Баффету - кто в текущей ситуации "жертва" не делайте ничего, иначе вы проиграетесь

Волны Вульфа

2009-05-15T09:39:00.001-07:00

Введение

Каналы представляют для трейдера наглядный пример определения точек
открытия и закрытия торговых позиций, позволяют произвести оценку
текущей ситуации для принятия торговых решений. Базовые правила
принятия решений о торговле в канале отлично информируют о движении
цены в рамках канала, но отсутствие достаточно определенных или
формализованных правил не позволяют определить место при пробое его
границ и часто застают врасплох трейдера. Для идентификации таких мест
применяются М и W модели или паттерны Мерилла (Merill), бабочки «Гартли», модели Песавенто, а так же волны Вульфа.

Волны Вульфа. Правила нахождения и разметки

При всей уникальности рынка за всю историю их существования
эмпирически составлены повторяющиеся комбинации данных цены, объема и
индикаторов, которые назвали паттернами. Анализ паттернов основан на
одной из аксиом анализа технических параметров цены – «История
повторяется». Паттерны также называются фигурами или шаблонами.

Паттерны бывают нескольких типов:

неопределенные паттерны;
паттерны продолжения существующей тенденции;
паттерны смены существующей тенденции.

К последним относятся канальные модели Волн Вульфа.

Как сказано на сайте автора данной методики, эти волны показывают
стремление к равновесию между спросом и предложением. Данные модели не
являются уникальными. Их можно встретить на любых рынках и на всех
временных диапазонах. Исследования автора данной модели позволяет по
иному взглянуть на форму волн Эллиотта или модели Мерилла. В частности,
примером таких волн в наклонном канале является сочетание в
пяти-волновой структуры Эллиотта 1-2-3-4-5, где точка один - это начало
коррекционной волны 2 или W14 модели Мерилла (Merill). Это пример для восходящего тренда. И примером для нисходящего тренда может служить модель М3 Мерилла (Merill) или точка четыре как начало в волнах Эллиотта (4-5-а-b-c).
Но самыми правильными формациями можно считать фигуры, возникающие на
коррекциях волн. Там они могут быть абсолютно правильными и
показывающими точку прорыва канала, который представляет собой
коррекция.

Главной ценностью формаций Волн Вульфа является то, что размах движения может быть предсказан с удивительной точностью.

В своей статье "Лень двигатель прогресса. Полуавтоматическая разметка шаблона" я уже приводил правила разметки шаблона для торговли по Волнам Вульфа.

Рассмотрим пример образования указанной формации, сформированной в конце января 2009 года, по шагам.

Рисунок 1

На первом этапе нашей разметки необходимо установить фибо уровни между
точками 2 и 3. Таким образом мы проектируем будущее развитие ценового
движения. Откат, начавшийся от точки 3, завершился в районе между 38 и
61 процент от ценового движения точек 2 и 3. Идеальное соотношение.
Таким образом мы получили на графике точку 4 и ожидаем формирования
волны 5. Здесь необходимо учесть очень важное замечание - волна пять
может составлять 138 или 161 процент от волны 2-3. В данном случае мы
имеем ровно 138,2%

После определения ключевых точек на нашем шаблоне нумеруем найденные
волны и наносим трендовые линии для проектирования целевой зоны нашего
шаблона. Немаловажная деталь для разметки любого шаблона заключается в
том, что нужно правильно определить точку 1. Точка один не всегда
находится на вершине перелома зигзага. Эта точка может быть расположена
между точками 1 и 2. Для ее проектирования необходимо соединить
трендовой линией точки 5 и 3, а затем на пересечении отрезка между
точками 1 и 2 находим искомую точку, откуда проводим луч через точку 4
для проектирования целевой зоны точки 6.

Рисунок 2

И в завершение нашей работы наносим временные фибо зоны, для
определения времени завершения ценового движения. Необходимо учитывать,
что временные зоны имеют свою погрешность, связанную с тем, что на
графике существуют пропуски по времени в выходные, но, тем не менее,
ориентир, пусть достаточно условный, есть.

Рисунок 3

Уверенный вход в рынок может осуществляться после пробития свечей
трендовой линии, соединяющей точки 2 и 4. Канал, который образует
трендовые линии 1-3-5 и 2-4, преимущественно сужающийся или
параллельный. Немаловажным фактором, который указывает создатель
системы, является симметрия. И наиболее точные модели получаются, когда
между точками 1-3-5 временные интервалы равные.

Правда, несмотря на это, указанные формации работают и без строгого
соблюдения симметрии. Бывают случаи, когда цена не доходит до
проектируемого значения несколько пунктов, или пересекает и уходит
дальше. Приходилось наблюдать, как цена уходила намного дальше, и при
рассмотрении старшего тайм-фрейма там обнаруживалась соответствующая
формация волн. Происходило наложение, что только усиливало движение в
одну сторону. Вероятно, это так называемая фрактальность рынка.

Рисунок 4

Заключение

Необходимо иметь в виду, что паттерны Волн Вульфа, как модели
пробития каналов, наряду с большинством торговых стратегий очень
субъективны. Чрезвычайно важно использовать данные модели после
приобретения необходимых навыков на истории и демонстрационном счете.
И, конечно же, не забываем про стоп-приказы.

Выбросьте все книги по трейдингу?

2009-05-10T01:47:00.000-07:00

Обратите внимание, что почти во всех книгах есть предупреждение: этот бизнес далеко не для всех. Только "самые-самые" смогут преуспеть в трейдинге. Но если человек считает себя априори "самым - самым", то при чем тут автор книги? Зададимся вопросом, кто такие эти “самые-самые”? Один из ответов – коммерция. Мало кто сеет сейчас разумное и вечное. Каждый печатает книжку с целью обогащения. Каждый день в книжном магазине появляется целый вагон новых книжек по Форексу. Только вот есть ли от них прок?

«Самые – самые» -это те, кто обладает необходимым набором качеств. На пример, есть самоучитель по игре на гитаре. Никто же не предъявляет его автору никаких претензий, если не сумел играть на гитаре?

Есть учебники например, по бухгалтерии. Но ведь не каждый, кто причитал эту книгу, станет первоклассным бухгалтером. Ну и так далее. Большинство из вас не верно подходят к книгам, как таковым. Ведь книга – это всего лишь источник. Было бы наверно не корректно думать, что она сделает из вас мастера по трейдингу. Книга, всего лишь дает Вам необходимые для успешной торговли знания и не более того.

Какая-то учит управлению капиталом, какая-то тестированию и созданию торговой системы, какая-то анализу, какая-то работе с опционами- и т.д. В ней автор либо (если это учебник) дает общие сведения об изучаемом предмете, либо (если это авторский подход) рассказывает о своей системе торговли на рынке (бывает и то и то- пример у Элдера).

Работает ли его торговая система сейчас Вы знать не можете - надо тестировать ее. Рынок меняется и отнюдь не все, что когда то работало работает сейчас и отнюдь не на всех инструментах (т.е. по которым работает автор могут не совпадать с теми, по которым работаете Вы).

Однако существует некая база, которая позволит Вам успешно работать на всех рынках. Вот ее и разумно изучить. Но не более того. Иметь представление и вынести самое основное.

В моем понимании это: уровни (как строить и использовать), свечи (отражают психологию рынка), фундаментальный анализ того рынка, где Вы собираетесь торговать (логика рынка). Спекулятивная составляющая рынка (знание логики спекулянтов, их приемов, дабы не попадаться на их уловки или попытаться использовать их себе во благо).

Кроме того ряд общепринятых индикаторов поскольку по ним принимают решения.

Так же Вы обязаны уметь грамотно управлять своим капиталом, учитывать и градуировать лоты (то есть понимать: в каких системах торговать одинаковыми лотами, в каких разными, когда уменьшать лоты, когда увеличивать).

Это фундаментальные знания, которые никогда не изменятся. На них все створиться и будет строиться. Прочтение двух трех книжек – будет достаточно для получения всего необходимого для торговли, остальное - само придет, вернее не само, а если этого захотеть. Сами подумайте, Если б по книжкам можно было б научится стандартно и стабильно деньги зарабатывать - всей экономике уже настал бы полный конец. Вывод делайте сами.

Прогноз от ФорексМиллион

2009-04-06T09:16:00.000-07:00

евро/доллар прогноз

Н4 график

Пара преодолела трендовую сопротивления "R" (уровень 1.3480) и теперь торгуется в восходящем тренде с целью роста к уровню 1.3750. Поддержка находится на уровне 1.3455, промежуточное сопротивление 1.3570. Смена восходящего тренда нисходящим предполагается в случае, если пара опустится ниже уровня 1.3350

Торговые сигналы

Дневной график

На Н4 графике развился восходящий тренд с целью роста к уровню сопротивления 1.3750 (трендовая "Y"). При достижении данного уровня открывается 3 сценария развития последующих событий:

1. Если пара поднимается выше уровня 1.3800 (пробивает трендовую "Y"), будет достигнута цель 1.4360.

2. Если пара отскакивает от уровня 1.3750 (трендовой "Y") образовавыется разворотная фигура "двойной верх" с основанием на уровне 1.3112. При отскоке от 1.3750 предполагается пробитие трендовой "М" и достижение уровня основания фигуры, поддержки 1.3112 с последующим отскоком от него, ростом к уровню ~1.3650, пробитием трендовой "Y" и достижением уровня 1.4360.

3. Если при отскоке от 1.3750 и достижении основания фигуры на уровне 1.3112 пара опускается ниже этого уровня, будет достигнута промежуточная поддержка и основная 1.2500 (трендовая "U") - нижняя граница фигуры "треугольник" с недельного графика.

Недельный график

фунт/доллар прогноз

2 апреля 2009

Н4 график

Как и предполагалось от поддержки 1.4110 пара пошла вверх до уровня 1.4580 и даже выше. Восходящий тренд сохраняется, при пробитии трендовой "R", уровня 1.4735, будет достигнута цель роста, уровень 1.4960

Торговые сигналы

Дневной график

Основные свойства геометрических моделей

2009-03-28T07:28:00.000-07:00

: Модели Форекс

Основные свойства геометрических моделей

Геометрические модели будь-то «Голова и плечи» или «двойная вершина», как правило, имеют симметричную половину, что можно встретить и во фрактале Мандельброта. Возможно, Вы уже знаете тот факт, что наши клетки состоят из элементарных частиц, назовите их как угодно, в общем смысле это монады. Так вот, сама клетка, это достаточно универсальная система со своей структурой и функциями, и с точки зрения теории аутопоэзиса, является аутопоэзной системой. Основным свойством таких систем есть деление и воспроизведение подобных им элементов (но в то же время различных), которые действуют самостоятельно от создавшей их системы и являются носителями истории деления структуры. Обратите внимание на то, что каждый фрактал на рисунке 24 состоит из двух практически симметричных частей, разница между которыми практически незаметна.

Рис. 26 Деление структуры на две симметричные части во множестве Бенуа Мандельброта

Говоря о классических паттернах на рынке Форекс, хочется привести еще один пример, который достаточно наглядно отображает принципы зеркальности (симметрии) для таких простых систем. Это достаточно, новый подход для выявления основной структуры рынка, подробно описанный на сайте: www.chaostradinggroup.com

Структура форекс

Рисунок 27. Структура фрактала.

Обратите внимание, что автор, основной итог работы которого изображен на рисунке 27, выделяет паттерн по своим свойствам похожий на дихотомический отросток или простейший фрактал Жюлиа. Ниже я привел основной принцип его работы (описание взято из статьи автора, с которой можно ознакомиться на сайте: www.chaostradinggroup.com).

На рисунке 27 изображена ветка фрактала, которая находится между пересечениями больших структур. Основная монада (0) находится немного левее середины, так как луч, отходящий от нее слева короче правого. Монада меньшего периода (1), находящаяся слева, больше чем монада, находящаяся справа, а монада еще меньшего периода (2), наоборот. Большая монада слева, при отражении от середины волны, становится меньше, а меньшая, наоборот, – больше.

Здесь также можно отметить, что Монаду (0) можно воспринимать, как пустую и бесструктурную оболочку (рис.28), все последующие монады, также будут представлять собой простейшие оболочки, но меньших размеров.

Структура форекс

Рис.28

На рисунке 29 изображены основные паттерны, которые автор выделяет при работе со структурой на рисунке 27.

Структура форекс

Рис.29 Фрактал

То как, данные формации, автор видит на рынке, представлено на рис.30

Канадский доллар

Рис.30 Канадский доллар, размеченный на монады.

Комментарий к рисунку из статьи автора: Как мы видим на рисунке 30, справа от красной линии у нас полностью сформировавшаяся структура: Большая монада с двумя маленькими. Сравним ее с рисунком фрактала 29. Данная ветка фрактала сформирована, и мы можем рассчитывать на откат рынка после нее. Чтобы рассчитать длину и высоту отката возьмем структуру, которая находится слева от оранжевой линии нулевой монады (зеленая линия) и отложим ее справа от нашей ветки фрактала. Так как левая зеленая монада больше правой зеленой монады, мы можем рассчитывать, что высота отката после структуры будет больше, чем высота зеленой линии, поэтому, разместив ордер на продажу, выходить будем по прохождении целевой зоны длины волны.

У автора данного метода, также есть и другие сигналы для торговли на валютном рынке Форекс, нам же в данной статье необходимо было понять основной принцип работы метода основанного на монадологии. Из описания выше, можно выделить следующие основные моменты геометрических моделей:

Выделение целостной структуры
Разделение данной структуры на элементы меньшего порядка
Асимметрия правой и левой части
Зеркальность левого элемента относительно правого (принцип голограммы)

Все эти параметры характеризуют простейшие геометрические паттерны. Для примера рассмотрим их на такой фигуре, как «голова и плечи». Кстати говоря, эта модель наиболее часто используется трейдерами для принятия торговых решений. И на вопрос: почему? Не нужно искать долгого ответа: эта структура достаточно детализирована, чтобы легко отыскать ее на рынке, а также она обладает характерными свойствами, которые позволяют не спутать ее с другими, более простыми моделями.

На рисунке 31, я привел все 4 свойства относительно модели «голова и плечи»:

Модель голова и плечи

Рис.31

Пунктирная линия характеризует симметрию модели; Синими квадратами показаны левая и правая часть фигуры, представляющие собой меньшие копии основания 0; Фиолетовой наклонной линией показана асимметрия между левой и правой частью; Зеркальность выражается в отношении левого и правого плеча модели; Целостная структура есть голова и плечи.

Об этих моделях мы еще поговорим, когда будем рассматривать более сложную структуру, и именно там Вы увидите, как сочетаются простые элементы с их свойствами и формами.

Здесь важно было понять, что на данном уровне графического преобразования мы сталкиваемся с так называемыми репродуктивными системами. Примером, которых в окружающем нас мире могут служить такие объекты как: кусок мела, кисть винограда и др. Разделение данных предметов приводит к получение меньших частей, которые обладают теми же свойствами, что и изначальный объект до репродуцирования.

Структура форекс

Рис.32 Природный мел

Репродуцируемый объект

Например, не репродуцируемыми объектами могут быть: автомобиль, банкнота, человек и т.д.

Структура форекс

Рис.33

Не репродуцируемый объект

«Интересно, что репродукция как феномен не ограничена ни какой-либо конкретной областью пространства, ни какой-либо конкретной группой систем. Суть репродуктивного процесса (в отличие от копирования) заключается в том, что все происходит в единстве как части единства и не существует разделения между системой репродуцирующейся и системой репродуцированной. Нельзя сказать также, что единства, образующиеся в результате репродукции, предсуществуют или формируются до того, как происходит репродуктивный разлом. Их просто не существует. Кроме того, хотя единства, возникающие при репродуктивном разломе, обладают такой же организацией, что и исходное единство, и поэтому наделены похожими структурными аспектами, они обладают, кроме того, структурными аспектами, отличными как от исходного единства, так и друг друга. Это объясняется не только тем, что новые единства меньше исходного, но и тем, что свои структуры они получают непосредственно от исходного единства во время репродукции, и при этом в процессе формирования им могут достаться различные компоненты исходного единства, которые могут быть распределены неравномерно, и в которых, кроме того, отражается индивидуальная история структурных изменений.

В следствие этих характеристик репродукция с необходимостью порождает исторически взаимосвязанные единства. Если эти единства претерпевают репродуктивный разлом, то взятые вместе они образуют историческую систему».

В следующей статье, я расскажу Вам о генераторе Мандельброта, который является универсальным геометрическим объектом для получения сложных структур, и тем не менее очень близок к тому, что показано на рисунке 27.

Продолжение следует…

Источник

Торговые сигналы от ФорексМиллион

2009-03-21T01:16:00.000-07:00

EUR / USD прогноз

График H4

Пара уверенно движется по восходящей тенденции. Цель находится на уровне между двумя сопротивлениями: 1,3820 и 1,4000, где проходит линия"Y" . Я надеюсь, потенциал пары может достичь каждого из этих уровней.

Ежедневный график

Если признаки тенденции в свою очередь, появятся пара будет выполнять коррекцию к 1.3300, а затем возобновит восходящую тенденцию направлены на пробой линии "Y".

Еженедельный график

Торговые сигналы от ФорексМиллион

2009-03-16T10:42:00.000-07:00

EUR/USD

График H4
Пара двигается в пределах "a-a+" в возрастающем канае. После пробития линии "N" (уровень 1.2840) могут быть достигнуты 2 цели: 1.3130 (промежуточное сопротивление) и 1.3280 (ключевое сопротивление).

Дневной график
Пара упиралась в 2 ключевые линии каналов: "F" и "N"; теперь пробиты и пара устанавливает цель возрастающего движения на уровне сопротивления 1.3280 / 1.3300.

Доказанные форекс-паттерны и методы прогнозирования, используемые сегодня

2009-03-15T02:18:00.000-07:00

Copyright (c) 2008 Orlando Thompson

Эта статья определяет технический и фундаментальный анализ, которыми используются профессиональные форекс- трейдеры для достижения огромных прибылей на рынке Forex. Эта статья дает представление о двух основных методах анализа, используемых для прогнозирования поведения рынка Forex.

Технический анализ и фундаментальный анализ отличаются, но они могут оказаться полезными инструментами для прогнозирования для форекс трейдера. Они имеют одну и ту же цель - предсказать движение цены .Техник исследует следствие, в то время как фундаменталист исследует причины движения цен на валютном рынке. Успешные форекс трейдеры сочетают оба подхода для достижения лучших результатов.

Примечание: Если и фундаментальный анализ и технический анализ указывает на то же направление, ваши шансы для прибыльной торговли, гораздо лучше.

Итак давайте начнем с технического анализа:

Технический анализ представляет собой метод прогнозирования цен и будущих тенденций на рынке путем изучения того, что происходило в прошлом с помощью истории. Технический анализ касается того, что на самом деле произошло на рынке, а не того, что должно произойти, и принимает во внимание стоимость инструментов и объемов торговли, создает диаграммы с данными, которые испоьзуют в качестве основного инструмента для прогнозирования торговых движений на Forex . Одним из основных преимуществ технического анализа заключается в том, что опытные аналитики могут следить за многими рынками и рыночными инструментами одновременно.

Технический анализ строится на трех основных принципах

- Рынок знает практически все: Это означает, что фактическая цена диктуется всем, что известно на рынке, что может отразиться на нем. Некоторые из этих факторов являются фундаментальными: инфляция, процентные ставки и т.д., спрос и предложение, политические факторы (да даже предстоящие выборы могут стать фактором) и рыночные настроения. Но, чисто технический анализ касается лишь цен, а не причины для каких-либо изменений.
- Цены двигаются в тенденции: Технический анализ используется для выявления моделей поведения рынка, которые уже давно признаны значимыми. Для большинства моделей и тенденций существует высокая вероятность того, что они будут давать ожидаемые результаты, которые.
- История повторяется: модели поведения рынка, используемые на Forex были выявлены и классифицированы свыше 100 лет назад, и то, каким образом многие модели повторяются приводит к выводу о том, что человеческая психология мало изменилась с течением времени. Если эти модели работали в прошлом, можно предположить, что они будут продолжать работать и в будущем.

Недостатки технического анализа

- Некоторые утверждают, что критика Dow подхода ( "цены не являются случайными") является довольно слабой, поскольку сегодняшняя цена не обязательно является предсказанием будущих цен;
- Критики утверждают, что сигналы об изменении тенденций появляются слишком поздно, часто после того, изменения уже произошли. Таким образом, трейдеры, кто полагается на технический анализ реагируют слишком поздно, и поэтому теряет около 1 / 3 от колебаний; - Анализ, сделанный в короткие промежутки времени могжет столкнуться с "шумом", и может повлечь за собой искажение рыночных направлений;
- применяемое большинство моделей получило широкое освещение в течение последних нескольких лет.

Преимущества технического анализа

- Технический анализ может быть использован для прогнозирования движения любого актива ( по цене спроса / предложения сил) для торговли на фондовом рынке ;
- технический анализ концентрируется на том, что происходящие в настоящее время на рынке Форекс, в отличие от того, что произошло , и поэтому распространяется на любой ценовой уровень в любое время;
- технического подхода концентрируется на ценах, что нейтрализует внешние факторы.
Чистый технический анализ основывается на объективных инструментах(диаграммы, таблицы), без эмоций и других факторов;
- Сигналы индикаторов иногда указывают на неминуемый конец тенденции, что позвояет сохранить прибыль или минимизировать потери.

Различные методы и сроки, которые вы хотите знать

Многие различные методы и индикаторы могут быть использованы в будущем и прогнозировать тенденции на рынках. Цель состоит в том, чтобы предсказать основные компоненты тенденции: её направление, её уровни и сроки.
Некоторые из наиболее широко известных включают в себя:
- Полосы (ленты) Боллинджера - диапазон колебаний цен имени Джона Боллинджера, который изобрел в 1980-х годов. Они развивались от концепции торговой полосы, и могут быть использовано для измерения относительной высоты и глубины цен.
Особенности полос Боллинджера:
1) Резкие изменения цен обычно происходят после сужения полосы, соответствующего снижению волатильности.
2) Движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы.
3) При пробое полос Болинджера и наличии тренда, можно ожидать продолжения тенденции.
Полосы Боллинджера являются одним из самых популярных методов технического анализа, используемых трейдерами. Чем ближе цена перехода на верхний диапазон, тем более перекуплен рынок, и чем ближе к нижней полосе, тем больше рынок перепродан.

Торговые сигналы от ФорексМиллион

2009-03-12T13:03:00.000-07:00

EUR/USD

Таймфрейм H4

Пара натолкнулась на сопротивление в 1.2800 (Линия тенденции "B+"), уровень 1.2750 ("Линия тенденции F") предлагает временную поддержку. Если пара ухитряется подняться выше уровня 1.2830 (выше более верхней границы ежедневной боковой тенденции "B-B+"), уровень ключевого сопротивления 1.2900 (более верхняя граница ежедневной боковой тенденции "E-E+") будет достигнут. Парой торгуют в пределах границ тенденции "E-E+" пока еще, и эта тенденция будет продолжаться, пока более верхняя граница тенденции "E-E+" будет пробита - только затем мы сможем заявить завершение боковой тенденции, и пара достигнет 1.3300. В случае пара ухитряется упасть ниже нормы тенденции "F" а также пробить нижнюю границу тенденции "a-a+" после того (падение ниже 1.2635), уровень 1.2500 будет достигнут.

Ежедневный график
Парой торгуют в пределах боковых тенденций "B-B+" и "E-E+". Боковая тенденция будет продолжаться, пока более верхняя граница тенденции "E-E+" не будет пробита. В случае этого (если пара идет выше 1.2950), мы можем заявить о начале восходящей тенденции, и уровень 1.3300 будет достигнут.

Торговые стратегии Forex: Шумная торговля

2009-03-04T08:58:00.000-08:00

Bart Icles

Следование толпе, кажется, сегодня общепринято в мире forex. Мы говорили: "Я слушал мнение программ новостей", или "Я пользовался советами так называемого эксперта" и мы узнали очень быстро, что нас вели в неправильном направлении. Я уверен, что подумав какое-то время все-же и пойдя против популярного мнения мы обнаруживали, что несмотря ни на что не сливались. Теперь подумайте, какой из тех сценариев (слушание или мышление для себя), ведет вас к финансовому успеху?

В forex если Вы следуете Вашим индикаторам и торгуете по системе, которую Вы изучили и Вы тратите необходимое время, чтобы читать рынок тогда Вы увидите, что Вы в редком меньшинстве. Вы - редкость поскольку Вы - победитель. На каждого 1 победителя есть 9 неудачников. Победа является великой вещью из-за этого факта. Большинство людей имеют привычку вкладывать усилия в необходимое, но когда они приходит в трейдинг, они входят рынок и затем в конце дня не понимают чтобудет дальше и на чем сделать деньги.

Когда есть много шума то вы проверяете ваши индикаторы и начинаете изучать рынок для себя. Затем когда вы соберете достаточное количество информации вы принимаете решение для себя. Чем больше шум тем сложнее. Вы должны смотреть на ваши индикаторы и ваше собственное чтение, чтобы принять решение. Будьте уверены Вы поймете, какие сигналы важны для Вас несмотря на шум. Это - процесс учебы быть в гармонии с рынком очень труден. Вы смотрите на ваши индикаторы и выделяете более прибыльный для вас. Как только Вы найдете свою концентрацию и научитесь быть расслабленым рынок сам сообщит Вам, когда начинать делать большие деньги.

Рынок может быть единственным делом (бизнесом) и Вы должны научиться взвешено говорить с другими о рынке. Убедитесь что Вы говоите с людьми, которые торгуют по тем же или аналогичным Вашим правилами е и имеют аналогичные виды на рынок. В противном случае ваши методы и правила станет неопределенными, поскольку уже сложилось мнение о трейдерах, которым Вы противоречите.

Занимайтесь, проводите хорошо время торгуя и процветайте.

Прикольная видеореклама форекса

2008-12-18T08:42:00.000-08:00

Явно с намеком на вирусное видео :)

Существующие методы анализа котировок

2008-12-14T10:57:00.000-08:00

В продолжение предыдущего поста статья с сайта "От Хаоса к Космосу"

Одновременно с появлением графического отражения динамики цен на том или ином Рынке Трейдеры-пионеры в этой области стали наблюдать на рисунках котировок, изготовленных своими руками, некоторые закономерности в поведении рынка. Эти закономерности они описывали в виде простых и понятных для наблюдения фигур или формул, при помощи которых и производили торги. Примерно полвека назад многие из этих техник торговли по котировкам были обобщены единым методом «Технического Анализа», который теперь имеет свои аксиомы и инструментарий.

Аксиома 1. Движения рынка (цены) учитывают все.
Аксиома 2. Движение цен подчинено тенденциям.
Аксиома 3. История повторяется.

Аксиомы, лежащие в основе данных методов торговли, действительно наблюдаются на Рынках, однако техники торговли пережили довольно серьезную мутацию и их эффективность напрямую связана с глубиной понимания и «этимологией» конкретного инструмента.

В настоящее время на Рынке существует несколько основных методов анализа и масса инструментария, связанного с ними, и Трейдеры и Брокеры используют это наследие с различной степенью эффективности. Очевидно, что эффективность и успешность торгов состоит не столько в самих методах анализа, сколько в умении ими пользоваться, и в этом умении наблюдается некоторые схожие тенденции. Например, многие методы анализа легко применяются на исторических графиках, для объяснения движения цены, но, вместе с тем, оказываются абсолютно бесполезными, когда речь заходит о прогнозе.

Возьмем в качестве примера Канал, образованный двумя линиями – Поддержки и Сопротивления.

Напомню, что линия Поддержки (Sup) – это линия, которая не дает графику спускаться ниже нее, а линия Сопротивления (Res) – ограничение на развитие тенденции, а определенный этими линиями Канал показывает диапазон развития цены. Красивый, говорящий сам за себя Канал оказывается почти бесполезным инструментом в реальной торговле. Ниже я специально сохранил получившийся «конечный» Канал и на его фоне показал, как развивалась цена и как Трейдеры обычно пользуются этим инструментом «вживую».

Эти линии постоянно изменяются, не давая точно определить диапазон развития цены. Каналы легко выстраивать, основываясь на исторических графиках, но это только анализ истории, результаты которого трудно применять в реальном анализе движения цены.

Со временем техника Каналов мутировала в Скользящие Каналы – более динамичную торговую технику, которая подразумевает постоянное включение торгующего своим вниманием в анализ цены и интерактивный трейдинг. Этот подход гораздо ближе к новым динамичным принципам Процессуальной Торговли. Однако, этот подход не направлен на Понимание движения Рынка, он, как и любой другой, не имеющая под собой реального понимания, связана с высокими рисками.

Попробуйте проверить это! Найдите в Интернете подробное описание этих техник торговли и поторгуйте с их помощью какое-то время. Вскоре вы убедитесь, что накапливается большое количество дополнительных данных, которые не укладываются в это Прокрустово ложе. Рынок ведет себя, не обращая внимания на линии, которые вы начертили в торговом терминале, а ваши умозрительные желания, куда должен пойти Рынок приносят убытки и неприятные переживания.

Примерно такие же трудности в прогнозе и анализе движения цен Трейдеры испытывают, когда используют такие классические структуры как Голова и Плечи, Двойная/Тройная Вершины, Вымпелы, Флаги и т.п. Достаточно накопить немного внимания на историческом графике, и выделять подобные фигуры «в прошлом» становится сравнительно легко, но они не дают Трейдеру Понимание движения цены. Отдельные торговые операции могут быть успешны, но большинство из них зависит от «Случая».

Вот еще пример: фигура продолжения Флаг (с ним же вымпел, треугольник и т.п.). Согласно теории, после образования плоскости флага (консолидации цены) движение должно продолжаться на ту же высоту, что и до периода консолидации. В реальной торговле существует масса ситуаций, когда цена либо не проходит «обещанного» расстояния впадая в новый период консолидации, либо почти сразу разворачивается.

Еще один пример с популярной классической моделью разворота движения цены Голова и Плечи. После образования данной модели цена падает на расстояние, равное высоте от «линии плеч» до верхушки «головы», вместе с тем на практике Голова и Плечи не всегда является разворотной фигурой и не всегда имеет одинаковую структуру. Иногда эти фигуры «не отрабатывают» своего описания, либо проходя меньшее, либо значительно большее расстояние (невероятно вредно бывает, если трейдер собрался играть на откате), либо вообще не формируя необходимой структуры. Опираясь на подобные элементы прогнозировать движение рынка и тем более торговать на нем становится достаточно рискованно.

Многие из этих расхождений в большей степени связаны со второй и третьей аксиомой данного метода анализа рынка: Движение цен подчинено тенденциям и История повторяется. Аксиома Рынок учитывает все – по сути, является проявлением закона Синегрии, о чем уже упоминалось в начале.

На мой взгляд, неправомерно использовать в контексте и/или путать с идеями «трендов» определение, которое давал тенденций Доу Джонс:

«При восходящей тенденции каждый последующий пик и каждый последующий спад выше предыдущего… соответственно, при нисходящей тенденции каждый последующий пик и спад будет ниже, чем предыдущий».

Очевидно, что речь идет об определенном свойстве движения цены, которое Доу называл «тенденцией». В настоящее время это понимание мутировало в понятие «тренд», и воспринимается достаточно редуцированно – восходящий (бычий) и нисходящий (медвежий) тренды.

Движение цены (тенденция) зависит от внутренних «скрытых» законов, в соответствии с которыми развиваются сложные комплексные системы. Эти законы не очевидны, но проявляются во многих проявлениях жизни системы. Например, модели флагов, треугольников и т.п. и являются отражением внутренней структуры, но торговля только по внешним проявлениям системы, без понимания внутренней структуры сравнима с предсказанием погоды, по количеству кваков лягушка на ближайшем озере, что, я повторюсь, крайне рискованно.

О неявных структурах рынка речь будет идти в следующей части этой статьи, а пока подведем итог:

На Рынке нет «трендов», которые можно интерпретировать имеющимися графическими методами анализа, но есть тенденции, которые имеют свои закономерности развития.
История повторяется, но не линейно, а в определенной закономерности проявлений тенденций Рынка, в которой отражены нелинейные связи между Агентами Живой Системы (например, финансовыми институтами, участвующими в ценообразовании на товар или валюту).
Тенденции же проявляются в виде самоподобных графических структур, наблюдаемых на графике цены, которые связаны между собой набором внутренних правил.

Поэтому, разумное инвестирование ресурсов, или профессиональная торговля на рынке обязательно должны опираться на понимание именно внутренней структуры системы.

Структура Рынка

2008-11-21T10:23:00.000-08:00

Нашелся в сети вот такой отличный проект

Статья оттуда

Структура Рынка

Рынок – это сложная живая система или, как сказали бы специалисты Института Санта Фе, Комплексная Адаптивная Система, состоящая из множества Агентов, нелинейно связанных между собой. Вот некоторые из них:

• Финансовые институты разных стран мира
• Брокеры, влияющие на динамику изменения цен на продукты
• Политические законы и решения
• Интернет
• Природные условия
• Технологии
• и др.

Все они нелинейно связаны между собой, и все они участвуют в изменении динамики развития Рыночной Экономики. Исходя из существующего на данный момент контекста Рынка, активность этих и многих других элементов является основой постоянных изменений цен. Теоретически, если понимать «ключевых игроков» (основных Агентов системы) и характер их отношений между собой, можно с высокой степень точности предсказывать движения рынка и прогнозировать проявляющиеся тенденции. Так же на основе подобного понимания можно создать математические модели, способные делать довольно точный прогноз. Возможно, подобные модели имеют место быть, но доступ к ним, конечно же, есть лишь у небольшой группы субъектов. Обобщая выше сказанное, очевидно, что на то, чтобы понять всю сложность этой системы может уйти целая жизнь человека, а результатом может стать нечто близкое к «Экономике Внимания» Майкла Голдхабера.

Вместе с тем, в прогнозировании развития конкретных рынков, таких как Forex, NASDAQ, Dow Jones, РТС, нефть, золото и др. нет большой необходимости в понимании ВСЕЙ сложности этой системы. Любые изменения в системе накладываются друг на друга по законам Синергии и дают интегрированные показатели в виде цены на конкретном рынке. Напомню, что Синергия – это комбинированное воздействие двух или более факторов, характеризующаяся тем, что их объединенное действие существенно превосходит эффект каждого отдельно взятого компонента и их суммы. Поэтому достаточно иметь систему, способную достоверно прогнозировать динамику графиков рынков.
Если при помощи методов Технического Анализа мы способны осуществлять достоверные прогнозы движения цен, то этого вполне достаточно для достижения тех целей, с которыми мы работаем на рынке, а именно – производство прибыли.

Торговля с использованием внутренних свечей.

2008-11-16T04:27:00.000-08:00

Нет, это не те свечи, о которых вы подумали. Внутренней свечой на рынке Форекс называется свеча, которая не превосходит предыдущую ни по максимальному значению, ни по минимальному. Максимум этой свечи расположен ниже максимума предыдущей, а минимум расположен выше минимума предыдущей свечи. Внутренняя свеча как бы поглощается предыдущей свечой.

Внутренняя свеча свидетельствует о смене тенденции. Но, само по себе, появление внутренней свечи еще ни о чем не говорит – необходимо наличие определенной тенденции, тренда, об изменении направления которого эта свеча будет оповещать. Для выявления определенной тенденции на рынке я использую полосы Боллинджера, а именно – касание крайних границ. Т.е. если внутренняя свеча появилась на графике после свечи, коснувшейся одной из границ полос Боллинджера, необходимо открывать позицию в направлении противоположной границы полос Боллинджера.

Параметры полос Боллинджера: период 15, стандартное отклонение 2. Временные интервалы, предпочтительно, не ниже часового. Система тестировалась на часовых свечах по паре EUR/USD.

Само по себе, касание границы Боллинджера в большинстве случаев, предвещает о развороте, при этом, появление внутреннего дня также является сигналом о завершении тенденции. Вследствие этого, я не могу утверждать – какой из этих инструментов является основным, а какой - фильтром. То ли внутренние дни призваны фильтровать ложные касания границ Боллинджера, то ли границы Боллинджера должны фильтровать ложные внутренние дни. В принципе, не столь важно кто сверху, важнее то, что это работает.

Открытие длинной позиции (покупка):

1. Предыдущая свеча коснулась нижней границы полос Боллинджера.
2. Текущая свеча является внутренней для предыдущей свечи (максимум меньше, минимум больше).

Открытие короткой позиции (продажа):

1. Предыдущая свеча коснулась верхней границы полос Боллинджера.
2. Текущая свеча является внутренней для предыдущей свечи.

Лучшим выходом из позиции является закрытие после пересечения средней линии полос Боллинджера в обратном направлении, либо сразу же после достижения противоположной границы. Стоп выставляется фиксированный – 50-100 пунктов, в зависимости от волатильности торгуемой пары.

Да прибудет с вами профит!

Автор здесь

Различные подходы к прогнозированию движения валют на форексе

2008-11-08T07:27:00.001-08:00

Для правильной, а значит, прибыльной работы на любом финансовом рынке необходимо уметь прогнозировать движение цен. При прогнозировании любого финансового рынка используются:

Фундаментальный анализ - анализ экономического состояния стран происхождения валют (США. Япония. Германия. Великобритания и Швейцария), политических событий и слухов. В случае работы с акциями предприятий, кроме макроэкономического анализа, необходим микроэкономический анализ (на товарных рынках продовольствия, например, нужно ещё отслеживать погодные условия)

Технический анализ - анализ графиков, отражающих изменения цен;

Компьютерный анализ - анализ вспомогательных графиков, построенных как характеристики цен;

Психологический анализ - анализ ожиданий и предпочтений участников рынка.

Существует антагонизм между аналитиками, которые утверждают, что только фундаментальный анализ содержит в себе основную информацию о рынке и позволяет найти причину изменения цен, и техниками, которые считают, что изменения цен сами отражают предпочтения участников рынка, поэтому достаточно анализировать графики и не обращать внимание на причины такого движения. Кроме того, при следовании сложных явлений, в которых участвует активный субъект-человек, не существует однозначных методов анализа, а следовательно, нет и однозначных решений. Анализ рынка — это большая исследовательская работа поиску своего видения рынка, индивидуальных способов анализ прогнозирования его поведения.

Существует также влияние теорий и методов исследования на рынок. Как только большинство участников какого-либо рынка становятся приверженцами одной и той же теории, рынок начинает вести себя в соответствии с ней. В самом деле, ожидания участников решения основываются на одной и той же концепции и, тем самым воздействуют на рынок в одном направлении.

На форексе значима системность. C моей точки зрения, для максимальной прибыльности и стабильности работы на форексе необходимо осваивать все виды анализа. Но, во-первых, это весьма трудно, ибо придётся обработать очень большое количество разнородной информации; и, во-вторых, ещё более сложно скомбинировать все виды анализа вместе для того, чтобы получить прогноз, так как возникает очень много аргументов за и против. Оценить силу, значимость и точность каждого аргумента ещё сложнее.

Аргументом за такой постепенный и последовательный подход является следующее: постепенность обусловлена сложностью предмета исследования, а необходимость использовать различные виды анализа продиктована тем, что рынок изменчив.

И фундаменталисты и техники пытаются прогнозировать будущее, изучая результаты, а не причину: одни изучают результаты функционирования экономики (экономические индикаторы), а другие — результаты функционирования самого рынка (цены). При этом от тех и других ускользает причина таких результатов, если не считать иллюзий по поводу понимания этих причин. Главный аргумент фундаменталистов состоит в том, что результат их анализа позволяет выявить причину изменения цен, т.е. они ищут основу или первоисточник данного явления. Текущие цены тоже влияют на дальнейшее движение рынка и на развитие экономики страны, т.е. тоже являются причиной будущего изменения цен. Кроме того, анализ макроэкономики базируется на таких же многочисленных, разнообразных и противоречивых теориях, как и технический анализ.

Главный принцип спекуляции

2008-10-21T08:43:00.001-07:00

автор: Алексей Некрасов
глава из книги "ТРЕЙДИНГ - СТРАТЕГИЯ ВАШЕЙ ПОБЕДЫ".

"То, что значит больше, никогда не должно
подчиняться тому, что значит меньше."
Иоганн Вольфганг Гете

Риск – благородное дело.
Популярный афоризм

гл.3. Главный принцип спекуляции
Характерной
чертой нашего времени является то, что темп жизни во всех сферах
человеческого бытия постоянно ускоряется. Этот бешеный бег вперед
существенно повлиял и на трейдинг. Внедрение компьютера позволило
ликвидировать многие технические сложности, облегчило рутинные
операции, ускорило их выполнение, но с другой стороны все эти
нововведения не сделали жизнь трейдера кардинально легче. Напротив,
принятие решений в условиях обилия информации и высоких скоростей ее
распространения стало более сложным, а неопределенность результатов
лишь усилилась.

Сегодня, в век компьютерных технологий,
информация несется на нас, словно Ниагарский водопад, и очень сложно не
утонуть в этом водовороте цифр и фактов. Приняв в расчет показания
сразу двадцати индикаторов, мы не только не проясним для себя ситуацию,
но напротив еще больше ее запутаем. Практика показывает, что наиболее эффективны простые системы принятия торговых решений на понятной трейдеру основе, и наша задача состоит не в усложнении, а в упрощении процедур анализа.

Столь
модный сейчас поиск все более новых «навороченных» индикаторов и
создание на их основе торговых Граалей – это фактически бег по кругу,
не приводящий к нужному результату. Гораздо разумнее остановиться,
отобрать наиболее существенное, на чем можно основывать свои торговые
решения, а остальное выкинуть прочь.
Невозможно объять необъятное.
Да и не нужно. Ведь еще совсем недавно, в середине ХХ в. большинству
трейдеров хватало для совершения сделок только здравого смысла, а
применение каких-либо индикаторов вроде скользящих средних вообще
считалось высшим пилотажем. Тем не менее, профессионалы делали деньги и
в этих «ужасных» условиях, хотя у них и не было такого как у нас обилия
технических индикаторов, торговых систем и новостных лент.

Это
прямо говорит нам о том, что в трейдинге, как и в любом другом деле
есть фундаментальные истины, которые не опровергнет никакое
технологическое новшество. Уверен, что если бы было возможно
перенестись во времени, то большинство известных биржевых спекулянтов
прошлых лет сумели бы сориентироваться в современных условиях и
показали бы замечательные торговые результаты. Ведь, по сути, работа
трейдера нисколько не поменялась за те несколько столетий, прошедших с
момента возникновения биржи, как института.

Спекуляция стара,
как мир и что бы ни случилось на рынках сейчас, это уже случалось
прежде и случится снова еще много раз. Также как и прежде толпа будет
терять деньги, а небольшая группа профессионалов наращивать за счет
этого свой капитал. Наращивать благодаря тому, что они хорошо усвоили
основной принцип спекуляции: рисковать малым ради получения большого и никогда наоборот.

Истинность
этого положения проверена веками и доказана практикой не только в
трейдинге, но и в других сферах деятельности, где также присутствуют
неопределенность и риск. Так, перечитывая недавно книгу древнеримского
историка Светония, я обнаружил один любопытный абзац, описывающий образ
мыслей императора Октавиана Августа. Приведу цитату дословно:
«Образцовому полководцу, по его мнению, меньше всего пристало быть
торопливым и опрометчивым. Поэтому он часто повторял изречения: «Спеши
не торопясь», «Осторожный полководец лучше безрассудного» и «Лучше
сделать поудачней, чем затеять побыстрей». Поэтому же он никогда не
начинал сражение или войну, если не был уверен, что при победе выиграет
больше, чем потеряет при поражении. Тех, кто домогается малых выгод
ценой больших опасностей, он сравнивал с рыболовом, который удит рыбу
на золотой крючок: оторвись крючок, – никакая добыча не возместит
потери».

Не успел я дочитать этот отрывок до конца, как у меня в
голове возникла прямая аналогия с трейдингом – тот же самый принцип,
который исповедовал Август, применялся и практически всеми успешными
спекулянтами, что даже нашло свое отражение в биржевом фольклоре в
широко известных поговорках: «Ограничивай свои убытки» и «Давай прибыли
накапливаться». Эти истины давно стали банальностью, но не потеряли от
этого своего значения, и как мне кажется, большая часть крахов в среде
трейдеров связана с пренебрежением простым правилом «рисковать малым
ради выигрыша большого», которое я обычно называю главным принципом
спекуляции.

Важность данного принципа я осознал еще в самом
начале своего трейдерства, и с тех самых пор стараюсь от него никогда
не отступать. Практический опыт только укрепил мою уверенность в силе
главного принципа спекуляции и в его универсальности. Ведь как ни
крути, а именно благодаря превышению доходов над расходами торговой
системе удается приобрести статистическое преимущество, которое словно
горячий воздух внутри воздушного шара «тянет» кривую доходности в
нужном нам направлении – вверх. Часто даже в очень неблагоприятных
условиях.

Не знаю как Вам, а мне ясно, что именно приверженность
нехитрому правилу главного принципа спекуляции во многом определила
победу Октавиана и позволила ему стать тем, кем он стал. Для тех, кто
забыл, напомню – Август жил в период гражданской войны в Риме и сумел
выйти из нее победителем. Будучи наследником убитого заговорщиками
Цезаря, он вступил в политическую борьбу в совсем еще юном возрасте и
сумел уничтожить таких опытных и могущественных врагов, как Клеопатра,
Марк Антоний, Марк Лепид и многих других. Он принял Рим в состоянии
гражданской войны, а оставил в виде могущественной империи.

Главный
принцип спекуляции хорошо поработал на Августа, но точно также он может
помочь сегодня и нам с вами. Если только мы не будем действовать как
обыватель, возомнивший себя великим трейдером. Такой участник рынка
обычно с ходу нарушает важнейший принцип спекуляции. Он начинает
гоняться за сиюминутным результатом, желая получить как можно больше в
короткие сроки. Вот почему такая смертность среди счетов «пипсоедов».
Малый промежуток времени действия сделки и спред, просто не позволяют
реализовать в полной мере главный принцип спекуляции.
Трейдер
торгует слишком часто, слишком много, слишком быстро и в этом его
главная проблема. Такой стиль торговли, на мой взгляд, напоминает
бросок по оживленной проезжей части, чтобы поднять потерянную кем-то
пятирублевую монету. До поры до времени это может сходить с рук, но
только до поры. По этой причине я и не рекомендую пипсовку, т. к. она
неизбежно ведет к переторговле и нарушению базовых торговых принципов.
Однако
читать рекомендации легко, а вот совладать с самим собой не так то
просто. Жадность будет ежеминутно нашептывать Вам совсем о другом.
Лично мне помогает простой прием – перед каждой сделкой я задаю себе
вопрос-тест: «соблюдаю ли я сейчас главный принцип спекуляции или
поддался эмоциям?». Если ответ отрицательный, то сделка не совершается.

Melkor: Указанная в данном куске текста концепция
не абсолютна, есть и другой "конец у палки" - так называемый "паралич
торговли", когда вместо торговли только и делается, что анализируется
ситуация. Линда Рашке описывала отличного трейдера, который все
распланирует, но не хватает решительности исполнить.
Поэтому важно соблюдать "частоту" и регулярность сделок в своем ритме,
чтобы отслеживать, частите либо спите Вы как трейдер.
И разумеется,
есть аналоги "стратегической пипсовки" или скальпирование, не
нарушающей принципа рисковать малым ради большего. Это
многим известные партизанские действия. Например, в 1812 году вместе с
стратегом Кутузовым действовали "пипсоеды" типа Дениса Давыдова. Цель
партизанских вылазок -
"срубить пипсы, щипать рынок", но не доводить до "генерального
сражения". Что укладывается в концепцию риска, рисковать малым отрядом,
дабы усилить шансы на общую победу.

Для торговли это означает следить за
лотом (атака) и убытками (оборона), если уж пошли партизанские
действия, то всю армию в бой кидать не следует (как в атаку, так и на
оборону). Что означает как скоротечность позиций, так и быстрый отход в
случае потерь.
И именно нарушение правил "партизанской войны" губит
партизан-пипсоедов. Т.е войдя в рынок и неся потери, глупые партизаны
вызывают всю армию, которую на маржин коле и выносят.

Таким образом, у пипсоедов две ошибки:
1. Чрезмерный лот в атаке,
есть камикадзная работа, брусиловский прорыв устраивать приказа не
было. Эта ошибка приводит к тому, что в случае плохой реакции трейдера,
и разворота рынка, потери нарастают сверх-быстро, какие-ж это партизаны.
2. Пересиживание убытков в обороне, войдя в партизанский наскок и "получив по лбу", пипсоед решает держаться "до последнего", вкидывая весь депо в обеспечение партизанской сделки. Очень неразумно путать партизанский наскок с генеральным наступлением.

Вывод: вред наносит не стиль торговли трейдера, а несоблюдение правил данного стиля.

Не
меньшее значение имеет главный принцип спекуляции и при закрытии
позиций. Очень часто бывает так, что цена не доходит до выставленной
нами цели, и ее движение начинает стопориться. Бросить все как есть и
ждать, что сработает стоп-лосс или тейк-профит в этой ситуации будет
нарушением принципа спекуляции, потому что мы рискуем большим –
накопленной бумажной прибылью, ради малого – небольшого увеличения уже
имеющегося выигрыша. Однозначного ответа, как поступить в такой
ситуации нет, все зависит от конкретных условий и Вашего анализа рынка,
но в любом случае не рекомендую нарушать принцип «рисковать малым ради
большого».

Если Вы сомневаетесь в продолжении движения лучше
зафиксировать прибыль. Если же продолжение движения представляется
вероятным, то можно перенести стоп в профитную зону, чтобы защитить
бумажную прибыль. Это в том случае, если Вы не ожидаете сильного
движения, которое увеличило бы вашу прибыль.
Если же анализ
указывает на сильное продолжение движения, и Вы боитесь, что небольшая
коррекция может выбить Вас из игры, то тогда необходимо сдвинуть цель
вашего трейда так, чтобы потенциальная прибыль перевешивала возможный
убыток, состоящий в данный момент из имеющейся бумажной прибыли и
первоначального стоп-лосса.
В любом случае не советую поддаваться
иллюзии, что движение в 20 пипсов в нашу сторону более вероятно, чем
движение в 60 пипсов против нас. Это часто совсем не так – на рынке
действуют особые законы.

Подозреваю, что некоторым читателям
стало интересно, не противоречат ли наши рассуждения законам
статистики. Отвечаю: «Не противоречат». Все дело в том, что на рынке
действует необычная статистика, существенно отличающаяся от нормального
распределения, характеризующего большинство случайных явлений, которые
мы привыкли наблюдать в повседневной жизни. Именно благодаря этому
рынок и позволяет нам реализовать главный принцип спекуляции.

Исследователи
давно открыли тот факт, что распределение прибылей на разных рынках
очень похоже и имеет отличия от нормального. Если Вы посмотрите на
рисунок 1, то увидите, что частотное распределение прибылей по индексу
Доу-Джонса для акций промышленных компаний отличается от обычного
нормального распределения тем, что имеет более высокий пик в среднем
значении и длинные хвосты (рис. 1). Пример позаимствован из книги Э.
Петерса «Хаос и порядок на рынках капитала», в которой показано, что и
на других рынках эти особенности сохраняются.

Рис.
1. Индекс Доу-Джонса для акций промышленных компаний, частотное
распределение прибылей: 1886-1991гг (из книги Э. Петерса «Хаос и
порядок на рынках капитала»)

О чем же свидетельствуют
приведенные данные? Они свидетельствуют, что большие отклонения,
превышающие две и более «сигмы», на рынке - обычное дело, повторяющееся
довольно часто. Лично меня такая ситуация нисколько не удивляет.
Рынками двигают алчность и страх, что не может не приводить к
аномальным выбросам. Это и делает возможным применение главного
принципа спекуляции.
Вероятность того, что рынок пойдет против нас
на две «сигмы» сопоставима с вероятностью события, когда рынок пойдет в
нашу сторону на четыре «сигмы».

С другой стороны эта особенность
рынков проливает свет и на сложности прогнозирования рыночной
конъюнктуры. В обычной жизни мы обычно сталкиваемся с двумя видами
событий - детерминированными и случайными. Детерминированные события,
когда причина с неизбежностью приводит к одному и тому же последствию,
обычно легко прогнозировать и просчитывать. Случайные события, также
имеющие место на практике, прогнозировать сложнее, и тут мы обычно
интуитивно оцениваем вероятность того или иного события с помощью
нормального распределения.
На рынке случайное и детерминированное
сложным образом переплетается между собой, плетя затейливый и
хаотический рисунок рыночных котировок. Здесь есть место и трендам, и
случайным свингам.

Мы в этих условиях по привычке делаем
прогнозы с помощью моделей, которые сформировались у нас в голове под
влиянием жизненного опыта, а они не соответствуют движениям рыночных
котировок. В результате то, что мы, исходя из наших представлений,
считаем «невозможным» реализуется, приводя нас в замешательство и
ввергая в убытки.
Отсюда вывод – доверять только своим инстинктам на рынке опасно, т. к. именно этим и занята проигрывающая публика.
Использование
же главного принципа спекуляции напротив дает возможность поставить
себе на службу виражи, которые рисует рыночный процесс. Главное не
поддаваться ложным оценкам и страхам собственной психики, что довольно
не просто.

Так, по опыту знаю, что понимание сути главного
принципа спекуляции не вызывает у читателей особого затруднения при
изучении. Основные сложности возникают при практическом применении. Для
большинства трудно ждать прибыли, и они часто фиксируют копейки, а
потом подсчитывают недополученную прибыль и расстраиваются. Хотя есть и
другие ошибки.
Так, некоторые из тех, с кем я переписывался, решили,
что данный принцип самодостаточен, и что можно выигрывать у рынка,
только выбрав хорошее соотношение между стоп-лоссом и тейк-профитом для
каждой сделки. Это неправильное толкование, приводящее к тому, что
трейдер открывает сделки наобум. Иногда это срабатывает, но в моей
практике было немало случаев, когда длительная игра против
затянувшегося тренда большим лотом доводила дело до маржин-колла,
несмотря на применение главного принципа спекуляции.

Его
использование требует аккуратности и правильное применение состоит в
том, чтобы с помощью технического анализа выявлять ситуации, когда
можно с небольшим риском потенциально получить хорошую прибыль. Такие
ситуации необходимо ждать, тщательно выявляя признаки их наступления и
торговать при этом небольшой долей капитала. Здесь нет места лихому
кавалерийскому наскоку.

Моим любимым методом поиска рыночных
ситуаций, соответствующих главному принципу спекуляции, являются
обратные дивергенции Гребенщикова на стохастике, когда направление
сделки совпадает с направлением текущего тренда.
Пример такой
ситуации показан на (рис. 2). Дивергенция обозначена с помощью толстых
красных линий, момент сделки стрелкой, а стоп-лосс в виде надписи ниже
соответствующих свечных минимумов (11 свечек влево от точки входа).

Работа
по тренду сама по себе дает торговой системе определенное
статистическое преимущество, а вход с помощью дивергенции, т. е. сразу
после того как на рынке начинает завершаться коррекционное движение
подразумевает взрывной рост котировок в нашу сторону (что и произошло
на графике), обеспечивающий хорошее соотношение между риском и
доходностью.

Риск полностью исключить невозможно – всегда есть
вероятность перелома тренда, но в любом случае мы имеем сделку с
хорошим потенциалом прибыли, что соответствует главному принципу
спекуляции, и поэтому можем быть спокойны, т. к. высокий доход от
прибыльных сделок с лихвой перекроет все возможные убытки.

Рис. 2. Пример использования обратной дивергенции Гребенщикова на стохастике.

Я,
как и многие, довольно нетерпелив, поэтому стараюсь не мучить себя
долгим ожиданием на одном «любимом» инструменте заветной комбинации, а
анализирую самые разные инструменты и их тайм-фреймы на предмет
обнаружения четких признаков интересующего меня расклада. Ну, или хотя
бы чего-то предвещающего такую ситуацию. Иногда приходится ждать, пока
все станет на свои места - не советую бросаться в бой раньше времени,
т.е. когда свеча закроется и стохастик уверенно покажет донышко.
Лучше войти по худшей цене и удлинить немного стоп-лосс, чем действовать слишком рано.
Сам часто страдаю от подобной ошибки, поэтому и советую не спешить.

Есть
и другие методы нахождения сделок, отвечающих требованиям главного
принципа спекуляции. Главный принцип спекуляции, на мой взгляд,
является основой для отделения хороших торговых систем от плохих.

Forex FAQ

2008-09-22T00:31:00.001-07:00

по материалам рассылки

Forex- территория успеха

Да, действительно, могу сказать по собственному опыту освоить технику не так сложно,
это всего лишь дело времени, но побороть самого себя, заставить себя делать то, что заранее наметил или как требует этого стратегия – намного сложнее.

Как один из примеров вопрос который прислали мне на сайт в раздел
Forex FAQ:
Здравствуйте.

Недавно в одном дилинговом центре открыл демо-счёт 5000. Через полторы недели у меня
уже было на этом счету 22000. Потом открыл реальный счёт. И через неделю его обнулил.

Вопрос:

Может на демо счетах подыгрывают пользователю, в целях его привлечения?
Владимир

Дилинговые центры никак не могут подыгрывать пользователю просто потому, что на
демо-счетах все происходит автоматически и используются одни и те же данные котировок, поэтому если было бы по другому обман был бы заметен и об этом было бы известно.

Есть некоторые моменты которые дилинговые центры используют в свою пользу -
запаздывание в срабатывании ордера (в свою пользу), увеличение спреда при большой
динамике рынка, но к этому можно приноровиться и необходимо иметь ввиду.

Совсем другое это то, о чем говорилось выше – дисциплина и самообладание.

Если к этому относиться как к второстепенному, то результат будет как раз такой
какой описывает Владимир.

Еще одно письмо:

Salut!

В недавнем выпуске разговор снова шел в основном
о влиянии психологии трейдера на результаты игры, как об
основной причине неудач.

Но ведь это - не единственная "весомая" причина, есть и другие.

Например, МОШЕННИЧЕСТВО,
о котором в литературе по ФОРЕКС почти ничего не упоминается,
а между прочим, оно присутствует на рынке с незапамятных времен.

Вот к примеру, ситуация: медвежий рынок, но все игроки (даже полные
лузеры) уже точно знают что скоро будет большой рост, все ждут
только одной единственной новости, подтверждающей ожидания.
И когда эта новость выходит, вдруг начинается... резкий спад,
а не рост.

И причиной этому совсем не то, что все продают на
ожиданиях роста!

Рынку то падать уже некуда, потому что все желающие
"честно" подзаработать уже давно вступили в игру.

Этот спад настолько сильный, насколько и кратковременный. И длиться
он может всего несколько десятков секунд, но этого вполне достаточно,
чтобы сработали все "близкие" и "неблизкие" стоп-лоссы, и обнулились
целые депозиты тех бедолаг, которые позаботились заранее и уже
вступили в игру на повышение.

После чего, как ни в чем не бывало,
начинается ожидавшийся всеми рост, но уже без этих самых "всех".

На жаргоне "крупных" игроков, это называется "вывести из игры
мелких игроков", то бишь нас с вами, которых большинство,
заполучив при этом все наши денежки.

Провоцируют на рынке
подобные кратковременные скачки крупные банки или даже сразу
несколько сговорившихся между собой банков.

Так что, как говорится: что такое "невезет" и как с этим
бороться? Насчет "невезения" мы разобрались выше, а как
с ним бороться?

Утешает, только то, что подобное случается далеко не постоянно,
а в основном на больших ожиданиях, когда много лузеров вступает
в игру, желая быстро сорвать большой куш...

---

Best regards, OWl

Как с этим бороться действительно неизвестно, для нас с вами это явление
как стихийное бедствие к которому необходимо постоянно быть готовым и
учитывать в своей работе, больше ничего с этим поделать нельзя.

В основном это происходит со всеми основными парами валют в американскую
сессию, поэтому для тех кто не может пртивостоять этой напасти лучше всего
во время американской сессии для начала понаблюдать и не вступать в игру.

Так же такого, неожиданного скачка котировок можно ожидать от Йены, и об
этом тоже многие знают и для тех кому это не подходит по его собственным
внутренним убеждений лучше всего выбрать другую, более спокойную валютную
пару.

Как к примеру я – уже давным давно как основную для себя валютную пару
использую швейцарский франк, на мой взгляд он наиболее предсказуем.

И еще одна мысль по тому же поводу – мы все читаем одни и те же книжки!

Вот что пишут про это:

Здравстуйте!

После того, как меня в очередной раз вынесло с рынка по стоп-лоссу и я
для снятия стресса прокричал что-то матом в окно пришла мысля
Все мы читаем одни и теже книжки придерживаемяся одних и тех же правил
(в подавляющем большинстве).

Вот в этих то самых книжках описываются различные тактики игры: по тренду,
против и т.д.

Считается, вроде как (или я так понял), что игра по тренду более безопасна
и прибыльна,против тренда играть стремно: никто не даст точных гарантий
где тренд оставновится и развернется, следовательно можно капитально влететь.

Следовательно подавляющее большинство играет по тренду (в том числе и я), вот тут то и происходит то самое самоисполняющееся пророчество о котором говорится в книгах: люди играющие по тренду открывая свои позиции, по зазубренным правилам, изменяют направление тренда, рынок идет в обратную сторону, срабатывают стопы и приходится кричать матом в окно.

Как говорится у двух врачей всегда три мнения: у каждого свое, плюс третье
общее на всякий случай. Третье общее известно, - нужны собственные :)
Всего доброго!

Да, действительно очень важно иметь свое собственное мнение и именно тем
кто знает как, тому и способствует удача!

Пишите, задавайте вопросы, жду от Вас писем , идей, предложений,критику.

С уважением,
Виталий Попов

Торговая система Cornflower Hourly System

2008-09-13T03:13:00.001-07:00

Перевод названия: Система «Василек» для часовых графиков. Источник

Автор lever70 пишет следующее:

Делаем шаблон со следующими настройками.

8 ЕМА (желтая пунктирная)
12 ЕМА (лиловая)
24 ЕМА (васильково-голубая, отсюда и название системы).
72 ЕМА (хаки)

Работаем на часовом графике (консервативная тактика) или 30-минутном (агрессивная), убираем сетку для ясности.

Принципы системы.

Система «Василек» основана на том, что сделки должны открываться в направлении тренда, если один и тот же тренд присутствует на нескольких временных диапазонах. На часовом 24 ЕМА определяет дневной тренд. 8 ЕМА, период которой 1/3 от 24 ЕМА, показывает внутриднедневную скорость быстрых денег. 12 ЕМА показывает тренд второй половины последнего дня. Не уровнях этой ЕМА цена обычно находит поддержку при доминантном тренде. В меньшей степени это относится к 24 ЕМА. Долгосрочные тренды иногда берут передышку около этого уровня, поскольку здесь аккумулируются большие деньги для покупки или продажи. Наконец, 72 ЕМА идентифицирует доминирующий тренд рынка. Этот тренд подтверждает сам себя, так как кумулятивная память заставляет трейдеров торговать в его направлении. Если три более коротких средних находится над 72 ЕМА, то мы находимся в восходящем тренде и не должны открывать короткие позиции. Противоположное справедливо для нисходящего тренда.

«Василек» можно использовать по разному, в зависимости от предпочтений трейдеров. Когда цена откатывается в зону между 12 и 24 ЕМА, появляется возможность краткосрочного или среднесрочного движения. Мы можем установить цель прибыли и открыть позицию, руководствуясь разными критериями: уровнями поддержки и сопротивления, опорными точками, определенным количеством пипсов цели прибыли. Или мы можем открыть более долгосрочную позицию, например, по которой выход будет осуществляться, когда 12 ЕМА пересечет вниз 24 ЕМА. Долгосрочные сетапы, которые дает эта система, очень прибыльные, на них вы можете заработать сотники пипсов на одной сделке, которая будет длиться до нескольких недель. «Василек» ловит все основные движения рынка, предоставляя многочисленные возможности для заработка на больших трендах, на которых зарабатывают банковские трейдеры.

Базовые правила системы.

Существует два способа входов на основе этой системы: входы на откатах (консервативные) и первичные (агрессивные). Вход на откатах – это сердце системы – мы входим на рынок при спокойных условиях, после того как цена вошла в зону между 8 и 24 ЕМА. Тайминг этого входа может быть либо механический (использовать 12 или 24 ЕМА) или дискретный в соответствии с мнением трейдера, пойдет ли цена в направлении тренда.

Цель первичного входа: капитализироваться на первом движении нового тренда. Этот тренд определяется пробоем 72ЕМА, который подтверждается направлением более коротких ЕМА. Он более рискованный, поскольку всегда есть возможность разворота. По этой причине мне кажется, что лучше использовать при этом типе входов 30-минутный график. Работая на этом графике, вы имеете возможность зафиксировать небольшую прибыль или выйти без убытка в случае разворота тренда.

В шаблоне системы используются только часовой и 30-минутный графики. Более короткие временные периоды приведут к двойным потерям, тогда как при работе по более долгосрочным тайм-фреймам будет слишком велико отставание.

Привила системы работают вне зависимости от времени суток. Спокойная азиатская сессия обеспечивает отличные возможности для входов, которые является подарком для трейдера, работающего в течение рабочего дня, когда идут торги в Лондоне и Нью-Йорке.

Откат (консервативный) вход – часовой график.

- 8, 12, 24 ЕМА должны быть выше (для длинной позиции) или ниже (для короткой позиции) 72 ЕМА.
- Цена откатилась в зону между 12 и 24 ЕМА (чем более агрессивен тренд, тем более мелким должен быть откат).
- Входим с целью 20 пипсов или удерживаем позицию далее в зависимости от нашего мнения о силе тренда.

Первичный (агрессивный) вход – 30-минутный график.

- Цена должна уверенно пересечь вверх или вниз 72ЕМА. Желательно, чтобы пробойная свеча закрылась в около границы своего диапазона.
- 8, 12 и 24 ЕМА все должны быть направлены в направлении движения цены, желательно, чтобы они располагались в следующем порядке: 8 выше 12, 12 выше 24 для длинной позиции и 24 выше 12, 12 выше 8 для короткой позиции.
- Входим с целью 20 пипсов или удерживаем позицию далее в зависимости от нашего мнения о силе тренда.

Когда мы работаем на часовых и получасовых графиках 20 пипсов это реальная цель прибыли, особенно, если мы торгуем парами GBPUSD, GBPJPY и EURJPY. Весьма прибыльными могут оказаться сделки по основным парам EURUSD, USDCHF, AUDUSD, USDJPY, NZDUSD и USDCAD. Единственное исключение для основных пар это EURGBP. Также система очень хорошо работает на кроссах с использованием японской иены (кэрри трейдс).

Мы можем использовать 5-минутный график для корректировки входов.

Торговать по прогнозу или по рынку?

2008-09-06T05:19:00.001-07:00

Беннетт МакДоуэлл | www.esignal.com Bennett McDowell

Множество
моих клиентов задавались этим вопросом, как, впрочем, и другие
трейдеры, поэтому я хочу поговорить именно об этом. Многие торговые
системы и практически все аналитические выкладки относительно рыночного
направления стремятся прогнозировать или, если хотите, предсказывать
будущее поведение рынка. Неважно, использует ли трейдер фундаментальный
или технический анализ, если его мнение формируется, следовательно
трейдер пытается предсказывать поведение рынка.

Некоторые
используют теорию Волн Эллиотта, некоторые полагаются на экономические
факторы, но основная цель состоит в том, чтобы оценить, где рыночная
цена будет в определенный момент в будущем. Эти типы анализа могут,
время от времени, быть довольно точны, но не всегда. Как трейдеры и
люди, мы будем всегда иметь мнения и идеи, основываясь на наших
убеждениях относительно того, что мы испытали. Независимо от того, как
настойчиво мы стараемся не иметь мнения, мы не можем, как кажется,
помочь себе не иметь их.

Как трейдеры, мы должны быть
заинтересованы в том, как мы используем эти мнения, прогнозы и
убеждения - это довольно важный вопрос. Поскольку рынки не волнует наше
мнение, первое и главное, что необходимо понять - это то, что все эти
мнения или прогнозы о рынках являются не чем иным как фантазиями,
потому что, в настоящее время, они не существуют в реальном мире.

Мы
хотим торговать фантазиями? Очевидно, что нет! Но, как мы можем
использовать эти прогнозы, чтобы помочь себе в торговле вместо того,
чтобы навредить себе? Это чрезвычайно важно. Позвольте мне привести
несколько примеров и аналогий относительно того, как прогнозы могут
помочь или навредить вам.

Скажем, вы полагаете, основываясь на
прогнозе, сделанном по теории Волн Эллиотта, что какой-нибудь рыночный
инструмент собирается начать восходящий тренд. Даже MACD показывает
положительную дивергенцию. Вы говорите самому себе: <я куплю здесь и
буду ждать>.

Проходит определенное время и вместо того, чтобы
начать свой восходящий тренд, наш рыночный инструмент идет вниз. Вы
говорите себе, что вы вошли в рынок слишком рано, но что вы уверены,
что рынок пойдет вверх очень скоро, и поэтому вы решаете подержать
позицию еще какое-то время.

Со следующим баром рыночный
инструмент идет еще ниже, и теперь вы действительно волнуетесь. Бычья
дивергенция на MACD все еще присутствует, и анализ волн Эллиотта
остается тем же самым, но выглядит так, как если бы это движение вниз
было последним: <рыночный шум>, успокаиваете вы себя. При этом вы
думаете, <не может рынок пойти намного ниже>, и поэтому вы
держите позицию дальше.

Затем цена рыночного инструмента резко
падает, вы запаниковали, закрываете свою позицию и спрашиваете себя как
такое могло произойти? Ответ заключается в том, что это случается все
время с трейдерами, которые торгуют, исходя из прогноза, а не
фактического рыночного действия!

В этом примере, трейдер
держался за свою фантазию, основанную на его прогнозе. Его вера в свой
прогноз привела к тому, что он не стал размещать защитный стоп-ордер,
что является типичным для трейдеров, запертых в этот тип торговли по
прогнозу. В конце концов, их эго также играет определенную роль.

Теперь,
давайте возьмем тот же самый пример и покажем, как можно и нужно
использовать рыночный прогноз в своих интересах. Вместо того, чтобы
сразу покупать рыночный инструмент по текущей на данный момент цене,
основываясь на своем положительном прогнозе, мы ждем пока рыночный
инструмент показывает признаки фактического изменения своего тренда
вниз.
Мы чувствуем, что, основываясь на нашем прогнозе, этот
рыночный инструмент скоро развернется, но текущая действительность
показывает нам, что пока этого не происходит. Таким образом, мы не
совершаем покупку прямо сейчас, а вместо этого выжидаем, пока рыночный
инструмент не станет демонстрировать признаки фактической силы - мы,
как трейдеры <торгуем по рынку, а не по прогнозу>. Однако, мы
используем прогноз, чтобы подготовиться и держать данный рыночный
инструмент в нашем списке вероятных возможностей на будущее.

Я
хочу, чтобы вы как трейдеры смотрели на прогнозы как на помощь в своей
торговле, а не как на прямое указание к действию. Скажем так, это
должно стать одним из инструментов в вашем техническом арсенале.

Используйте следующую аналогию при размышлении о прогнозах:
Вы
планируете прогулку под парусом в течение дня. Вы проверяете прогноз
погоды, и он не совсем хороший: ожидается сильный дождь и ветер. У вас
большая лодка, вы опытный моряк и вы решаете все равно совершить свою
прогулку.

Когда вы покидаете пристань, погода, вопреки прогнозу,
великолепная - солнечно и лишь легкий ветерок. Теперь, я вас спрошу,
даже при том, что по прогнозу ожидается сильный дождь и ветер, вы одели
бы свой плащ от дождя прямо сейчас или подождали бы пока погода
все-таки изменится? Я думаю, что большинство из нас подождало бы
фактического изменения погодных условий.

Вы также установили бы
парус лодки, чтобы соответствовать текущим погодным условиям и
фактическому ветру, а не предсказанным условиям, которые могут
случиться, а могут и нет. Если вы поднимите маленькие штормовые паруса
теперь, то ваша лодка не сможет плыть при текущем легком ветерке.

Когда
изменятся погодные условия, вы измените свою одежду и паруса в
соответствии с погодой! Моряк в этом примере использовал бы прогноз,
чтобы быть готовым к возможному ухудшению погодных условий, взяв с
собой плащ от дождя и соответствующие паруса.

То же самое и в
торговле! Независимо от того, каким является прогноз относительно
рыночного движения, сделайте себе соответствующее примечание, но
торгуйте исходя из текущих условий и будьте готовы к тому, если условия
изменятся. Другими словами - <торгуйте по рынку, а не по
прогнозу!> Или, можно перефразировать это по-другому - <живите в
настоящем, а не в будущем или прошлом!>

Автор: Беннетт МакДоуэлл
Forex Magazine №41
по материалам: www.esignal.com

Арбитраж на рынке форекс

2008-09-03T07:26:00.001-07:00

Арбитраж на рынке Форекс подразумевает нахождение разных
временных расхождений (иногда и аномалий) в движении валютных пар.

Основной
формой арбитража является торговля на разности между реальным и
рассчитанным математическим путем курсами валютной пары. Этот метод в
корне ломает все теории Билла Вильямса о том, что на рынке царит хаос.
Как бы ни двигались валютные пары, насколько бы сильное воздействие не
оказывалось на их кросс-курсы, все равно их движение подчинено простым формулам (которые совершенно не являются тайной).

Стоит заметить, что предложенная форма арбитража используется исключительно при торговле кросс-курсами.

Формула движения кросс-курса имеет вид:

Валюта №1/USD * USD/валюта №2 = валюта №1/валюта №2

Гораздо проще будет понять на примере:

Допустим, в качестве валюты №1 возьмем евро, а валютой №2 будет йена – тогда итоговая формула имеет вид:

EUR/USD * USD/JPY= EUR/JPY

И, к примеру, имеем следующие курсы пар:

EURUSD – 1,2900

USDJPY – 106,05

EURJPY – 136,70

Подставив значения в формулу, получаем:

1,2900*106,05 = 136,80

Обратите
внимание, полученный курс пары EUR/JPY на 10 пунктов превосходит
реальный. Означает это лишь то, что в ближайшее время курс EUR/JPY
возрастет, как минимум, на 10 пунктов. Встав в длинную позицию, мы
легко пополнили бы наш депозит на пару процентов. Но, не забывайте
включать в расчеты и размер спреда валютной пары, которой торгуете

Арбитраж
позволяет определить расхождения, достигающие от 2-3 пунктов до 20-30,
во время различных торговых сессий, используя различные кросс-курсы.

Этот вариант предполагает некоторый риск, связанный с тем, что это расхождение может быть восстановлено движением не самого кросс-курса, а тех валютных пар, которыми он образован.

Второй же вариант является абсолютно безрисковым, единственное в чем она уступает первомуй варианту – размер профита на порядок ниже.

Для примера возьмем ту же самую ситуацию из первого варианта нашей торговой системы:

EURUSD – 1,2900
USDJPY – 106,05
EURJPY – 136,70
EUR/JPY = 1,2900*106,05 = 136,80

Напомним, что в первом случае мы открыли длинную позицию по EUR/JPY для получения прибыли в 10 пунктов. Во втором же варианте нам необходимо открыть сразу 3 позиции для минимизации рисков – длинную по EUR/USD и EUR/JPY, короткую по USD/JPY.

В итоге, мы в любом случае выйдем в прибыльную позицию, но лишь с одним условием – расхождение между фактической и математически рассчитанной стоимостью кросс-курса должно превышать сумму спреда по трем валютным парам. В нашем случае, расхождение равно 10 пунктам, а сумма спреда – 15. Т.е., используя второй вариант форекс - арбитража, позицию в этом случае мы открывать не стали бы, обезопасив себя от рисков.
Выход из позиции осуществляется в момент, когда расхождение в стоимости кросс-курса равно нулю, либо приближается к нулевому значению.

Полученная торговая система имеет вид:

Открытие: при разности значений EUR/USD*USD/JPY и EUR/JPY (или другого кросс - курса и пар, образовавших его), при этом расхождение должно превышать 15 пунктов.

Направление открытия позиции:

1. EUR/USD*USD/JPY > EUR/JPY
EUR/USD – buy
USD/JPY – sell
EUR/JPY – buy

2. EUR/USD*USD/JPY < EUR/JPY
EUR/USD – sell
USD/JPY – buy
EUR/JPY – sell

Выход из позиции: в момент погашения разности.

ПРИВЕТ ТЕБЕ, ДЖЕССИ ЛИВЕРМОР!

2008-09-01T03:29:00.001-07:00

Очень актуальная статья - советую всем:

Когда
меня неоднократно спрашивали, что можно почитать о фондовом рынке, я
неоднократно отвечал: книги читать вредно. Человек сначала должен
заработать, потом устать от денег, потом написать книгу, потом ее
должны издать, потом перевести на русский язык, а уже потом вы купите
ее в магазине. Описанная стратегия к сему моменту безнадежно
устаревает. Вредно читать книги о фондовом рынке.

И
только два печатных текста свежи и полезны. Ирония заключается в том,
что один из них увидел свет в 1923 году. Разумеется, я имею в виду
«Воспоминания биржевого спекулянта», беллетризованную биографию Джесси
Ливермора в изложении Эдвина Лефевра.

Так неизменно отвечал я вопрошавшим. Это лучшая книга для новичков, говорил я им.

И
наконец, накопив определенный опыт ответов на их вопросы, я подумал: а
не прочитать ли мне самому эту книгу, которую я всем так авторитетно
советую?

И что вы думаете? Прочитал!

С
одной стороны, комментарии вроде бы и не нужны – это классика, господа!
И мне совсем не стыдно, что я вслепую советовал с нею познакомиться:
интуиция! С другой стороны, на вечнозеленый в лучшем биржевом смысле
текст накладываются мои личные соображения и переживания начала XXI
века. А посему позволю себе прокомментировать наиболее восхитившие меня
места.

Глава 1

«Смысл денег был только в одном – они подтверждали правоту моих вычислений, мою правоту».

Воистину,
воистину: новичок, перестань любить деньги, полюби цифры! Если вы
бескорыстно заинтересованы происходящим на терминале, если вас
завораживает сам процесс, от которого так сложно оторваться – рынок
ждал именно вас, не отступайте и не бойтесь, мелькающие цифры – это
ваша родина. Настоящая, а не та, подсунутая.

«Если
у меня есть только десять долларов и я ими рискнул, я действую смелее,
чем когда ставлю миллион, имея при этом еще миллион в заначке».

Подлинные
герои – те, что сегодня начинают с суммой 5000 долларов. Это никакая
сумма для фондового рынка, крупный брокер даже счет вам не откроет
меньше чем на пятьдесят тысяч. Поэтому знайте: все решается именно
сейчас! Если вы сумеете выстоять с пятеркой, за вами будущее. Google
начинался не с покупки YouTube, и не с 500 долларов за акцию и даже не
с IPO. А с регистрации компании. Открыв терминал на последние деньги,
вы садитесь на коня и с шестью патронами в кольте въезжаете в
пространство вестерна.

Глава 2

На
38-й странице я вдруг сообразил, что не увидел ни одной опечатки.
Возьмите любой том издательств «АСТ» или «Эксмо». Сравните. О чем это
говорит? О том, что книга, сделанная для потенциальных инвесторов и
трейдеров, безупречна в мелочах. Потому что люди, которые станут ее
читать, тоже обращают внимание на мелочи. Из мелочей они извлекают
деньги. Соответственно мелочей для них нет. Когда имеешь дело с
конкретным результатом, быстро понимаешь, что мелочей не бывает.
Опечатка на рынке – это минус тысяча долларов.

Уважаемые
читатели Акунина, Донцовой или, не дай Бог, какого-нибудь Перумова!
Пожалейте себя! Продолжайте свои занятия и не берите в руки
«Воспоминания биржевого спекулянта». Вам от Лефевра с его Ливермором
проку не будет. Держитесь-ка лучше подальше от рынка и от реальной
жизни.

Глава 3

По количеству полезных афоризмов это, наверное, самая гениальная глава.

«Говорят,
что у всего на свете две стороны. Но у биржи только одна сторона. Это
не сторона быков и не сторона медведей, это искусство попадать в цель».

Там
всегда есть деньги, они лежат. Какая разница, валится рынок или летит?!
Важно определить это секундой раньше, и всё! Нет игры на повышение и
нет игры на понижение. Трейдер – равнодушная скотина, весь мир желает
экономике роста, а ему все равно. Если трейдер узнает о конце света
секундой раньше – он будет счастлив.

Но! Есть нюанс, как в анекдоте:

«Всё случилось, как я и предвидел. Я был чертовски прав, и я потерял все до цента!»

И нюанс этот, я вас уверяю, испытает КАЖДЫЙ, кто начнет всерьез.

Результат
требует не просто абстрактной правоты. Кто баловался демо-версией, а
затем перешел на боевой терминал, тот знает разницу. Тот уже в курсе,
что абстрактная правота ничего не стоит. Она не превращается в
конкретные действия автоматически. Алхимия превращения включает
дополнительный элемент: что это? Самурайская решимость? Уверенность в
себе? Выверенное чувство времени? Слова не передают, на то и алхимия.
Можно попытаться научить живым примером. Чистый дзен, короче говоря.

«Только попытки угадать будущее способствуют развитию ума».

Конечно,
иначе ум легко обманывает человека. Уму лень развиваться, и он
придумывает кучу оправданий. А будущее ставит его на место. Мы часто
слышали: хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Всё так…
Но если хочешь добиться уважения Бога, попробуй угадать Его планы.

В
этом все различие между трейдером и жертвой. Жертва строит свои планы и
теряет депозит. Трейдер выслеживает планы Верховного Управляющего, пред
коим даже рынок бессилен.

«Вряд ли рынок собирался пробить земной шар и добраться до Китая».

Нет
слов. И это написано в 1923 году. Месяц назад жертвы фиксировали потери
в пол-депозита и бежали с рынка, крестясь и причитая. Я вообще-то не
смотрю общедоступные телеканалы, но, навестив родителей, случайно
нарвался на какие-то новости: там был плач по экономике США, как у
пророка Иеремии по разрушенному Иерусалиму. И тогда я понял, что пора
покупать. Потому что паника доползла до обычных обывательских новостей.
Значит, в реальном мире паника закончилась.

Кстати,
когда Ливермор думал это, а Лефевр писал, им в голову не могло прийти,
что в Китае когда-нибудь тоже будет фондовая биржа.

«Для большой игры нужен был мощный скорострельный карабин, а я был вооружен старым малокалиберным револьвером».

Ну,
вы понимаете, скорострельный карабин – это терминал XXI века. Очень
любопытно описание начальных удач и неудач Ливермора с нынешней точки
зрения. Переводя на современный язык, он начал с дэйтрейдинга на
огромном кредитном плече; фактически «подпольные брокерские конторы» – это местечковый форекс. Тот же уровень сервиса и честности. Вскоре дэйтрейдинг («попытка угадать ближайшие котировки»)
провалился. Но сейчас-то он работает? В том и штука: биржевая среда,
описанная Лефевром, категорически не годилась для дэйтрейдинга. За
прошедшее столетие страна Америка создала новую биржевую среду,
привлекательную своей прозрачностью. И сегодня, читая описание ранних
сделок Ливермора, я ему не завидую, а сочувствую. Как Магеллану, ценой
жизни добравшемуся туда, куда нынче мы летаем на рождественские
праздники (разумеется, если профит-лосс позволяет).

Да,
еще любопытно: лишь в 3-й главе я догадался, что акции «Барлингтон», на
которых Ливермор в 14 лет сделал первую прибыль 3,12 доллара – это
железнодорожная компания, которая торгуется на NYSE под тикером BNI.
Аромат истории! Прям хочется купить!..

Глава 4

В
сущности, все ранние потери Ливермора объяснялись отсутствием
лимит-ордера, который мы знаем и любим. Если перечитать описание его
операций внимательно, то видно, что в Нью-Йорке он торговал, как мы бы
сказали, по маркету. Ну, и роль стопов исполнял разве что внезапно
оборвавшийся безвозвратно депозит.

Глава 5

«Одна
из самых полезных вещей, которой может научиться любой, такова: нужно
отказаться от попыток схватить последнюю восьмую – или первую. Это две
самые дорогие восьмушки в мире».

Всякая
акция проходит свой путь, как на подъеме, так и на падении. Пытаться
забрать последнюю часть ее дороги – крайне опасно. Так обычно поступают
новички: выбирают ценные бумаги, которые уже дали наибольшую прибыль.
Но и если ты двигался вместе с этой акцией, если она растет в твоем
портфеле, не стоит пытаться поймать самый-самый пик. Это стремление к
совершенству может обойтись очень дорого.

Что
касается «первой восьмушки», то тут речь идет об упущенной прибыли:
трейдер верно определяет тенденцию, удачно входит, но сразу же
выскакивает, оставляя акцию расти без него. Не так опасно, но довольно
обидно.

Глава 6

«Всякий раз, когда удавалось уговорить себя и не слушать внутренний голос, мне потом приходилось жалеть об этом».

А вот и главный секрет успеха!

В
6-й главе рассказаны две выдающиеся истории о том, как интуиция
противоречит внешней логике. Оба раза кто-то пытался встать на пути
интуиции: и сейчас, как правило, это дружеский совет или мнение
эксперта. То есть чужое против своего. Но на фондовом рынке есть лишь
одно надежное место, и оно внутри нас. Весь мир будет отвращать от
собственной уверенности. И если поддаться ему, вы пропали. Однако
прислушайтесь: однажды, вдруг, вы обнаружите в себе странное
полузнание-полуверу.

И всё! И тогда не вздумайте себя уговаривать, действуйте!

Дополнение: пока внутренний голос молчит, лучше не делать ничего.

Глава 7

«Нужно понять, что курс никогда не бывает слишком высоким, чтобы начать покупать, и слишком низким, чтобы начать продавать».

Знаменитая фраза Ливермора в общем-то верна и сегодня, но она же
способна здорово подвести новичка. Во времена Ливермора еще не
существовало тех регуляторов рынка, какие есть сейчас, из-за чего
движения цен были куда более резкими и непредсказуемыми. Не так
работали маркетмейкеры, инсайдерство считалось нормальным явлением, в
конце концов участников рынка попросту было меньше.

Эта
истина работает в ситуациях, когда сносятся на раз уровни поддержки и
сопротивления, например, в разгар ипотечного кризиса. Да и то она
скорее призывает к осторожности, чем к немедленным действиям.

Глава 8

«Понятно, что нужно делать: быть медведем на рынке медведей и быком – на рынке быков. Глупо звучит, правда?»

Поразительно,
насколько примитивно звучат почти все по-настоящему работающие
стратегии. Иногда неудобно произносить. Я был рад встретить то же
чувство у великого трейдера.

«Я
ожидал трудностей не того рода, которые возникают, когда дом за десять
тысяч долларов меняют на вагон со скаковыми лошадьми ценой в восемь
тысяч. Налицо была ситуация, когда дом полностью выгорел, а лошади
погибли в железнодорожной аварии».

А
это великолепное сравнение характеризует кризис ликвидности. То бишь
идеально подходит для описания пережитого нами периода декабрь 2007 –
июль 2008 гг.

«Сначала
рынок ушел. Потом вернулся. В какой-то момент все выглядело так, что не
останется ни одного медведя, чтобы поведать миру о настоящем рынке
медведей».

А
здесь идеально выражено эйфорическое состояние на рынке быков. Как
только вы его заметили, знайте: рост близок к завершению. Пора
фиксировать прибыль.

«Этим трупам еще не время выходить наружу. Они еще не вполне мертвые».

И
вновь идеальная формула: ожидание дна, чтобы подхватить акцию внизу.
Вопрос, когда мы увидим дно, и дно ли то, что мы сейчас видим, мучал
общественность совсем недавно (и будет мучить еще не раз). Citigroup по
$20 уже вполне мертв? Оказалось, по $20 еще не вполне, а по $18 из
могилы выпросталась рука, как в фильме “Kill Bill”, и трупно-земляного
цвета Citigroup попытался вылезти.

«Если
бы человек не делал ошибок, он бы за месяц мог выиграть весь мир. Но
если он не извлекает пользу из своих ошибок, он просто не достоин
выигрыша».

Ну, что тут скажешь? Прочитав эти два предложения, я встал, мысленно снял шляпу, сел в кресло и двадцать минут думал.

Их хорошо бы всегда держать перед глазами, эти два предложения.

Глава 9

«Акций у меня не было. На душе было легко. Я наслаждался жизнью».

Как
интересно проговаривается великий спекулянт! Очень знакомое ощущение:
после очередного продолжительного сражения АКЦИЙ В ПОРТФЕЛЕ НЕТ. Да, на
душе сразу легко, это правда истинная. И ведь для него фондовый рынок –
смысл жизни. Но даже прирожденному бойцу трудно ежедневно просыпаться в
окопе. Потому что когда акции в портфеле есть – ты на войне.

Дэйтрейдинг,
между прочим, удобен тем, что с окончанием торговой сессии война
заканчивается. Но Джесси Ливермор рано от него отказался.

Ха, я бы тоже отказался, если бы торговал с помощью телеграфа.

Глава 10

В этой главе содержится два совершенно классических положения:

- любым трейдером, а значит и всем рынком, управляют надежда и страх; задача перевернуть их в себе – «где обычные люди надеются, он должен страшиться, где они страшатся, он должен надеяться»;

-
на личный успех трейдера ополчается его собственная природа; мелкие
слабости, незаметные и даже милые в повседневности, делаются фатальными
на бирже.

Ах, как он прав! Выходя на рынок, о себе узнаешь много такого, о чем никогда не узнал бы в мирной жизни.

Глава 11

Есть
такая теория: «Мелкий инвестор всегда не на той стороне». Чтобы встать
на ту сторону, есть лишь один путь – прекратить мыслить как мелкий
инвестор.

«Рынок открывается ровно в десять. В десять минут одиннадцатого я уже
был чист – ни одной пушинки хлопка. Они раскупили все сто сорок тысяч
кип. При этом большая его часть ушла по высшей цене дня».

Здесь
Ливермор уже миллионер, воротила, определяющий движения рынка. И вся
операция с июльским хлопком, описанная в 11-й главе, дает понять, как
мыслят подобные киты. Очень характерно, что даже век назад лучшая цена
дня была на открытии. Первые двадцать минут – это время крупных
инвесторов. Вот почему новичкам лучше не соваться торговать в первые
двадцать минут. На открытии можно сделать большую прибыль или улететь
далеко вниз. От чего зависит, что из этого произойдет? От того, угадал
ли трейдер скрытые намерения сегодняшнего Ливермора.

Глава 12

«Среди
всех возможных в спекуляции просчетов мало что сравнимо с попыткой
наращивать позицию, когда убытки также растут. Всегда нужно продавать
то, что несет убытки, и держать то, что дает прибыль. Разумность этого
правила настолько очевидна и бесспорна, что даже сегодня я удивляюсь,
как мог сделать прямо наоборот. То, что из всех живущих на земле именно
я умудрился нарушить все ведущие к успеху правила игры, было чем-то
большим, чем просто идиотизм».

Еще
одна знаменитая цитата, на которой учились торговать поколения. У меня
даже была футболка с надписью: «Осторожно! Усреднение погубило больше
евреев, чем холокост!» Ливермор категорически против усреднения на
убытках, то есть против удвоения, утроения и т.д. минусовых позиций.
Его любимая тактика – покупка в три-четыре шага, где первый шаг
тестовый: дал плюс, покупай еще; дал минус, скинул и забыл. То есть
усреднение, но на растущем рынке, усреднение на прибыли.

Хотя
я успешно удваивал и даже учетверял на минусах; более того, мне такие
ситуации приносили больше прибыли, чем моментальный плюс. Однако
усреднение на убытках относительно безопасно лишь в пределах дня, лучше
в пределах часа. Оно действительно становится убийственным на длинных
дистанциях. Усреднение через ночь мешает спать.

А
нужно ли сегодня держать то, что приносит прибыль? А вот эта истина
остается истиной как раз на очень длинных дистанциях. Кто ее
исповедует, тот инвестор. Кто предпочитает чаще фиксироваться, тот
трейдер. Видеть зеленый цвет в своем портфеле, безусловно, комфортнее.
Но когда я поставил задачу всегда иметь зеленый портфель, то очень
скоро понял, что теряю прибыль. Да, я ее вижу, но я ее не забираю.
Современный рынок гибче, чем рынок 20-х гг. Скидывать убытки – да, но
для этого существуют стопы. Держать прибыль – что ж, для этого
существуют плавающие стопы. Я, впрочем, ни тем, ни другим не пользуюсь.
Стратегия «купи и держи» хороша на растущем рынке, а рынок 2008 года
чем дальше, тем глобальней, он по природе глобуса не может быть
постоянно растущим. Мой прогноз: «купи и держи» уходит и никогда не
вернется.

Зато удивление гения торговли, как он мог сделать «что-то большее, чем
просто идиотизм», это удивление вечно и никуда не денется. Идиотами
могут себе позволить быть новички. Продвинутый трейдер так деньги не
потеряет. Он обязательно найдет «что-то большее, чем просто идиотизм».
И знаете, без шуток, это в самом деле что-то большее. Из необъяснимых
поначалу ошибок вырастают новые стратегии.

Было бы нескромным заявить, что я превзошел «просто идиотизм». Но я над этим работаю.

«Надежда на то, что фондовый рынок оплатит личные счета, является самой частой причиной потерь».

И
еще одна правда на все времена. Сопровождается смешной историей о том,
как трейдеры Уолл-стрит пытались купить пальто на соболях, заработав на
него за неделю. В результате операций кто-то вынужден был сказать, что
климат в Нью-Йорке слишком мягкий, кто-то – что соболя годятся для
дамской пелерины… Никто не купил. Очень трудно сделать прибыль по
заказу. Это самая тяжелая задача, я так учился дэйтрейдингу: ставил
перед собой цель настучать конкретную цифру до вечера, чтобы отбить
дневные затраты. Но я отдавал себе отчет, что это трудно, и действовал
не ради денег, а чтобы научиться. Рынок как будто видит тебя насквозь и
не прощает такого: два дня на ноутбук, неделя на пятизвездочный отель,
две недели на автомобиль… Перевернуть последовательность, и всё будет.
Едва трейдер решает вести аскетичный образ жизни – он сразу может
позволить себе все блага мира. Но и справедливость, и подвох в том, что
блага мира для него вторичны. Любая ошибка по-прежнему жжет его душу, и
он согласен обитать в пещере, как монах-пустынник, лишь бы депозит рос.

Счастье ведь не в деньгах, правы миллионеры. А в безупречности действий.

Друзья мои!

Я не желаю вам легких денег!

Я от всего сердца желаю вам безупречности!

Философия биржевой торговли от Александр Борянский

Внимание новое мошенничество на форексе

2008-08-29T10:34:00.001-07:00

WorkandMoney.ru – как всегда предупреждает Вас о новых видах
мошенничества в Интернете. В интернете сейчас очень популярен форекс. И
конечно же мошенники тоже хотят сделать на этом деньги. Вот недавно в
сети появились сайты мошенников с примерно следующим содержанием:

Мошенники
предлагают вам купить суперпрограмму, которая якобы будет сама за вас
играть на бирже Форекс. Суть заключается в том что человек
регистрируется на бирже forex через сайт обманщиков, и получает ссылку
на якобы программу которая сама умеет играть на бирже, ваши затраты
составляют всего 1 USD e-gold, после чего программа начинает играть на
бирже используя ваш доллар + плечо которое как вы наверное знаете,
предоставляется такими сервисами. Программа работает всего 3 дня, на
этом демо-версия заканчивается и вам нужно оплатить 100 USD e-gold за
то, что бы вам выслали ключ активации. По заверению разработчиков за
эти три дня вы уже заработаете 180$, имея на счету всего 1$, и конечно
вам уже будет не жалко перевести 100$, что бы ежедневно зарабатывать
минимум 60$. Конечно сайт сделан очень красиво и профессионально, при
входе на сайт вас встречает мелодия, сайт находится в зоне .ru, на нем
нет никакой рекламы, баннеров и т.д. все прекрасно выдержано в одном
стиле! Это сразу затуманивает мозг и начинаешь по-настоящему верить в
то, что это все чистая правда! Но, не вздумайте отдавать деньги, я сам
это проверил, иначе не стал бы писать такого заверения! Регистрация
возможна только при условии, что вы положите на СВОЙ счет минимум 1$!
После того как вы проделаете эту процедуру, сайт исчезает и регистрацию
невозможно продолжит, я даже сначала подумал, что у меня с Интернетом
какие то проблемы, но после написания админу данного сайта письма все
стало сразу понятно. Как оказалось ящика такого даже не существует!
Письмо вернулось через секунду после отправки. Вобщем остался я без
своего доллара, но это не так обидно, самое обидное то, что обманули,
обвели вокруг пальца как полного идиота и лоха!

Вот некоторые цитаты с сайта мошенников:

..Преимущества этой программы:

1) Нет, никакого риска, потерять свои деньги.

2) Программа доступна каждому в использовании.

3) За неё не нужно платить!

4) Делает неплохие деньги!

5)
Программа очень проста в использовании, пользоваться, этой программой,
можно научить даже первоклассника. Вы поймете всё сами, когда прочтете
описание и условия в разделе The program.

Внимание! Остерегайтесь подделок! Наша компания является официальным производителем данной программы…

Далее,
после пройденных этапов Вы попадаете на страницу, где скачиваете
программу и начинаете работать (подробная инструкция по работе с
программой имеется, в одной папке с программой)… - этой страницы не
существует!

На сайте приводятся изображения программы, и
фоторгафии счета мошенников, на котором свыше 7000$. Вобщем снимаю
шляпу сделано просто и гениально.
И вот он сайт программы
www.open-forex.ru -запомните никогда даже не думайте там что-то оплачивать!!!!!
Скажите своим друзьям и знакомым об этом сайте, предупредите их!

Ну
вот как WorkandMoney.ru уже и говорил халявы в интернете нету. И если
вы хотите в интернете деньги, то не нужно искать легких денег. Если
даже подумать логически, допустим у меня есть такая программа, то я
никому и ни закакие деньги не продал ее, и даже не рассказывал. А сам
втихаря срубал огромные деньги с помощью данной "суперпрограммы"

Источник

Свинговая торговля на рынке Форекс

2008-08-25T23:04:00.001-07:00

Свинговая торговля

Краткосрочная техника переворотов называется – свингами. Данная техника
производит большое количество сделок и требует определенных знаний
правил игры «истинных трендов» путем фиксации и выделения. Это игра,
цель которой – принятие лоссов, выявление и выбор наилучшей позиции.

Знать правила игры – значит понимать, когда
нужно покупать, а когда нужно продавать, закрывать или держать позицию.
Торговля в основном основана на точках торговли. Эти точки представляют
минимум и максимум предыдущего дня, а движение между минимума и
максимума образует «истинный тренд».

Очень важно, если вы используете свинговый
метод, вам необходимо умерить свои ожидания. Довольно странно, но если
ваши ожидания низкие, то вы будете иметь больший успех и больше денег.
Еще один немаловажный факт, это использование тесной стопы (при
торговле свингов) или широкой стопы (при торговле трендов).

Свинговая торговля позволяет вам
предугадывать и никогда не реагировать. Вы всегда должны знать еще до
открытия рынка, что вы будете делать. Хорошей манерой послужит создание
гибкого плана. Разумно будет определять стопы до того, как будет
открыта позиция. Подготовьтесь заранее к боевому настрою, к неприятным
ситуациям, чтобы выдержать удары с минимальными потерями.

И самое главное – не торгуйте узкие (или
мертвые) рынки. Никогда. Не преследуйте, т.к. колебание узкого рынка
очень мало, вместо этого, подумайте – «Отлично! У меня вновь появились
колебания и волатильность.»

Основные правила свинговой торговли

Как уже говорилось, знание правил – залог
успеха. В связи с краткосрочностью этого торгового метода, трейдеры
должны изучить свод правил и всегда придерживаться их:

Если с выбранной вами позицией, движение
идет с ней в соответствии – следует перенести ее на следующий день.
Существует огромная вероятность удачного продолжения движения.

Выход на следующий день около опорной точки – это прекрасный шанс получить дополнительную прибыль во время ночного разрыва.

Чтобы уменьшить напряжения следует сконцентрироваться только на одном
входе или выходе (в течении дня). Если вход удачный, то рынок начинает
двигаться в нужном направлении (немедленно). Не исключено, что рынок
может пройти даже чуть дальше точки входа – это нормально. Никогда не
следует оставлять убыточную позицию на ночь.

Боритесь за наилучшую позицию на следующий день.

Закрытие (сильное), говорит о сильном открытии на следующий день.

Если по каким-либо причинам, рынок движется не так как ожидалось – выходите на первом же откате.

Если рынок дал вам (неожиданно) большой профит, обязательно фиксируйте его при закрытии.

Если рынок закрывается плоско, а вы находитесь в лонге – уменьшите
размер позиции (открытой соответственно) или совсем крайний вариант –
выходите.

Свинг-трейдинг

Один из самых распространенных вопросов –
это как предсказывать входы? Существует ряд специальных индикаторов,
дней продажи и дней покупки:

Подсчет – Классический торговый цикл.

Начните свои поиски дня покупки спустя два дня после переворота вверху,
а чтобы найти день для шортов – ищите после переворота внизу. По
стандарту (в идеале) движение рынка происходит в пятидневном цикле.
Исключение составляет сильные тренды, тогда, рынок движется четыре дня
и один день в противоположном направлении. В связи с этим, следует
начать поиски на день раньше.

«Галочка» во время тестирования уровней.

Так сложилось, что найти потенциальный вход можно в направлении
противоположном закрытию предыдущего дня. Если вы ищете возможности
продажи (или покупки), то очень желательно, чтобы рынок в первую
очередь протестировал максимум (или минимум) предыдущего дня
(желательно утром), а затем в связи с отскоком, рынок сформирует
торговую «галочку» - торговую фигуру.

«Галочка» устанавливает сильное сопротивление («двойную стоп точку»),
но если вы вошли с поддержкой или «одинарной стоп точкой»,
сформированной исключительно сегодняшним минимумом – незамедлительно
выходите, в этот же день. Торговля идет против вас.

Система торговли Woodies CCI

2008-08-23T02:22:00.000-07:00

Woodies CCI – простая и эффективная система торговли на Forex. Систему разработал Девиз Вуди, она основана на паттернах индикатора ССI, отсюда и название - Woodies CCI. Большим плюсом является то, что эта стратегия идеально подходит для небольших депозитов, что делает ее особо привлекательной.

Отрывок из официального мануала по этой системе:

Система Woodie CCI не похожа ни на одну другую систему. Она проста, закончена, точна, ясна и не двусмысленна. Именно это заставляет ошибаться гораздо реже, чем может показаться. Поэтому – оставьте ваши мозги с утра на подушке и только потом садитесь торговать. Без них у вас получится гораздо лучше. В системе отсутствуют противоречивые сигналы. Поэтому не бойтесь. Вам не надо ни о чем догадываться. Паттерны, входные сигналы и сигналы на выход ясны и четко определены. Просто отбросьте все ваши сомнения и следуйте инструкциям. У индикатора CCI есть некоторые нюансы, которые невозможно объяснить в этом документе. Они могут быть освоены только со временем, проведенным в практике у монитора.

Но все инструкции, которые вам понадобятся, приведены здесь и они будут достаточно долго помогать Вам, пока Вы не начнете отлично торговать. Woodie потратил много лет на тестировании вживую этой системы, поэтому она и стала простой, законченной и прибыльной. В системе Woodie CCI определены торговые схемы. Они дадут Вам знать, когда необходимо начинать торговлю и выходить из нее. Это все, что Вам нужно.

Woodie CCI – выдающаяся система, потому что Вам не нужно думать или догадываться, чтобы что-нибудь выяснить. Просто действуйте согласно инструкциям. Ни одна другая система не определяет торговые схемы, входы и выходы также ясно, как Woodie CCI делает это для Вас. Пользуйтесь ее преимуществами. Позвольте ей сделать за Вас всю работу. Вам не нужно размышлять, что-либо добавлять или выдумывать при торговле по системе Woodie CCI. Система Woodie CCI представляет собой полный набор инструкций, которым Вы должны следовать. Не надо ничего добавлять к ней. Система закончена, точна и хорошо зарекомендовала себя в реальности на протяжении многих лет.

Большинство трейдеров пытаются понять все «почему», на основе которых работает та или иная торговая система. Я полагаю, это правильно. Вы должны понимать, как и почему то, что вы делаете, работает. Однако не следует так делать на этапе обучения и освоения уже зарекомендовавшей себя в качестве рабочей торговой системы, т.к. это не принесет дополнительных результатов. Система Woodies ССI как раз и является таким типом торговых систем. Изучайте систему, торгуя по ней на бумаге (демо счете), пока сами не убедитесь во всем. Изучайте и вникайте в систему постепенно, не пытаясь понять все сразу. Просто следуйте инструкциям, не задавая вопроса, почему вы должны действовать именно так. Тогда Вы сами поймете все "как", и "почему" система работает.

Формула индикатора CCI базируется на импульсе цен за определенный период времени. Это – опережающий, а не запаздывающий индикатор. Он опережает все другие индикаторы. Если объединить его с системой Woodie CCI, то можно выиграть у всех других систем торговли. Система Woodie CCI позволяет Вам опережать других трейдеров при входе в торговлю на один или более бар, а также опережать при выходе из нее, что предотвращает большие потери.

Система Woodies CCI защищает Вас от потерь и увеличивает прибыль. Забудьте все об опасности и жадности, или любых других темах типа mindset. Вы слышали их много раз. Если это не помогло до настоящего времени, то не поможет Вам никогда. Не тратьте впустую время. Сфокусируйтесь на инструкциях.

Описание паттернов Woodies CCI для Metatrader:

Сигналы данного индикатора обозначаються на графике цифрами от 1 до 8. Для сигналов к торговле по тренду используется зеленая гамма, против тренда красная, синяя - для TLB и HTLB

Паттерн № 1 - Отскок от нулевой линии (ZLR)

Паттерн "Отскок от нулевой линии" (ZLR)" представляет собой сильный отскок CCI от нулевой линии (ZL) или от уровня, находящегося близко к ней. При этом CCI может отскакивать от значений в пределах от +100 до -100 как для длинных, так и для коротких позиций. Некоторые трейдеры любят сужать диапазон до +/-50, считая, что он может обеспечить лучший отскок. Позиция открывается на первом баре, который отклоняется или отскакивает от нулевой линии. Рыночная психология в использовании паттерна ZLR системой Woodies CCI состоит в том, что этот паттерн позволяет трейдерам покупать при падении и продавать на подъеме. Ни один из индикаторов, используемых при торговле, не может этого сделать, кроме CCI. Для большей эффективности, чтобы усилить сигнал на вход, Вы можете объединить использование паттерна ZLR с паттерном "Пробой Линии Тренда (TLB)". При использовании ZLR совместно с TLB для открытия позиции Вы ждете пересечения кривой CCI паттерна TLB. Торговля с использованием паттерна ZLR - торговля по тренду. Фактически этот способ торговли может быть единственным торговым паттерном системы Woodies CCI, который используется трейдером, давая при этом превосходную прибыль.

Паттерн № 2 - Шаму Паттерн (shamu trade)

"Шаму (shamu trade)" формируется, когда CCI пересекает нулевую линию (ZL), затем разворачивается назад и снова пересекает нулевую линию (ZL) в противоположном направлении, затем еще раз разворачивается и пересекает нулевую линию, продолжая движение в первоначальном направлении. Это - вид зигзагообразного паттерна вокруг ZL. Он не обязательно возникает непосредственно на нулевой линии, но лучшие паттерны Шаму формируются при возникновении зигзага CCI в пределах значений +/-50. Торговый паттерн Шаму - это неудавшийся паттерн ZLR. Первоначально это был паттерн ZLR. Но ZLR развернулся в противоположном направлении и не сформировался, так что мы должны выходить. Вот почему Вы не ждете разворота в надежде на то, что торговля вернется в нужное русло. Если во всех этих торговых случаях Вы изначально открываете позицию по паттерну ZLR, то зависит от Вас, и если Вы вовремя не вышли, то можете понести потенциально большие потери. Торговля с использованием паттерна Шаму - по сути является противотрендовой, и была развита как способ торговли по принципу stop-and-reverse (SAR) к неудавшемуся ZLR. Новички, только начавшие изучать систему Woodies CCI, не должны использовать этот способ торговли. Однако обратите на него внимание и изучайте по мере продвижения в освоении системы.

Паттерн № 3 - Пробой Линии Тренда (TLB)

Паттерн "Пробой Линии Тренда (TLB)" использует два или более приличных размеров пика или впадины, образуемых CCI или TCCI для того, чтобы провести через них линию тренда. При пересечении или пробитии CCI этой линии тренда (tl), возникает сигнал для открытия позиции. При этом, чтобы сигнал был действительным, один конец линии тренда должен располагаться на уровне +/-100 CCI или более. Чем больше точек касания имеет такая линия тренда, тем более значимой она является. Использование только двух точек касания является нормальным и создает отлично действующий паттерн TLB. Также возможно совместное использование касаний CCI и TCCI для каждой линии тренда. Этот паттерн также используется как один из сигналов выхода или как CCI сигнал подтверждения. Это весьма удобно и широко используется в системе Woodies CCI. Торговля с использованием паттерна TLB может проводиться как по тренду, так и против тренда. Новички, использующие систему Woodies CCI, должны торговать с помощью паттерна TLB только по тренду. Однако присмотритесь к нему и изучайте его по мере продвижения в освоении системы. Вы можете комбинировать использование паттерна "Откат от нулевой линии (ZLR)" и паттерна "Обратная дивергенция (rev diver)" с паттерном "Пробой Линии Тренда (TLB)" для усиления сигнала и большей вероятности успеха. При их совместном использовании Вы открываете позицию при прорыве линии тренда, поскольку это произойдет в последнюю очередь. Другой метод входа в торговлю по TLB состоит в использовании сигнала подтверждения от CCI, - пересечение им уровня +/-100. Это дает больший шанс успешности сделки. Вы можете не использовать этот метод и, тем не менее, получить большую прибыль при торговле по TLB, если Вы входите задолго до этого уровня. Однако если Вы не добавите подтверждение CCI в виде пересечения им уровня +/-100, тогда ваша торговля по TLB может часто не срабатывать. Выберите способ входа и придерживайтесь его. Не меняйте его ежедневно. Вы очень часто будете находить возникающими совместно паттерны TLB и ZLR. Иногда вместе с ними будет также появляться паттерн "rev diver". Вы должны начать различать, когда CCI паттерны следуют один за другим, а когда формируются вместе, что усиливает сигналы. Пусть Вас это не смущает. Вам необходим только один CCI паттерн, чтобы открыть позицию. Однако если возникает комбинация из нескольких сигналов, то вероятность успеха этой сделки увеличивается.
- Пробой Горизонтальной Линии Тренда (HTLB) - При торговле на пробое горизонтальной линии тренда (HTLB) - линия тренда проводится горизонтально через вершины отскоков CCI и TCCI от нулевой горизонтальной линии, которые выстраиваются в хороший прямой ряд, но наиболее часто в этих паттернах используется CCI. Линию тренда можно провести через внутренние или внешние точки отката по любую сторону от нулевой линии. Однако все точки отката должны располагаться на одной стороне от нулевой линии. Лучший результат может быть достигнут при пробое горизонтальной линии тренда, расположенной в пределах +/-50. В идеале горизонтальная линия тренда строится через три и более точки отката, но может быть проведена и через две точки. Каждый откат на один и тот же горизонтальный уровень показывает, что в этой области располагается своего рода зона поддержки или сопротивления. При прорыве этой линии можно ожидать сильное движение и, соответственно, хорошую прибыль. Этот паттерн часто можно встретить на консолидирующемся рынке. Торговля на пробое горизонтальной линии тренда может вестись как по тренду, так и против тренда. Сигналы на выход те же самые, что и при любом другом способе торговли.

Паттерн № 4 - Вегас Паттерн (VT)

Вегас (VT) является комбинацией нескольких вещей. Во-первых, должен возникнуть CCI паттерн "Экстремальный Крюк (HFE)", после этого должен появиться набор CCI баров в виде частично закругленного или округлого паттерна. Таких округлых баров должно быть как минимум 3 бара по направлению к нулевой линии или от нее. Другими словами, закругление может быть в любом направлении в зависимости от того, на какой стороне от нулевой линии (ZL) формируется входной паттерн. Однако входной паттерн VT должен сформироваться только на одной стороне от нулевой линии. Это означает, что первая часть (от крюка CCI) колебания паттерна high/low не является закругленной частью паттерна. Более сильный сигнал возникает, когда колебание паттерна high/low становится закругленной частью. Также паттерн может иметь несколько колебаний high/low. Закругление очень важно для паттерна в целом и указывает на борьбу, которая вполне может привести к сильному развороту тренда.
Последняя часть паттерна - линия тренда, проведенная прямо через верх или низ недавнего колебания. Прорыв вверх или вниз этого уровня - наш вход в торговлю.

Обычно полный паттерн "Вегас (VT)" формируется где-нибудь за период от 8 до 12 баров и более, но если он становится слишком широким до появления сигнала на вход, тогда вероятность успеха снижается, и сила движения может быть меньше. Паттерн "Вегас (VT)" указывает на потенциальную возможность очень сильного изменения тренда. Woodie настоятельно рекомендует использовать 25-lsma индикатор как дополнительный критерий входа по паттерну "Вегас (VT)". Когда 25-lsma индикатор показывает, что цена находится на стороне направления входа по паттерну "Вегас (VT)", существует большая вероятность того, что торговля будет успешной. Аббревиатура скользящей средней LSMA означает Least Squares Moving Average, и такая скользящая средняя может быть найдена в некоторых графических пакетах под именем "Кривая линейной регрессии" (Linear Regression Curve).

Другими словами, если паттерн "Вегас (VT)" формируется для длинного входа, необходимо, чтобы цена была выше 25-lsma индикатора и, по возможности, 25-lsma также был направлен вверх. Если паттерн VT формируется для короткого входа, необходимо, чтобы цена была ниже 25-lsma и, желательно, чтобы 25-lsma также был направлен вниз. Так как мы не используем цены, чтобы торговать по системе Woodies CCI, то рекомендуется на графике цены отображать только 25-lsma индикатор. А лучше использовать 25-lsma индикатор, размещенный на одном графике с CCI, чтобы отдельным цветом показать эти четыре условия. Торговля с использованием паттерна "Вегас" по сути - торговля против тренда.

Паттерн № 5 - Призрак (Ghost)

Паттерн "Призрак" формируется 3 вершинами, которые последовательно образуют: одну руку, голову и затем другую руку. (Наверное, точнее будет сказать: "Голова и плечи"). Эти фигуры могут быть сформированы как CCI, так и TCCI. Тем не менее, большинство трейдеров используют CCI для определения этого паттерна. Желательно, чтобы голова была больше плеч. Для определения точки входа по нижним точкам паттерна "Призрак" - линии шеи - проводится линия тренда.
Вы можете рассчитать ожидаемое движение CCI для паттерна "Призрак", измеряя расстояние от вершины головы до линии шеи, и оно будет равно расстоянию от линии шеи до головы в противоположном направлении. В принципе Вы можете не высчитывать возможное потенциальное движение CCI от линии шеи, так как Вы должны закрыть позицию, как только CCI даст сигнал на выход. Все, что Вы должны делать - следовать за сигналами выхода, определенными системой Woodies CCI.
Заметьте, что, когда Вы проводите линию шеи (линия тренда) на паттерне "Призрак", Вы объединяете паттерн "Прорыв линии тренда (TLB)" с паттерном "Призрак", что усиливает сигнал и увеличивает вероятность успеха. Иногда линия шеи наклонена по направлению к нулевой линии. Это - более предпочтительный вариант паттерна "Призрак" по сравнению с тем, при котором линия шеи отклоняется от нулевой линии. В любом случае оба варианта могут быть использованы для торговли.
Торговля с использованием паттерна "Призрак" по сути - торговля против тренда.

Паттерн № 6 - Разворотная дивергенция Woodies CCI (Rev Diver)

Разворотная дивергенция Woodies CCI (Rev Diver) - очень простой паттерн торговли по тренду, который определяется двумя отскоками CCI, последний из которых находится ближе к нулевой линии. Под словом отскок мы подразумеваем пики и впадины, образуемые движением CCI вверх и вниз. Мы говорим внутренние отскоки, имея в виду пики и впадины, которые расположены ближе к нулевой линии. Мы никогда не используем экстремумы, чтобы определить паттерн Rev Diver.

Следующие два правила - это все, что необходимо для определения паттерна Rev Diver:

Rev Diver на покупку - CCI выше нулевой линии в течение последних 6 и более баров, два из которых - понижающиеся пиковые впадины
Rev Diver на продажу - CCI ниже нулевой линии в течение последних 6 и более баров, два из которых - повышающиеся пики к нулевой линии

Паттерн "Разворотная дивергенция" - паттерн торговли по тренду. Вы можете объединить торговлю с использованием Rev Diver с паттернами "Отскок от нулевой линии (ZLR)" или "Пробой линии тренда (TLB)" для уверенности и получения большей прибыльности сделки. Вы практически всегда будете находить сочетание паттерна ZLR с паттерном Rev Diver. Фактически у Вас обычно будет два паттерна ZLR, которые образуют Rev Diver, так как обычно пики или впадины образуются в пределах +/-100 шкалы CCI. Внутренние пики или впадины фактически представляют паттерн CCI ZLR. Посмотрите графики внимательно, и Вы увидите их оба на каждом графике.

Паттерн № 7 - Экстремальный Крюк (HFE)

Этот паттерн формируется, когда CCI уходит за пределы +/-200, а затем разворачивается назад к нулевой линии. Эта - очень трудный способ торговли. Паттерн HFE является также одним из Woodies CCI сигналов выхода.
Торговля по этому паттерну происходит очень быстро. Как только крюк разворачивается назад к нулевой линии, входите. Установите близкие ордера стоп-лосс сразу же при входе в рынок, поскольку торговый сигнал может развернуться очень быстро. Как только появился сигнал к выходу - выходите немедленно.
Торговля будет останавливаться часто, и это может случиться, даже если нет CCI сигнала на выход. Вероятность успешной торговли составляет приблизительно 50%, если торговать при каждом сигнале HFE. Однако потенциальная прибыль будет больше убытков, если Вы будете использовать близкие стоп-лосс ордера. Торговля при развороте от экстремумов по сути является противотрендовой, поэтому с осторожностью относитесь к этому паттерну.

Для большей эффективности Вы можете объединить торговлю по HFE-паттерну с прорывом линии тренда или с пересечением CCI уровня +/-100, которые являются сигналами подтверждения.

Сигнал на выход

Разворот (CCI(14) образует крюк) или плоское движение CCI
Пробой CCI линии тренда (TLB)
CCI(6) пересекает CCI(14) вовнутрь
CCI пересекает нулевую линию (ZLC).
Когда CCI 14 образует крюк около уровня +/-200 или за ним
CCI (без движения нет успеха)

Паттерны Песавенто и цифровые индикаторы

2008-08-20T01:25:00.001-07:00
Для торговли на любых валютах используем :

Паттерны Песавенто.

Индикаторы цифровых фильтров.

Паттерны Песавенто.
Песавенто в своей книге “Profitable Patterns for Stock Trading” привел 10 основных
паттернов , при помощи которых он идентифицировал направление движения цены .

рис.1 рис. 2 рис.3
рис. 4 рис. 5 рис. 6
рис. 7 рис. 8 рис. 9

рис. 10

2.
Для подтверждения используем индикаторы цифровых фильтров: FATL, SATL, FTLM,
STLM,RBCI и Stochastic с параметрами 21, 7,4 . Кроме этого используем еще два
цифровых фильтра SATL построенных по HIGH и по LOW.

Рис 11
Интепретация следующая:
Определив паттерн ищем подтверждения по индикаторам.
Назначение индикаторов SATL HIGH и SATL LOW заключается в том , что по ним
определяем начало завершения движения цены, т.е. когда цена пересекла сверху
вниз SATL LOW первый раз в большинстве случаев это говорит нам о том что через1-3
бара возможен разворот цены , и когда после этого цена уходит выше SATL LOW
–начало разворота вверх. Аналогично когда цена касается или пересекает снизу
вверх линию SATL HIGH.

Ниже показаны примеры

Когда надо начинать инвестировать?

2008-08-16T04:32:00.000-07:00
Автор блога "Инвестиции для новичков"
анонсировал свой новый проект - социальную сеть "Сможем.ру"

Сможем.ру – социальная сеть для людей, которых волнуют проблемы личностного и жизненного роста. Здесь обсуждают бизнес и проблемы мотивации, психологию и соционику, тайм-менеджмент и личную эффективность, инвестиции и фондовый рынок.

Думаю этот проект будет интересен и читателям этого блога...

Вот одна из статей оттуда:

Автор: Alexey I. Sorokin (28 Июля 23:26)

Вчера я обсуждал с товарищем один важный вопрос. Когда нужно начинать инвестировать? Допустим, ты молод, еще учишься и пытаешься совмещать работу и учебу. Нужно ли пытаться инвестировать? Откладывать какие-то небольшие суммы?

Умом понимаешь – что это реально небольшие деньги. И даже прикидывая сложные проценты за несколько лет, думаешь — «проценты то потом… да и жить на них не получится… инфляция… а от сердца их отрываешь сейчас…» Но с другой стороны, время — деньги, и терять его нельзя.

Я считаю что откладывать нужно всегда. Обязательно. Пускай немного, но стабильно. Даже если ты зарабатываешь 6 тысяч в месяц – отложи 500 или тысячу рублей. Это практически никак не повлияет на твой бюджет. 500 рублей – это один раз сходить в кафе. Я думаю можно отказаться от одного дешевого развлечения раз в месяц, да?
Зачем откладывать?
читать дальше →

Новый Грааль?

2008-08-11T10:01:00.001-07:00

Система, которая в последнее время активно обсуждается на забугорных форумах как еще один Грааль.

Стратегия для 10-минутных графиков (при использовании ее на 5-минутных чартах настройки всех индикаторов удваиваются).

Описание. Это внутредневной метод торговли, основанный на следовании тренду, со следующими индикаторами:

WMA с периодом 5.
SMA с периодом 10.
Медленный стохастик (5,3,3).
RSI (14).
MACD по умолчанию.

Правила:
Нанесите все указанные индикаторы на 10-минутные графики. Сделки
предпринимаются только в период 8AM-12PM EST и/или 2АМ-4АМ EST.

Покупайте,
когда 5 WMA пересекает вверх 10 SMA, стохастик сигнализирует вверх, RSI
больше 50, МАКД на гистограмме больше 0 и средние МАКД пересекаются
вверх.

Продавайте, когда 5 WMA пересекает вниз 10 SMA,
стохастик сигнализирует вниз, RSI меньше 50, гистограмма МАКД больше 0,
средние МАКД пересекаются вниз.

Фиксируйте прибыль на ключевых
уровнях цены, заканчивающихся на 00, 20, 40, 60, 80. Мы используем
уровни 50, однако 40 и 60 также неплохие уровни для фиксации прибыли.

Стоп-лосс - 25 пипсов.

EUR/USD
сигнал на продажу. 5 WMA была ниже 10 SMA по состоянию на 8 часов EST.
Стохастик пересекся вниз, RSI ниже 50, МАКД смотрит вниз.

EUR/USD сигнал на покупку 5\10 пересечение вверх, стохастик вверх, RSI над 50, МАКД вверх при гистограмме выше 0.

Natuseko Protrader 4H Strategy

2008-08-06T09:37:00.000-07:00

Торговый инструмент: различные
Временной диапазон: H4
Используемые индикаторы: EMA, SMA, MACD, RSI, полосы Боллинджера, Parabolic SARS

Алгоритм тактики:

Мне хотелось бы поделиться системой, которая приносит постоянную прибыль. Я торговал на форексе со своей женой в течение трех лет. За это время я прочитал множество систем на сайте ForexFactory, однако не внес своего вклада в системотворчество. Наконец я набрался храбрости предложить для обсуждения свою систему. Возможно, нечто подобное вы уже видели в свободном доступе, поэтому честь открытия системы принадлежит не мне, однако я модифицировал систему, чтобы достичь постоянной прибыли.

Прежде, чем перейти к описанию системы, хочу рассказать историю из жизни. В прошлом году моя жена – инженер по профессии предложила мне отказаться от использования свечей на графиках и использовать два оригинальных индикатора, по которым надо было торговать по одним и тем же значениям почти каждый день. Она утверждала, что красные и зеленые свечи на моих графиках заставляют меня терять контроль над эмоциями. Что произошло? Результаты были впечатляющими. Уровень успеха составил 99%. Моя жена часто спрашивает меня: взошел бы я на борт самолета, если бы капитал заявил, что шанс того, что двигатель заглохнет в полете, составляет 5%. Не думаю, ответил я. Это же самое касается и форекса. Если вы сомневается в системе, то рынок отвергнет ее.

В этом месяце она научила одну из своих подруг работать по системе без свечей. Начав с мини счета, на 200 долларов она заработала около 670 пипсов за 9 торговых дней. Мораль этой истории: рассчитывайте риски и никогда не бойтесь пробовать в жизни новое.

Наверное, вы устали, поэтому позвольте познакомить, наконец, вас со своей системой. Я назвал ее Natuseko Protrader 4H Strategy.

Сетап

Скачайте шаблон в Metatrader 4.
Временной диапазон 4 часа.

Условия для покупки:

1) Когда три ЕМА 13, 21, 55 пересекутся, как показано на рисунке.
2) Когда зеленая 3 SМА и красная сигнальная линия МАКД (5,200,1) пересекутся и будут находиться выше средней линии Полос Боллинджера или пересекут ее.
3) Когда RSI21 пересек вверх уровень 50.
4) Над тремя ЕМА должна сформироваться полная свеча. Если произошло сильное движение, то входите на откате к 13ЕМА.

Стоп-лосс.

Я обычно располагаю стоп-лосс под пересечением трех ЕМА или на первой точке Parabolic SARS. Вы можете использовать ту или иную тактику в зависимости от уровня вашей агрессивности.

Тейк-профит.

1. Когда RSI21 выше уровня 65%, я закрываю половину позиции, и позволяю прибыли по оставшейся части расти.
2. Когда Parabolic SARS формирует вершину при длинной позиции, я фиксирую половину прибыли.

Полный выход.

1. Когда RSI21 пересекает вниз уровень 50, а также когда Зеленая 3МА и красная сигнальная линия МАКД пересеклись вниз.

По графику можно получить более подробное впечатление о тактике.

Для коротких позиций – разворачиваем правила.

© По материалам: natuseko-protrader.blogspot.com
© Перевод: www.kroufr.ru


рис.1	рис. 2	рис.3

рис. 4	рис. 5	рис. 6

рис. 7	рис. 8	рис. 9

рис. 10

Всё о Форексе

Интернет-Трейдинг Для Начинающих. С Чего Начать?

С чего начать новичку - или трейдинг для начинающих

Определите свои цели

Определите свои возможности

Время - деньги

Деньги на обучение и первые реальные счета

Не виноватая я - он сам пришел

Психология Трейдинга: Трейдинг Как Спорт

Психология Трейдинга: Преимущества Торговых Систем С Высоким Процентом Прибыльных Сделок

Инвестиции В Pamm Или Free Trading Signals

Инвестиции В Pamm Или Free Trading Signals

Как брокеры противостоят хакерам

Интернет-трейдинг лайт

В чем «фишки» торговых программ

Свой-чужой.

Присмотритесь к брокеру.

Quik.

Netinvestor.

«Альфа-директ».

Aton-line.

«Алор-трейд».

«Онлайн Брокер».

Z-trade.

SmartТrade.

ЗА КУЛИСАМИ: Как брокер решил

Рабочий тайм-фрейм

Консервативный скальпинг intraday

Биржа как место столкновения хищников и их жертв

Волны Вульфа

Введение

Волны Вульфа. Правила нахождения и разметки

Заключение

Выбросьте все книги по трейдингу?

Прогноз от ФорексМиллион

евро/доллар прогноз

фунт/доллар прогноз

Основные свойства геометрических моделей

Торговые сигналы от ФорексМиллион

EUR / USD прогноз

Торговые сигналы от ФорексМиллион

EUR/USD

Доказанные форекс-паттерны и методы прогнозирования, используемые сегодня

Торговые сигналы от ФорексМиллион

EUR/USD

Торговые стратегии Forex: Шумная торговля

Прикольная видеореклама форекса

Существующие методы анализа котировок

Структура Рынка

Структура Рынка

Торговля с использованием внутренних свечей.

Различные подходы к прогнозированию движения валют на форексе

Главный принцип спекуляции

автор: Алексей Некрасовглава из книги "ТРЕЙДИНГ - СТРАТЕГИЯ ВАШЕЙ ПОБЕДЫ".

Forex FAQ

Торговая система Cornflower Hourly System

Торговать по прогнозу или по рынку?

Арбитраж на рынке форекс

ПРИВЕТ ТЕБЕ, ДЖЕССИ ЛИВЕРМОР!

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Глава 6

Глава 7

Глава 8

Глава 9

Глава 10

Глава 11

Глава 12

Внимание новое мошенничество на форексе

Свинговая торговля на рынке Форекс

Система торговли Woodies CCI

Паттерны Песавенто и цифровые индикаторы

Когда надо начинать инвестировать?

Новый Грааль?

Natuseko Protrader 4H Strategy

автор: Алексей Некрасов
глава из книги "ТРЕЙДИНГ - СТРАТЕГИЯ ВАШЕЙ ПОБЕДЫ".